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第一篇　风险管理基础1

1.1　风险与风险管理2

1.1.1 风险与收益2

1.1.2　风险管理与商业银行经营2

1.1.3 商业银行风险管理的发展4

1.2　商业银行风险的主要类别6

1.2.1 信用风险6

1.2.2 市场风险7

1.2.3 操作风险8

1.2.4　流动性风险9

1.2.5 国家风险10

1.2.6　声誉风险12

1.2.7 法律风险13

1.2.8 战略风险14

1.3　商业银行风险管理的主要策略14

1.3.1 风险分散14

1.3.2　风险对冲15

1.3.3 风险转移15

1.3.4　风险规避16

1.3.5 风险补偿16

1.4　商业银行风险与资本17

1.4.1 资本的概念和作用17

1.4.2　监管资本与资本充足率要求18

1.4.3 经济资本及其应用23

1.5　风险管理常用的概率统计知识25

1.5.1 基本概念25

1.5.2　常用统计分布27

1.6　风险管理的数理基础28

1.6.1 收益的计量28

1.6.2　风险的量化原理29

1.6.3　风险敏感性分析的泰勒展式32

练习与巩固34

第二篇　商业银行风险管理基本架构39

2.1　商业银行风险管理环境40

2.1.1 商业银行公司治理40

2.1.2　商业银行内部控制41

2.1.3 商业银行风险文化44

2.1.4　商业银行管理战略46

2.2　商业银行风险管理组织48

2.2.1 董事会及其专门委员会48

2.2.2 监事会51

2.2.3　高级管理层52

2.2.4　风险管理部门53

2.2.5 其他风险控制部门55

2.3　商业银行风险管理流程57

2.3.1 风险识别57

2.3.2　风险计量60

2.3.3 风险监测61

2.3.4　风险控制62

2.4　商业银行风险管理信息系统63

2.4.1 数据收集63

2.4.2　数据处理64

2.4.3 信息传递65

2.4.4　信息系统安全管理66

练习与巩固69

第三篇　信用风险管理74

3.1　信用风险识别78

3.1.1 单一法人客户信用风险识别78

3.1.2 集团法人客户信用风险识别91

3.1.3 个人客户信用风险识别98

3.1.4　贷款组合信用风险识别102

3.2　信用风险计量107

3.2.1　客户信用评级107

3.2.2　债项评级128

3.2.3 组合信用风险计量134

3.2.4 国家风险主权评级136

3.2.5　新资本协议下的信用风险量化138

3.3　信用风险监测与报告139

3.3.1 风险监测对象139

3.3.2　风险监测主要指标143

3.3.3　风险预警145

3.3.4　风险报告152

3.4　信用风险控制153

3.4.1 限额管理153

3.4.2 信贷审批159

3.4.3 贷后管理163

6.3.4　流动性风险管理方法337

练习与巩固342

第七篇　声誉风险和战略风险管理344

7.1　声誉风险管理345

7.1.1 声誉风险管理的内容及作用345

7.1.2　声誉风险管理的基本做法346

7.1.3　声誉危机管理规划349

7.2　战略风险管理350

7.2.1 战略风险管理的作用350

7.2.2　战略风险管理的基本做法351

练习与巩固354

第八篇　银行监管与市场约束356

8.1　银行监管357

8.1.1　银行监管的内容358

8.1.2　银行监管方法370

8.1.3　银行监管规则386

8.2　市场约束407

8.2.1 信息披露与市场约束407

8.2.2　外部审计413

练习与巩固418