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第1章 宏观金融工程概述1

第1节 宏观金融工程的界定和基本内涵1

一、金融工程的概念和内涵1

二、微观金融工程与宏观金融工程的关系3

第2节 宏观金融工程研究的框架4

一、宏观金融工程研究的总体框架4

二、宏观金融资产负债表研究的主要内容5

三、宏观金融风险管理研究的主要内容6

四、宏观经济资本管理研究的主要内容8

五、宏观金融工程研究的基本技术和方法10

第3节 本书的研究思路、结构安排与主要内容11

一、本书的研究目标与思路11

二、本书的结构安排与主要内容11

第4节 本书的创新与进一步研究方向12

一、本书的创新12

二、本书的进一步研究方向12

第2章 金融稳定性和宏观金融风险的定量研究方法15

第1节 金融稳定性和金融风险的理论分析15

一、金融稳定性和金融安全15

二、宏观金融风险的定义17

三、金融危机理论模型17

第2节 金融稳定和宏观金融风险的指标评价法20

一、单个银行稳健性评价的CAMELS指标21

二、IMF的金融稳健性指标21

三、金融稳定状况指数23

四、宏观金融风险评分法25

第3节 金融稳定性研究的计量经济学模型26

一、线性模型26

二、向量自回归模型28

三、对使用计量方法进行宏观金融风险分析的评价29

第4节 基于市场信息的宏观金融风险度量方法30

一、波动性指标30

二、结构性方法31

三、使用市场信息进行金融风险分析的有效性33

第5节 使用资产负债表VaR指标进行部门风险分析33

一、使用VaR指标研究中央银行的脆弱性33

二、使用VaR方法研究公共部门风险35

三、对使用VaR方法进行部门风险分析的基本评价37

本章小结37

第3章 资产负债表方法的分析基础39

第1节 文献综述39

一、金融加速器39

二、资产负债表效应40

第2节 部门的资产负债表效应46

一、基本思路47

二、部门资产负债表效应的作用机理47

三、部门资产负债表的价值效应51

第3节 资产负债表编制方法54

一、国际统计标准与准则体系55

二、部门的划分60

三、宏观资产负债表及矩阵61

第4节 宏观资产负债表的数据基础研究63

一、国家层面的部门资产负债表63

二、省（市、自治区）层面的部门资产负债表64

三、本书常用的数据来源64

本章小结65

第4章 宏观金融风险的资产负债表分析67

第1节 文献综述67

一、关于资产负债表分析方法的研究67

二、对宏观金融风险识别和度量的研究70

三、对宏观金融风险研究现状的评价71

第2节 宏观金融风险的资产负债表分析方法71

一、部门资产负债表和国家资产负债表72

二、资产负债表风险分析72

第3节 资产负债表分析方法和流量方法的比较75

一、资产负债表所体现的存量分析75

二、资产负债表所体现的流量分析76

三、资产负债表所体现的流量分析与存量分析的关系77

第4节 使用资产负债表对阿根廷金融风险的分析77

一、阿根廷公共部门资产负债表编制及分析77

二、阿根廷金融部门资产负债表编制及分析81

三、阿根廷企业部门资产负债表编制及分析84

本章小结86

第5章 宏观金融风险的或有权益分析87

第1节 文献综述87

一、或有权益分析方法87

二、或有权益资产负债表分析方法的提出和有关假设的修正88

三、使用或有权益资产负债表进行部门风险分析89

四、基于或有权益资产负债表的宏观VaR度量方法90

五、或有权益资产负债表的发展方向91

第2节 或有权益方法的基本理论91

一、权益市场价值与资产市场价值92

二、或有权益分析的核心问题92

三、或有权益的定价理论95

四、对或有权益资产负债表分析理论的评价98

第3节 基于或有权益的宏观金融风险分析99

一、或有权益分析方法99

二、或有权益分析工具——或有权益资产负债表100

三、四部门或有权益资产负债表之间的关系104

四、各部门之间的风险传导105

五、宏观金融风险定量分析方法的比较106

第4节 中国主要部门或有权益资产负债表的编制108

一、金融部门或有权益资产负债表108

二、企业部门或有权益资产负债表109

第5节 或有权益分析运用：中国宏观金融风险分析110

一、金融部门或有权益资产负债表分析110

二、企业部门或有权益资产负债表分析111

本章小结111

第6章 宏观金融风险的指标分析113

第1节 文献综述113

一、宏观金融风险定量研究方法的比较113

二、宏观压力测试的理论分析114

第2节 风险指标构造与分析115

一、指标的确定115

二、权重的确定115

第3节 宏观压力测试和蒙特卡罗模拟116

一、宏观压力测试116

二、蒙特卡罗模拟119

三、金融安全预警区间的划定120

四、宏观压力测试和蒙特卡罗模拟的应用120

第4节 使用宏观金融风险指标进行的实证分析123

一、韩国爆发金融危机的背景123

二、韩国或有权益资产负债表的编制125

本章小结126

第7章 宏观金融风险的国际传导研究129

第1节 文献综述129

