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第1章 金融风险计量导论1

1.1金融风险的内涵1

1.2金融风险的种类2

1.3金融风险的决定理论3

1.3.1金融体系不稳定理论3

1.3.2金融资产价格波动理论4

1.3.3金融风险的传染理论4

1.4金融风险计量与管理5

1.4.1金融风险管理中的计量研究5

1.4.2经济资本与监管资本6

1.5金融风险计量理论概述7

1.5.1关于市场风险计量7

1.5.2关于信用风险计量9

1.5.3关于操作风险计量11

第2章 信用风险计量分析14

2.1信用风险暴露、违约与违约概率的含义14

2.1.1信用风险暴露的含义14

2.1.2违约与违约概率的含义15

2.2违约概率的估计方法17

2.2.1违约概率的历史频率估计方法17

2.2.2累计违约率与边际违约率的估计方法18

2.2.3转移概率与累积违约率的估计19

2.3传统的信用风险计量方法21

2.3.1专家制度21

2.3.2信用评级方法22

2.3.3判别分析模型24

2.3.4非参方法概述29

2.4现代信用风险计量模型34

2.4.1信用计量模型34

2.4.2结构化模型37

2.4.3 KMV模型40

2.4.4信用风险附加模型42

2.4.5信用组合模型43

2.4.6 混合模型45

2.5信用风险计量在中国的应用47

2.5.1上市公司违约风险研究48

2.5.2商业银行违约风险研究83

2.5.3期货市场违约风险研究101

第3章 市场风险计量分析110

3.1灵敏度方法110

3.1.1一般模型110

3.1.2固定收入证券的定价与风险敏感值度量111

3.1.3股票的定价与风险敏感值度量114

3.1.4衍生证券的定价与风险敏感值度量117

3.2波动性方法118

3.2.1波动性方法概述118

3.2.2移动平均法120

3.2.3 ARCH模型法121

3.2.4 GARCH模型122

3.3 VAR方法123

3.3.1 VAR方法概述123

3.3.2历史模拟法124

3.3.3正态分析方法127

3.3.4 Monte Carlo模拟法128

3.3.5 VAR方法的应用比较130

3.3.6 VAR方法在“按市价结算”资产估值中的应用132

3.4 VAR模型的后验测试与误差分析136

3.4.1 VAR模型的正态性检验136

3.4.2 VAR模型的准确性检验137

3.4.3后验测试的缺点142

3.5市场风险计量在中国的应用143

3.5.1基于GARCH模型的股票市场VAR参数度量143

3.5.2基于TARCH-M模型的股票市场VAR与TCE参数度量146

3.5.3基于条件VAR模型的中国股市风险的影响因素分析149

3.5.4回购市场的VAR参数计量与应用154

3.5.5银行同业拆借市场的VAR参数计量与应用158

第4章 操作风险计量分析175

4.1操作风险量化方法的发展现状175

4.2基本指标法175

4.3标准法176

4.4高级计量法178

4.4.1高级计量法的一般理论框架178

4.4.2内部计量法180

4.4.3损失分布法181

4.5操作风险量化模型的比较分析182

4.6操作风险计量在中国的应用183

4.6.1商业银行操作风险量化管理中存在的问题与建议183

4.6.2中小商业银行操作风险识别计量技术研究187

4.6.3商业银行操作风险计量的损失分布法研究192

4.6.4我国投资银行操作风险的量化197

第5章 我国投资银行风险量化标准研究200

5.1国外风险管理经验与开展我国证券公司风险研究的意义200

5.2证券公司风险评价指标体系的设计201

5.2.1风险暴露点的构成201

5.2.2全面风险评价指标体系的构建201

5.2.3基础指标计值公式、方法与规则204

5.3证券公司风险评价与预警系统的建立211

5.3.1证券公司风险的综合评价211

5.3.2证券公司全面风险预警系统的建立214

5.4关于实施政府监管的几点建议217

第6章 巴塞尔资本协议的解析218

6.1巴塞尔资本协议的发展过程218

6.1.1 1988年巴塞尔资本协议218

6.1.2 1996年资本协议修正案218

6.1.3新资本协议219

6.2 1988年巴塞尔资本协议的资本要求221

6.2.1风险资本的含义221

6.2.2表内项目的风险资本要求222

6.2.3表外项目的风险资本要求223

6.2.4总风险资本要求225

6.2.5实例225

6.3新巴塞尔资本协议227

6.3.1 1988年巴塞尔资本协议出现的问题227

6.3.2新巴塞尔资本协议：信用风险资本要求228

6.3.3新巴塞尔资本协议：操作风险资本要求231

6.3.4新巴塞尔资本协议：市场风险资本要求231

附录A商业银行资本充足率管理办法264