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第1章 投资组合理论与评价模型1

第一节 现代投资组合理论的风险衡量3

第二节 现代投资组合理论的发展5

第三节 组合理论的演进8

第四节 CAPM与APT的相关12

第五节 结论16

第2章 市场模型与资本资产评价模型19

第一节 资本资产评价模型的风险衡量21

第二节 资本资产评价模型的经济意义22

第三节 资本资产评价模型的实证分析23

第四节 投资者的风险承担及组合选择30

第五节 实证结果34

第六节 结论36

第3章 跨时间性资本资产评价模型37

第一节 资本资产评价模型的研究与发展39

第二节 跨时间性资本资产评价模型42

第三节 资本资产评价模型的经济意义43

第四节 跨期资本资产评价模型的经济意义51

第五节 ICAPM（投资机会集合变动）、ICAPM（投资机会集合固定不变）与CAPM （Sharpe-Lintner-Mossin）的理论比较64

第六节 结论65

第4章 跨时间性资产评价理论：异质期望67

第一节 跨时间性资产评价模型的研究与发展69

第二节 模型推导71

第三节 结论79

第5章 消费性资产评价理论81

第一节 消费性资产评价理论的投资决策83

第二节 资本资产评价模型的演变84

第三节 CCAPM的模型推导87

第四节 CCAPM的比较92

第五节 结论96

第6章 多因素组合效率及多因素CAPM97

第一节 多因素组合效率与应用99

第二节 投资风险分散与最佳投资组合101

第三节 结论109

第7章 投资障碍的影响111

第一节 国际投资障碍如何改变最适资本结构113

第二节 投资障碍下如何建立投资决策115

第三节 结论128

第8章 多期资产评估理论131

第一节 多期资产评估理论之演进134

第二节 单一现金流量评估135

第三节 多期资产评估理论140

第四节 结论143

附录144

第9章 资本资产评价模型与套利评价理论之实证比较149

第一节 CAPM理论的崛起151

第二节 CAPM理论与其后续相关理论的探讨152

第三节 APT理论假设、APT与CAPM理论之比较155

第四节 影响APT理论的因子、APT模型相关检定探讨159

第五节 结论167

第10章 套利评价理论的动态模型169

第一节 APT动态模型的提出172

第二节 APT动态模型的探讨173

第三节 APT动态模型下的最佳投资组合177

第四节 结论181

第11章 竞争性均衡套利评价理论与共同基金分隔理论183

第一节 有限经济与极限经济的因素模型186

第二节 竞争性均衡套利评价理论191

第三节 竞争性均衡理论与资本资产评价理论之比较198

第四节 结论199

第12章 汇率风险下的国际套利评价理论201

第一节 IAPT理论的提出与演进204

第二节 建立无风险套利组合212

第三节 Solnik与Ikeda的国际套利评价理论之比较215

第四节 结论217

第13章 跨时间性最佳消费与组合219

第一节 Merton之多因子解释股价报酬222

第二节 传统CAPM的缺陷与CCAPM的提出223

第三节 预算动态模型229

第四节 最佳消费与最佳组合规则233

第五节 无险资产下的最佳消费与最佳组合规则238

第六节 结论241

第14章 选择权二项式评价模型243

第一节 选择权评估模型的崛起245

第二节 Black-Scholes买权评估模型的基本假设与内容探讨247

第三节 CRR二项式模型基本假设与内容探讨251

第四节 国内对B-S模型的探讨概况254

第五节 结论256

附录257

第15章 通货紧缩下之跨期资产评价理论与实证261

第一节 资产评价理论263

第二节 CAPM、ICAPM与VAR模型的比较探讨265

第三节 建构VAR模型与其统计分析270

第四节 结论275

第16章 可转换公司债之套利行为277

第一节 套利策略280

第二节 套利的基本型态281

第三节 可转换公司债在套利行为的应用与实证282

第四节 结论298

附录299

索引301

参考文献307