一、季风效应、溢出效应与净传染效应130

二、危机或有型与非危机或有型传导机制130

三、基于基本面的传导与基于投资者行为的传导130

四、风险传导的微观机理131

第2节 宏观金融风险国际传导路径和机制研究131

一、金融风险国际传导的内因131

二、外部风险源对国家整体经济的冲击132

三、宏观金融风险的国际传导路径分析136

第3节 宏观金融风险国际传导分析——以中国为例141

一、对公共部门的传导141

二、对金融部门的传导143

三、对企业部门的传导145

本章小结149

第8章 宏观金融风险的国内传导研究151

第1节 文献综述151

第2节 基于部门资产负债表的风险传导153

一、部门资产负债表之间的关联性153

二、部门间的宏观金融风险传导154

第3节 部门间风险传导路径分析155

一、企业部门向公共部门的风险传导156

二、金融部门向公共部门的风险传导158

三、公共部门与金融部门的相互风险传导161

四、公共部门向企业部门的风险传导163

五、公共部门向公共部门债务持有者的风险传导164

六、金融部门向家户部门的风险传导166

本章小结169

第9章 宏观金融安全指标体系研究171

第1节 文献综述171

一、基于统计分析的金融安全指标研究171

二、基于计量模型的金融安全指标研究172

三、基于市场信息的金融安全指标研究172

四、基于VaR的金融安全指标研究173

第2节 金融安全指数的构造及评价方法173

一、线性模型法175

二、向量自回归方法176

三、多元Logit分析方法177

四、综合方法178

五、神经网络方法179

第3节 宏观金融安全预警及监测系统建设框架180

第4节 宏观金融安全指标体系的构造和实证分析181

一、宏观金融风险指标的选取181

二、宏观金融风险指标评价体系181

三、宏观金融安全区域划分183

四、金融安全实证分析——以英国为例183

本章小结185

第10章 宏观金融监管体系研究187

第1节 文献综述187

一、宏观审慎监管的理论内涵188

二、宏观审慎监管的国别研究189

第2节 金融监管目标与机制189

一、金融监管目标和政策的层次189

二、金融监管机制191

第3节 微观审慎监管政策193

一、动态监管资本规模控制193

二、基于资产负债表的监管措施194

三、基于动态风险表的监管措施194

四、其他的监管措施补充196

第4节 宏观审慎监管政策196

一、宏观审慎性监管政策体系196

二、以动态准备金为核心的宏观审慎监管政策工具198

三、宏观审慎性政策的具体实施200

四、宏观审慎性监管与货币政策的配合203

第5节 金融全球化下的中国金融监管204

一、金融市场全球化对中国金融监管体系的影响204

二、金融市场全球化情况下的宏观审慎政策建议205

本章小结206

第11章 宏观金融监管定量分析研究207

第1节 文献综述207

一、宏观审慎监管定量分析207

二、微观审慎监管、消费者保护及金融效率定量分析208

三、金融体系的定量分析研究208

第2节 金融监管统一定量分析框架的建立209

一、金融监管定量分析框架建立的基本思路209

二、金融监管的风险分析框架210

第3节 金融市场全球化下的金融监管定量分析216

本章小结217

第12章 宏观金融风险的管理工具和方法219

第1节 基于资产负债表的风险管理方法219

一、宏观层面政策——宏观经济政策调控220

二、中观层面政策——运行机制建议223

三、微观层面政策——部门资产负债表控制224

第2节 基于或有权益资产负债表的风险管理方法226

一、或有权益资产负债表层面的风险226

二、以公共部门为例的风险管理方法227

第3节 基于风险表的风险管理方法232

一、基于风险表的风险管理方法基本思路232

二、基于资产市场价值的风险管理233

三、基于债务账面价值的风险管理233

四、基于资产市场价值波动率的风险管理234

第4节 基于宏观衍生工具的风险管理方法235

一、宏观衍生工具的基本概念235

二、宏观衍生工具的主要类别和具体产品236

三、宏观衍生工具的主要功能236

四、宏观衍生工具在部门风险管理中的应用237

本章小结238

第13章 宏观金融风险与宏观经济资本239

第1节 文献综述239

一、经济资本理论研究240

二、经济资本计量研究240

三、经济资本应用研究242

第2节 宏观经济资本与风险管理243

一、宏观在险值与宏观经济资本243

二、以经济资本为基础的宏观金融风险管理244

第3节 金融稳定基金252

第4节 宏观经济资本与经济增长253

一、宏观经济成本253

二、宏观经济增加值256

第5节 宏观经济资本的绩效评价256

一、运用宏观ROE的绩效评价256

二、运用宏观RAROC的绩效评价257

三、运用宏观EVA（MEVA）的绩效评价257

本章小结258

附录1 金融脆弱性与金融稳定相关文献评述259

附录2 宏观金融风险分析与CCA方法相关文献评述275

附录3 实证研究相关文献评述297

参考文献315

后记327