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丛书总序 汪良忠1

中文版序言 张尧庭1

原版序言 Nick Dunbar1

原版前言 简·菲利普·鲍查德 马克·波特1

作者简介1

1 概率理论：基本概念1

1．1 引言1

1．2 概率论2

1．2．1 概率分布2

1．2．2 典型值和偏差4

1．2．3 矩和特征函数6

1．2．4 矩的发散——渐近行为8

1．3 一些常用的分布9

1．3．1 高斯分布9

1．3．2 对数正态分布10

1．3．3 列维分布和帕累托尾部12

1．3．4 其他分布（*）15

1．4 随机变量的最大值——极值统计学17

1．5 随机变量之和22

1．5．1 卷积23

1．5．2 累积和尾部幅角的可加性24

1．5．3 稳定分布和自相似25

1．6 中心极限定理27

1．6．1 收敛于高斯分布28

1．6．2 收敛于列维分布30

1．6．3 大的偏差31

1．6．4 应用中心极限定理的一个简单例子34

1．6．5 截断列维分布38

1．6．6 结论：尾部的延续与消失40

1．7 相关、依赖和非稳态模型（*）40

1．7．1 相关40

1．7．2 非稳态模型和依赖性41

1．8 随机矩阵的中心极限定理（*）44

1．9 附录A：非稳态和异常峰度48

1．10 附录B：随机相关矩阵的特征值密度49

1．11 参考文献51

2 实际价格统计学54

2．1 本章目的54

2．2 二阶统计学58

2．2．1 方差、波动性及加法—乘法转换58

2．2．2 自相关和功率谱60

2．3 波动的时间变化63

2．3．1 概率分布的时间变化63

2．3．2 多重标度——赫斯特指数（*）71

2．4 异常峰度和标度波动73

2．5 波动的市场和波动性市场77

2．6．1 数据和符号的表示80

2．6 远期利率曲线的统计分析（*）80

2．6．2 利息数据的定量分析81

2．6．3 和瓦西赛克模型比较84

2．6．4 风险溢价和？关系律87

2．7 相关矩阵（*）90

2．8 异常统计价格的简单机理（*）92

2．9 波动性相关和尾部的一个简单模型（*）95

2．10 结论96

2．11 参考文献97

3 极端风险和最优投资组合100

3．1 风险度量和分散100

3．1．1 风险和波动性101

3．1．2 损失的风险和“风险价值”（VaR）103

3．1．3 时变现象：下跌和累积损失108

3．1．4 分散化和效用——满意度临界值113

3．1．5 结论117

3．2 不相关资产的投资组合118

3．2．1 不相关高斯资产119

3．2．2 不相关“幂关系”资产123

3．2．3 “指数”资产126

3．2．4 一般情况：最优投资组合和风险价值（*）128

3．3 相关资产的投资组合129

3．3．1 相关高斯波动129

3．3．2 “幂关系”波动（*）133

3．4 最优交易（*）137

3．5 本章结论140

3．6 附录C：一些有用的结果141

3．7 参考文献142

4 期货和期权：基础概念144

4．1 引论144

4．1．1 本章目的144

4．1．2 交易策略和有效市场145

4．2．1 入门148

4．2 期货和远期148

4．2．2 总财富负债方程149

4．2．3 无风险对冲151

4．2．4 结论：总负债和套利152

4．3 期权：定义和估价153

4．3．1 入门153

4．3．2 量级大小156

4．3．3 定量分析——期权价格157

4．3．4 实际期权价格、波动性微笑和“隐含”峰度163

4．4 最优策略和残余风险170

4．4．1 引言170

4．4．2 一个简单例子173

4．4．3 一般情况：“△”对冲175

4．4．4 总对冲和瞬间对冲179

4．4．5 残余风险：布莱克-索尔斯奇迹181

4．4．6 风险的其他度量方法——对冲和风险价值（*）185

4．4．8 总结188

4．4．7 对冲误差188

4．5 期权价格是否依赖平均收益189

4．5．1 非零超额收益的情况189

4．5．2 高斯情况和布莱克-索尔斯极限194

4．5．3 结论：期权价格是否惟一198

4．6 本章结论：零风险的陷阱198

4．7 附录D：条件均值的计算199

4．8 附录E：二叉树模型201

4．9 附录F：（次优）△-对冲的期权价格203

4．10 参考文献205

5 期权：一些专题208

5．1 资产负债表的其他因素208

5．1．1 利率的连续红利208

5．1．2 对冲策略的利率修正212

5．1．4 交易成本213

5．1．3 离散红利213

5．2 其他类型的期权：“看跌期权”和“特异期权”215

5．2．1 “看跌期权一看涨期权”的平价关系215

5．2．2 “数字”期权216

5．2．3 “亚式”期权217

5．2．4 “美式”期权219

5．2．5 “障碍”期权223

5．3 “希腊字母”和风险控制224

5．4 一般非线性投资组合的风险价值226

5．5 风险分散（*）229

5．6 参考文献233

金融术语简明汇编234

符号索引236

索引241

译者后记247