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第一章 绪论1

第一节 研究背景及意义1

第二节 国内外相关研究综述2

第三节 研究的思路和技术路线7

第四节 研究的主要内容与创新点8

第五节 本章小结10

第二章 金融市场的分形特征研究11

第一节 引言11

第二节 分形布朗运动11

第三节 分形时间序列的特征量13

第四节 重标极差分析方法16

第五节 金融市场时间序列重标极差分析的实证研究18

第六节 本章小结23

第三章 金融市场的混沌现象及波动性研究24

第一节 引言24

第二节 混沌的定义与基本特征25

第三节 相空间重构27

第四节 李雅谱诺夫指数30

第五节 实证分析31

第六节 金融市场的波动性32

第七节 金融市场波动的预测33

第八节 支持向量机对股市波动序列预测的实证分析36

第九节 本章小结38

第四章 基于复杂网络理论的证券市场网稳定性研究39

第一节 引言39

第二节 复杂网络概述40

第三节 基于复杂网络理论的证券市场网络拓扑建模及拓扑特征参数42

第四节 复杂网络稳定性度量44

第五节 证券市场网络稳定性分析46

第六节 证券市场网络稳定性的仿真实验与结果分析47

第七节 本章小结51

第五章 分形市场假设下的金融复杂系统收益率分布及风险度量52

第一节 引言52

第二节 分形市场假设下的资产收益率分布53

第三节 风险价值方法57

第四节 分形市场假设下的风险价值度量59

第五节 风险价值方法的实证研究61

第六节 本章小结63

第六章 投资组合选择模型与求解方法64

第一节 引言64

第二节 标准均值－方差模型64

第三节 摩擦市场中基于效用最大化的投资组合选择与算法65

第四节 具有交易成本的最优资产组合选择的极大极小法70

第五节 本章小结75

第七章 跳扩散模型下的投资组合优化与定价问题研究76

第一节 引言76

第二节 跳扩散过程下的投资组合优化77

第三节 风险资产价格服从泊松跳扩散过程91

第四节 跳扩散模型下的知识产权证券化定价96

第五节 本章小结101

第八章 基于风险价值约束的投资组合选择问题研究102

第一节 引言102

第二节 均值－VaR投资组合模型及求解103

第三节 VaR模型在实际金融复杂系统中的应用110

第四节 本章小结113

第九章 总结与展望114

第一节 全文总结114

第二节 研究展望115

参考文献117

后记126