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第一章 出售期权交易策略1

买方的困惑2

有关数据4

时间价值的重要性6

第二章 为什么要买卖期货期权10

投资分散化10

低保证金要求和高杠杆效应13

波动性与溢价期权15

第三章 标准普尔500股指期货概述18

期货、期权价格及履约18

期货的性质和特征20

标准普尔500股指期货21

股指期货的价格、保证金和清算22

标准普尔股指期货的交割月份、当期合约和价格条款26

第四章 期货期权定价原理30

影响期权价格的主要因素31

△和Θ35

第五章 理解标准普尔500股指期货期权38

期货期权历史概览38

标准普尔股指期货期权的特征42

期货期权的履约43

到期日规则44

交易单位与报价45

履约价格与分期期权46

交易成本46

保证金要求47

第六章 标准普尔股指期货期权的信用套利——多头与空头交易49

看涨期权的多头交易50

看涨期权的空头交易54

认买信用套利57

看跌期权的多头交易59

无担保的看跌期权交易63

认卖信用套利65

第七章 计算标准普尔股指期货期权信用套利组合的保证金要求67

什么是SPAN？68

使用SPAN模拟计算保证金72

第八章 标准普尔指数期货期权套利组合盈利状况的影响因素83

12月份1250×1200看跌期权套利组合85

12月份标准普尔1100×1000看跌期权套利组合91

双向信用套利组合——5月份看涨期权套利组合加9月份看跌期权套利组合95

3月份1225×1125看跌信用套利组合的展期操作99

第九章 商品期货和期权的特征104

实物期货105

商品期货的投机交易107

投机者和首次通知日109

商品期货的条款和交易规则110

商品期货期权111

商品期权的条款和交易规则113

履约价格和合约月份114

商品期权的到期日117

第十章 商品期权的卖出策略119

无担保期权交易120

部分无担保期权交易：比率套利126

替换进一张期货多头头寸来完成一个比率出售组合134

选择标准139

第十一章 理论在实践中的应用143

一个经历多次调整的橙汁看涨期权比率交易145

一个简单的天然气比率套利152

第十二章 商品的复合看涨期权投资策略156

构建一笔复合看涨期权交易157

第十三章 运用多—空比率指标寻找投资时机161

构建和运用多—空比率指标163

构建多—空比率摆动指标164

第十四章 “能够—可以—应当”的想法不会赚到一分钱167

坚持你的交易计划168

避免频繁交易168

在不同的市场之间分散投资169

避免恐惧综合症169

不买入期权170

把握好卖出期权的时机170

卖出价值高估的期权，买入价值低估的期权171

认清有限亏损假象171

不能过度运用技术指标172

投资之前要充分了解市场172

管理好你的资金173

做好你的交易173

术语表174

附录A 商品期货历史交易价格图（月度数据）184

附录B 商品期货历史交易价格图（以天为单位）199

附录C 商品期货历史价格波动幅度（季度）210

附录D 期货和期权合约说明书摘录240

附录E 期货和期权合约中每点的价值267

附录F 期货和期权的网上资源269

附录G 只有股票的看涨看跌期权比率数据273