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第1章 绪论1

1.1 研究背景及意义1

1.1.1 研究背景1

1.1.2 理论与现实意义5

1.2 国内外研究综述7

1.2.1 国外综述7

1.2.2 国内综述13

1.2.3 现有研究成果的不足与缺陷22

1.3 本书研究的主要内容及结构23

1.4 本书研究的方法、创新与意义24

1.4.1 主要研究方法24

1.4.2 可能实现的创新与意义25

1.5 本书研究中的关键难点26

第2章 碳金融相关金融与经济理论回顾28

2.1 碳交易相关理论基础28

2.1.1 交易成本理论28

2.1.2 福利经济学理论29

2.1.3 气候环境金融学相关理论30

2.2 碳金融风险防控相关理论32

2.2.1 碳金融风险分类32

2.2.2 碳金融风险管理34

2.2.3 碳金融风险的评估与防控35

2.3 碳金融产品的价格影响理论36

2.3.1 需求因素对碳配额交易价格的影响36

2.3.2 政策因素对碳配额交易价格的影响39

2.3.3 配额对碳排放权价格的影响41

2.4 其他相关理论基础41

2.4.1 行为金融学41

2.4.2 博弈论及信息经济学43

2.4.3 逆向产品建模技术43

2.4.4 新巴塞尔协议市场风险分析理论44

第3章 国内外碳金融交易的发展及风险管控46

3.1 国际碳交易市场发展现状46

3.1.1 碳交易市场及碳金融形成的背景46

3.1.2 国际碳金融市场的发展现状51

3.2 我国碳交易市场发展状况55

3.2.1 我国碳交易市场现状55

3.2.2 我国CDM市场概况55

3.2.3 我国碳金融交易机制面临的困境分析59

3.3 碳金融市场的主要风险结构61

3.3.1 不确定政策性风险61

3.3.2 流动性风险62

3.3.3 政治风险63

3.4 碳交易市场风险管控现状——以欧盟为例64

3.4.1 碳金融风险的监督机制64

3.4.2 碳金融风险的防控机制66

3.4.3 碳金融风险的应对机制69

第4章 我国碳金融交易风险的实证分析72

4.1 我国碳金融产品价格特征分析72

4.1.1 各区域碳交易市场碳价收益率序列的统计特性73

4.1.2 各区域碳交易所收益率异方差74

4.2 风险成因分析76

4.2.1 相关配套政策及法律法规有待完善76

4.2.2 国际局势前景不明77

4.2.3 主体认识不足与专业人才缺失78

4.2.4 碳金融组织服务体系尚不健全79

4.3 巴塞尔协议框架下的碳金融市场风险管控分析80

4.3.1 巴塞尔协议简介80

4.3.2 新巴塞尔协议框架的逆向剖析——基于控制论视角85

4.3.3 新巴塞尔协议框架下的我国碳金融市场风险管控分析87

第5章 基于VaR及CVaR模型的我国碳金融交易市场的风险度量研究89

5.1 VaR与CVaR风险度量模型89

5.1.1 VaR模型90

5.1.2 CVaR模型92

5.2 CVaR和VaR进一步比较95

5.3 不同计算方法间的比较98

5.3.1 历史模拟法98

5.3.2 蒙特卡罗法100

5.3.3 基于实证的碳交易市场历史模拟法与蒙特卡罗法比较101

5.4 基于实证的我国区域碳金融交易市场VaR与CVaR值比较103

5.5 CVaR方法在我国碳交易市场风险度量应用中存在的问题105

第6章 关于我国碳金融交易市场风险管控的对策建议107

6.1 完善法律框架、加强政策指导，建立规范的碳交易市场体系107

6.2 运用技术手段、建立严格的碳金融风险防控体系110

6.2.1 构建我国碳金融风险监控机制110

6.2.2 构建我国碳金融风险管理体系111

6.3 循序渐进的构建中国统一的碳金融交易市场114

6.4 对中国统一碳金融交易市场建设中风险管控的措施建议116

参考文献118

本书形成期间发表的主要学术论文及其他成果126

附录1 我国区域碳金融交易价格及市场风险分析128

附录2 碳金融与新能源产业发展144

附录3 必须构建碳排放权交易统一市场148

附录4 构建碳金融体系应充分发挥开发性金融作用151

后记154