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第一章 期权基础1

第一节 期权概述2

第二节 期货期权16

第三节 世界期权市场24

【阅读资料】期货与期权市场的经济功能35

第二章 期权交易38

第一节 期权合约39

第二节 期权买卖44

第三节 期权交易的四种基本策略49

第四节 期权的了结56

第五节 期权的结算61

【阅读资料】企业在进行期权交易时应注意的问题68

第三章 期权定价模型71

第一节 内涵价值和时间价值72

第二节 影响期权价格的主要因素74

第三节 期权价格的边界80

第四节 期权定价的基本假设与原则84

第五节 二叉树期权定价模型92

第六节 Black-Scholes期权定价模型96

【阅读资料】为期权定价理论作出贡献的大师们101

第四章 期权定价模型的分析与应用104

第一节 期权价值的敏感性分析105

第二节 波动率概述116

第三节 波动率的估计方法118

【阅读资料】波动性的计量技术124

第五章 期权套期保值策略126

第一节 买期保值127

第二节 卖期保值136

【阅读资料】资料一：美国的订单农业与期货市场146

资料二：中国期货市场更需期权148

第六章 期权套利策略150

第一节 期权套利基础151

第二节 单纯型套利153

第三节 广义套利158

第七章 期权投资策略：方向性投资162

第一节 看涨策略163

第二节 看跌策略168

第八章 期权投资策略：波动率投资174

第一节 波动率交易策略175

第二节 单纯型波动率买入交易策略176

第三节 单纯型波动率卖出交易策略182

第四节 倾向型波动率买入策略：支撑比例价差193

第五节 倾向型波动率卖出策略：比例价差199

【阅读资料】资料一：CBOE波动率指数期货合约204

资料二：外汇期权波动率上涨及其原因206

第九章 金融期权208

第一节 外汇期权209

第二节 利率期权217

第三节 股票期权222

第十章 期权交易风险管理237

第一节 金融衍生工具的风险与管理238

第二节 期权交易风险分析与控制242

【阅读资料】资料一：巴林银行的倒闭245

资料二：30集团建议246

附录248

附录1 关于随机过程的介绍248

附录2 当x≤0时N（x）取值表250

附录3 当x≥0时N（x）取值表251

附录4 全球部分交易所推出的期权合约252

附录5 部分重要期权合约253

参考文献259

后记260