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目 录1

第一篇金融产品定价研究1

第一章绪论3

1.1金融工程产生和发展的背景3

1.2现代金融理论及应用的发展过程7

1.3期权定价技术的应用及进展13

第二章金融产品定价和设计23

2.1瞬时无风险利率动力学模型23

2.2 Vasicek和CIR无风险利率动力学模型26

2.3金融产品的定价分析37

2.4金融产品的设计41

2.5本章小结44

第三章可回售贷款转让权利的定价研究46

3.1背景46

3.2 可回售贷款的定价方法47

3.3 债券收益率曲线的实证研究52

3.4可回售贷款转让权利价格的数值计算158

3.5可回售贷款转让权利价格的数值计算268

3.6可回售贷款转让权利价格的数值计算377

3.7可回售贷款转让权利价格的数值计算492

3.8本章小结100

第四章基于电力价格（指数）的债券设计与定价研究103

4.1背景103

4.2基于电力价格的电力债券设计与定价方法105

4.3简单电力价格模型109

4.4电力债券的定价分析1112

4.5电力债券的定价分析2122

4.6电力债券的定价分析3130

4.7电力债券设计1138

4.8电力债券设计2149

4.9本章小结159

第五章基于房产指数期权的定价研究161

5.1 背景161

5.2房地产价格变动的影响因素162

5.3住房激励期权价值的定价方法166

5.4住房价格指数的简单动力学模型169

5.5住房激励期权价值的数值求解172

5.6本章小结194

第二篇期货市场研究195

第六章期货市场的特点、功能及价格影响因素198

6.1期货交易的发展概况198

6.2期货交易的基本特征199

6.3期货交易的基本功能200

6.4影响期货价格的因素分析203

第七章期货市场有效性研究206

7.1期货市场有效性研究的意义206

7.3市场有效性的基本检验方法207

7.2有效市场和有效市场假设207

7.4实证研究214

7.5本章小结230

第八章最佳套期决策及策略研究231

8.1最小风险套期232

8.2考虑持有成本情况下的最大效用套期234

8.3选择性风险套期238

8.4组合套期242

8.5套期保值资金需求量研究245

8.6套期资金需求量对套期策略的影响249

8.7上海金属交易所期铜套期实证研究250

8.8本章小结269

第九章期铜价格谐整关系和引导关系研究270

9.1时间序列的谐整性和引导性关系270

9.2实证检验模型1：上金所和深金所期铜价格之间的引导关系检验276

9.3实证检验模型2：上金所和伦金所期铜价格之间的引导关系检验286

9.4实证检验模型3：现货、…月期铜和二月期铜价格引导关系研究295

9.5上金所和深金所期铜价格之间引导关系的进一步讨论298

9.6上金所和伦金所之间的价格引导关系检验311

9.7本章小结325

第三篇证券市场研究327

第十章现代证券理论329

10.1 证券及证券组合的收益率和风险的度量329

10.2因素模型331

10.3现代证券组合理论336

10.4资本资产定价模型349

10.5套利定价理论356

第十一章现代证券理论的实证研究361

11.1 CAPM模型的实证检验综述361

11.2 上海证券市场的CAPM实证研究367

11.3 APT理论的实证研究379

第十二章 股票价格的波动模型及异常波动研究387

12.1 随机游走模型和对数正态分布模型388

12.2股票收益率的高峰度和负偏度392

12.3波动源模型398

12.4波动源模型实证分析402

12.5股价异常波动的辨识409

12.6波动源模型可以作的进一步研究418

第十三章主力的投资行为分析420

13.1股价的主力行为波动420

13.2主力投资行为的实证分析425

13.3主力投资行为的周期性分析437

第十四章神经网络模型在股票价格分析中的应用450

14.1神经网络模型简介451

14.2应用BP模型分析股票市场中存在的问题455

14.3 BP模型在预测应用中的输入变量的选取461

参考文献467