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第1篇 经验和历史现象3

第1章 美国宏观经济时间序列中的经济周期波动 詹姆斯·H·斯托克 马克·W·沃森3

摘要3

关键词3

1．引言3

2．经济周期分析的经验方法7

2.1 古典的经济周期分析和拐点的确定7

2.2 用线性滤波方法分离周期性成分10

3．几个主要经济时间序列的周期性特征14

3.1 数据和主要统计指标14

3.2 对主要序列结果的讨论38

4．战后美国数据中的其他经验规律44

4.1 菲利普斯曲线44

4.2 某些长期关系49

致谢55

附录A．本章中使用的数据序列的描述55

A.1．第1节中使用的时间序列56

A.2．第2节中使用的时间序列56

A.3．第4节中使用的其他序列61

参考文献62

第2章 货币政策冲击——我们已经并最终能学到些什么？ 劳伦斯·J·克里斯蒂安诺 马丁·埃肯鲍姆 查理斯·埃文斯66

摘要66

关键词66

1．引言67

2．货币政策冲击——一些可能的解释71

3．向量自回归及其识别73

4．货币政策冲击的效应——递归假设77

4.1 递归假设和VARs78

4.2 三个基准识别方案82

4.3 其他经济总量的结果90

4.4 基准分析的稳健性95

4.5 两种基准识别方案之间的区别114

4.6 货币政策冲击和波动性123

5．货币政策冲击的效应——放弃递归方法127

5.1 完全的联立方程系统128

6．解释货币政策规则估计结果时出现的一些错误134

7．货币政策冲击的效应——描述法136

8．结论142

参考文献144

第3章 货币政策制度与经济绩效——历史记录 迈克尔·博多 安娜·J·施瓦茨149

摘要149

关键词150

1．1880～1995年的政策制度150

1.1 政策制度的定义150

1.2 政策制度的类型150

1.3 货币制度中的规则与相机抉择151

2．国际货币制度152

2.1 金本位制152

2.2 两次世界大战之间金本位制的兴衰159

2.3 布雷顿森林体系161

2.4 近期的管理浮动制和欧洲货币体系165

3．美国中央银行历史上的一些片断167

3.1 美国中央银行的起源167

3.2 1914年的联邦储备制度170

3.3 1919～1941年两次世界大战期间174

3.4 1946～1971年布雷顿森林体系187

3.5 1971～1995年后布雷顿森林体系191

3.6 结论197

4．货币制度与经济绩效——证据200

4.1 概述200

4.2 理论争议200

4.3 不同制度的宏观经济绩效的度量202

4.4 通货膨胀和产出水平及其波动性204

4.5 宏观变量的随机特征210

4.6 通货膨胀的持续性、价格水平的可预测性及其对金融市场的影响213

4.7 暂时的和持久的冲击215

5．对货币政策制度的总体评价217

致谢218

附录A．数据来源219

A.1 美国219

A.2 英国220

A.3 德国221

A.4 法国221

A.5 日本222

参考文献223

第4章 经济增长的新经验 史蒂文·N·德劳夫和丹尼·T·奎阿235

摘要235

关键词235

1．引言236

2．预备知识和典型事实237

3．理论模型239

4．从理论到经验分析244

4.1 新古典模型——一种资本品和外生技术进步245

4.2 新古典模型——多种资本品252

4.3 内生增长——渐进线性的技术256

4.4 非凸性和贫困陷阱260

4.5 内生增长——研发和内生技术进步262

4.6 国家间相互作用下的增长264

5．经验分析技术267

5.1 横截面回归——β收敛267

5.2 扩展的横截面回归275

5.3 面板数据分析282

5.4 时间序列——单位根和协整286

5.5 分组和分类288

5.6 分布动态学289

6．结论293

附录A．证明和附加讨论294

A.1 单一资本品和外生技术进步294

A.2 内生增长——渐进线性的技术296

A.3 分布动态学297

附录B．数据300

参考文献302

第2篇 动态分析方法309

第5章 动态经济模型的数值解 曼纽尔·S·桑托斯309

摘要309

关键词309

1．引言309

2．模型及其初步考察311

3．贝尔曼方程和值函数的可微性316

3.1 贝尔曼方程以及动态规划算法的压缩性质316

3.2 值函数的可微性317

4．数值的动态规划算法320

4.1 数值算法的制定321

4.2 数值解的存在性和误差限度的推导322

4.3 数值算法的稳定性324

4.4 数值最大化325

4.5 数值积分328

5．基本算法的扩展330

5.1 多网格法331

5.2 策略迭代法332

5.3 修正的策略迭代法335

5.4 多项式插值法和样条函数336

6．欧拉方程的数值近似341

6.1 近似欧拉方程的数值方法342

6.2 基于欧拉方程残差的精确度347

7．一些数值实验350

7.1 具有闲暇的单部门确定性增长模型350

7.2 单部门混沌增长模型357

