图书介绍

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已实现波动率度量及其建模研究
  • 田金方著 著
  • 出版社： 济南：山东大学出版社
  • ISBN：9787560746890
  • 出版时间：2012
  • 标注页数：141页
  • 文件大小：28MB
  • 文件页数：159页
  • 主题词：期货交易－研究；股票交易－研究

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图书目录

第1章 引论1

1.1研究背景和问题提出1

1.2数据选取与清理7

1.3本书主要工作概述9

1.3.1研究思路9

1.3.2研究方法与技术路线11

1.3.3主要创新点12

1.4本书结构安排15

第2章 已实现波动率研究综述18

2.1单变量已实现波动率度量18

2.1.1简单离散模型18

2.1.2无市场微观结构效应的连续模型20

2.1.3市场微观结构效应24

2.2市场微观结构效应和已实现波动率27

2.2.1频率选择与日历取样27

2.2.2有偏修正与一致估计方法28

2.2.3取样方案效应32

2.3多变量已实现波动率度量33

2.4已实现波动率建模和预测35

2.4.1金融时间序列的典型特征及单变量情形35

2.4.2多变量情形38

2.5国内已实现波动率研究综述39

第3章 基于滤子技术的已实现波动率度量41

3.1引言41

3.2已实现波动率的阶特性42

3.3自相关分析47

3.4市场微观效应污染的价格过程模型51

3.4.1个股价格模型53

3.4.2股指价格模型55

3.5滤子技术58

3.6实证分析60

第4章 已实现波动率的典型特征分析64

4.1数据频率的选择与已实现波动率度量64

4.2收益率和已实现波动率的无条件分布66

4.2.1收益率67

4.2.2已实现波动率68

4.2.3标准化收益率：已实现波动率与GARCH波动率的比较71

4.3已实现波动率的动态特征75

4.4已实现波动率的非对称特性82

第5章 已实现波动率建模及其预测分析87

5.1波动率的典型特征87

5.2资产收益率波动的驱动因素89

5.2.1证券市场的多重分形特征89

5.2.2有效市场和异质市场假说92

5.2.3 HAR-LM模型机理95

5.3 HAR-L-M模型的建立102

5.4模拟分析105

5.5估计和预测109

5.5.1参数估计109

5.5.2模型预测效果比较112

第6章 结论和展望119

6.1本研究工作总结119

6.2本研究工作展望121

参考文献123

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