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目录1

第一篇　股票指数与股指期货1

第一章　股票指数3

第一节　股票指数的计算方法3

一、什么是股票指数3

二、股票指数的计算方法4

第二节　国际市场的主要股票指数7

一、道·琼斯股票指数8

二、标准·普尔股票价格指数9

三、纽约证券交易所股票价格指数10

四、日经道·琼斯股票指数（日经平均股价）10

五、《金融时报》股票价格指数11

六、香港恒生指数11

第三节　中国证券市场的股票指数12

一、上海静安股价平均数12

二、上海证券交易所股价指数13

三、深圳综合股票指数13

四、深圳证券交易所成分股指数14

五、新华股价综合指数15

第二章　股指期货17

第一节　股指期货的产生和发展17

一、什么是股票指数期货交易17

二、股票指数期货的产生与发展18

三、当前股指期货发展的特征21

第二节　股指期货的特征25

一、股指期货的主要特征25

二、与进行股指所包括的股票的交易相比，股票指数期货还有重要的优势26

第二篇　股指期货基础理论篇29

第三章　股指期货合约31

第一节　股指期货合约设计与现货市场关系31

一、股指期货合约设计的原则32

二、股指期货合约的设计33

三、现货市场与期货市场间的均衡36

四、股指期货市场对股票现货市场的促进作用44

五、股指期货市场对股票现货市场的消极作用50

六、中国现货市场环境对期货市场发展的影响56

一、期货合约的特点63

二、期货合约的组成要素63

第二节　股指期货合约的构成63

三、股指期货合约的相关内容64

第三节　国际市场主要的股指期货合约65

一、标准普尔500指数合约（S P500）66

二、纽约证券交易所综合指数合约（NYSE Composite Index）69

三、纳斯达克100指数合约（NASDAQ—100）73

四、拉塞尔2000指数合约（RUSSELL 2000）75

五、道·琼斯工业平均合约（DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE）77

七、主要市场指数期货合约79

六、价值线平均股价指数期货合约79

八、金融时报—100种股票价格指数期货合约（FT—SE100）80

九、恒生指数期货合约（Hang Seng Index）83

十、日经225指数期货合约85

第四章　股指期货合约的定价与计算86

第一节　股指期货的定价86

一、股指期货的市场价格影响因素86

二、远期价格的一般性关系87

三、股指期货的理论定价89

一、股票指数期货的持仓成本91

第二节　股指期货价格计算91

四、理论价格与实际价格的偏差91

二、股指期货价格与股票现货价格的关系96

第五章　股指期货交易机制99

第一节　股指期货交易指令与竞价99

一、期货市场的构成99

二、交易指令的种类102

三、电子交易105

四、交易机制及交易指令的流程107

一、股指期货交易的结算程序109

第二节　股指期货的结算109

二、结算所110

三、股指期货交易的有关内容111

第三节　股指期货市场的风险控制117

一、风险形式117

二、股票指数期货的风险分析126

三、股票指数期货的风险控制128

四、建立严密的风险管理制度132

第三篇　股指期货投资篇135

第一节　股指期货套期保值的目的137

一、风险最小化137

第六章　股指期货的套期保值137

二、利润最大化139

三、现代投资组合理论139

四、套期保值率的确定142

第二节　股指期货套期保值原理、原则及做法145

一、套期保值的基本原理146

二、套期保值的基本原则147

三、股指期货套期保值的基本步骤149

一、多头套期保值150

第三节　股指期货套期保值操作150

二、空头套期保值151

三、交叉套期保值152

第七章　股指期货的套利154

第一节　套利原理154

第二节　股指期货套利操作155

一、跨期套利156

二、跨市套利158

三、跨品种套利159

四、现货与股票指数期货合约之间的套利159

一、套利组合165

第三节　实践中的股指期货套利运用165

二、计算机交易167

三、程序交易167

第八章　股指期货的投机168

第一节　价差投机168

第二节　基差投机169

一、基差的定义169

二、基差投机170

三、基差和到期172

四、基差风险173

第九章　股指期货投资分析174

第一节　股指期货投资基本分析174

一、经济周期175

二、金融货币因素175

三、政治和政策因素176

四、心理因素177

第二节　技术分析法177

一、技术分析法的理论依据178

二、技术分析法的理论常识179

三、K线图203

第一节　股指期货在资产组合中的运用类型233

一、调整β值233

第十章　股指期货在资产组合中的运用233

二、改变在市场的投资规模238

第二节　如何应用股票指数期货238

一、股票选择与大市判断的分离239

二、资产配置241

三、配置的重新平衡241

四、为投资积累资金242

六、创建指数基金243

五、预备不确定的现金流出243

七、对基金进行调整245

八、间接买入或卖空股票245

第四篇　股指期货实践篇247

第十一章　我国开设股指期货的可行性分析249

第一节　我国开设股指期货交易的必要性249

一、股票指数期货的功能249

二、我国开设股票指数期货交易的意义251

第二节　我国开设股指期货交易的现实性分析253

一、我国现阶段已具备的开展股指期货交易的基本条件254

二、在我国开展股指期货交易存在的限制条件259

第三节　我国股指期货运作模式探讨260

一、国际上进行股指期货交易的主要模式260

二、我国股指期货运作模式的选择261

三、开展股票指数期货交易的政策建议264

第十二章　我国股指期货合约设计、运作及市场监管266

第一节　我国股指期货合约设计266

一、股指期货合约的条件266

二、股指期货的标的选择应遵循的具体原则267

三、交易品种268

四、交易风险275

五、交易方式278

六、对部分现有指数的评价280

第二节　我国股指期货市场的监管282

一、股指期货的风险特征与类型283

二、股指期货不可控风险的防范283

三、股指期货可控风险的管理284

四、交易所对股指期货市场风险的防范和控制287

参考文献293