7.3 具有闲暇的单部门随机增长模型359

8．二次近似363

9．检验经济学理论370

10．一种实用的计算方法374

参考文献377

第6章 宏观经济学中的不确定性和太阳黑子 杰斯·本哈比卜 罗格·E·A·法默383

摘要383

关键词383

1．引言384

2．我们为什么要关注不确定性？385

2.1 线性模型的技术方面386

2.2 实际经济周期模型中的不确定性和传导机制388

2.3 货币经济周期模型中的不确定性和传导机制390

3．实际经济模型中的不确定性392

3.1 比较不同模型的框架393

3.2 报酬递增的单部门模型394

3.3 报酬递增的两部门模型395

3.4 边际报酬不变的两部门模型397

3.5 不变成本和利润的作用399

3.6 具有可变加成的模型400

4．货币周期模型中的不确定性401

4.1 具有一个状态变量且劳动供给固定的货币周期模型402

4.2 效用函数和生产函数中的货币404

4.3 具有一个状态变量且劳动供给可变的货币周期模型405

4.4 具有几个状态变量的货币周期模型406

5．不确定性与政策反馈409

5.1 财政政策反馈409

5.2 货币政策反馈410

5.3 利率规则和不确定性412

5.4 货币周期模型与由交易过程中的摩擦产生的价格黏性415

6．不确定性与内生增长模型416

7．一些相关的工作419

8．不确定性模型的经验问题420

8.1 实际周期模型和传导动态420

8.2 货币周期模型和货币传导机制430

9．对于利用不确定性均衡模型来解释数据的一些批评431

9.1 均衡的选择431

9.2 均衡预测函数432

9.3 不确定性具有可观察到的含义吗？434

10．结论434

致谢435

参考文献436

第7章 学习动态 乔治·W·埃文斯 塞波·洪卡波加441

摘要441

关键词442

1．引言442

1.1 预期和学习的作用442

1.2 一些经济学例子446

1.3 学习方法450

1.4 统计学上的学习规则的例子454

1.5 适应性学习和E稳定性原理461

1.6 文献讨论463

2．一般方法论——递归随机算法465

2.1 一般框架和假设条件465

2.2 关于算法的假设条件466

2.3 收敛性——基本结果468

2.4 收敛性——进一步的讨论469

2.5 不稳定性的结论471

2.6 进一步的注解472

2.7 两个例子473

2.8 全局收敛性475

3．线性经济模型476

3.1 均衡的特征476

3.2 单变量模型中的学习和E稳定性477

3.3 单变量模型——进一步的扩展与例子485

3.4 多变量模型490

4．非线性模型中的学习494

4.1 引言494

4.2 具有内在噪声的模型中的稳态和周期495

4.3 学习太阳黑子均衡503

5．扩展及其最新的进展508

5.1 基因算法、分类系统和神经网络508

5.2 学习行为中的异质性514

5.3 错误设定模型中的学习515

5.4 实验证据517

5.5 进一步的论题519

6．结论520

参考文献521

第8章 微观数据和一般均衡模型 马丁·布朗宁 拉尔斯·彼得·汉森 詹姆斯·J·赫克曼530

摘要530

关键词530

引言531

1．随机增长模型533

1.1 单个消费者模型534

1.2 多个行为人537

1.3 不完全市场550

2．世代交叠模型559

2.1 动因559

2.2 工资收入和人力资本投资的经济学模型560

2.3 模型的结构570

2.4 确定OLG模型的参数575

3．微观证据577

3.1 简介577

3.2 定义弹性577

3.3 消费估计587

3.4 劳动供给596

3.5 物品与闲暇之间的边际替代率的异质性601

总结和结论604

参考文献605

第3篇 经济增长模型615

第9章 新古典增长理论 罗伯特·M·索洛615

摘要615

关键词615

1．引言615

2．哈罗德—多马模型617

3．基本的单部门模型618

4．完成模型620

5．行为主义者的传统620

6．最优化传统624

7．模型之间的比较626

8．拉姆齐问题627

9．外生的技术进步628

10．劳动增进型假设的作用629

11．规模报酬递增630

12．人力资本631

13．自然资源634

14．新古典框架中的内生人口增长和内生技术进步635

15．收敛或趋同637

16．世代交叠问题639

17．有待解决的问题642

参考文献644

第10章 对不同国家之间收入差距的解释 埃伦·R·麦格拉顿和詹姆斯·A·小施米茨647

摘要647

关键词647

1．引言647

2．一些基本事实651

3．核算655

3.1 水平核算656

3.2 增长核算664

4．增长回归665

5．量化理论672

5.1 政策对收入差距的影响672

5.2 政策对增长的影响686

6．两个增长模型和所有的基本事实697

6.1 一个外生增长模型701

6.2 一个内生增长模型707

7．结束语711

致谢711

参考文献711