图书介绍

金融计量学 从初级到高级建模技术2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

金融计量学 从初级到高级建模技术
  • （德）维特夫等著；曲春青主译 著
  • 出版社： 大连：东北财经大学出版社
  • ISBN：9787565407314
  • 出版时间：2012
  • 标注页数：385页
  • 文件大小：96MB
  • 文件页数：397页
  • 主题词：金融学：计量经济学

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图书目录

第1章 金融计量学——范畴与方法1

1.1数据生成过程2

1.2金融计量学建模步骤5

1.3模型的时间跨度7

1.4模型的应用8

附录：投资管理过程11

本章概念（按照出现先后排序）16

第2章 概率论与统计学知识回顾17

2.1概率的概念17

2.2估计的原则40

2.3贝叶斯建模47

附录A：信息结构50

附录B：滤链51

本章概念（按照出现先后排序）52

第3章 回归分析：理论和估计55

3.1相关关系的概念55

3.2回归和线性模型58

3.3线性回归的估计62

3.4回归的抽样分布65

3.5回归模型解释效力的确定66

3.6回归分析在金融中的应用67

3.7逐步回归88

3.8残差非正态性和残差自相关89

3.9回归分析方法中的误区90

本章概念（按照出现先后排序）92

第4章 回归分析专题94

4.1回归模型中的分类变量和虚拟变量94

4.2约束最小二乘114

4.3矩估计方法及其一般化126

本章概念（按照出现先后排序）128

第5章回归分析在金融领域中的应用129

5.1回归分析在投资管理过程中的应用129

5.2强式定价有效的一个检验132

5.3CAPM的检验133

5.4利用CAPM评价管理人业绩——詹森指标136

5.5多因子模型的证明137

5.6标准的选择：夏普标准139

5.7基于收益率的对冲基金风格分析141

5.8对冲基金的存续期145

5.9回归分析在债券组合管理中的应用145

本章概念（按照出现先后排序）151

第6章单变量时间序列建模152

6.1差分方程152

6.2术语和定义155

6.3ARMA过程的平稳性和可逆性160

6.4线性过程163

6.5识别工具166

本章概念（按照出现先后排序）177

第7章ARIMA模型的建模和预测方法179

7.1B-J过程概述179

7.2差分次数的识别181

7.3滞后阶数的识别185

7.4模型的估计188

7.5诊断检验193

7.6预测201

本章概念（按照出现先后排序）204

第8章自回归条件异方差模型206

8.1ARCH过程207

8.2GARCH过程209

8.3GARCH模型的估计213

8.4平稳ARMA-GARCH模型215

8.5拉格朗日乘数检验216

8.6GARCH模型的变形219

8.7GARCH模型预测225

8.8多元GARCH结构230

附录：GARCH（1，1）模型的性质分析231

本章概念（按照出现先后排序）233

第9章向量自回归模型I234

9.1VAR模型的定义234

9.2平稳自回归分布滞后模型242

9.3向量自回归移动平均模型243

9.4VAR模型的预测245

附录：特征向量与特征值245

本章概念（按照出现先后排序）246

第10章向量自回归模型Ⅱ248

10.1稳定VAR模型的估计248

10.2滞后阶数的判断258

10.3残差自相关及其分布的性质259

10.4VAR模型举例260

本章概念（按照出现先后排序）270

第11章协整与状态空间模型272

11.1协整272

11.2误差修正模型277

11.3非平稳VAR模型估计的理论和方法280

11.4状态空间模型289

本章概念（按照出现先后排序）293

第12章稳健估计295

12.1稳健统计295

12.2回归的稳健估计量302

12.3协方差与相关系数矩阵的稳健估计306

12.4应用308

本章概念（按照出现先后排序）309

第13章主成分分析和因子分析311

13.1因子模型311

13.2主成分分析316

13.3因子分析328

13.4债券组合管理中的PCA应用330

13.5PCA与因子分析比较336

本章概念（按照出现先后排序）338

第14章金融计量学中的厚尾和稳定分布340

14.1稳定分布的定义与基本性质342

14.2稳定分布的性质347

14.3稳定分布的参数估计350

14.4在德国股票数据分析中的应用354

附录：概率分布的比较358

本章概念（按照出现先后排序）361

第15章 具有无限方差新息的ARMA和ARCH模型363

15.1具有无限方差的自回归过程363

15.2稳定GARCH模型367

15.3稳定GARCH模型的估计370

15.4条件密度的预测377

本章概念（按照出现先后排序）378

附录20只股票的月度收益率（2000年12月一2005年11月）379

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