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第十六章 根据债务约束管理基金651

本章要点678

第三篇 潜在收益与风险敞口测度425

第十一章 总收益框架425

11.1债券收入的来源426

11.2期权调整利差总收益429

11.4多情景的总收益率分析436

11.3组合的总收益率436

本章要点458

第十二章 风险测度460

12.1统计概念回顾461

12.2下行风险测量469

12.3组合方差476

12.4因素模型481

12.5收益波动率的计量484

本章要点495

第十三章 利率风险度量498

13.1不含期权的债券价格波动特征500

13.2用单位基点价格测度利率风险503

13.3用久期测度利率风险505

13.4其他久期测度518

13.5凸性527

13.6久期、凸性与收益曲线的非平行移动532

13.7收益曲线风险测量538

13.8需要考虑收益率波动543

本章要点546

第十四章 信用分析549

14.1信用风险的类型550

14.2信用分析框架551

14.3公司债券的信用分析554

14.4MBS和ABS的信用分析579

14.5市政债券信用分析585

14.6主权债券的信用分析589

本章要点595

第四篇 资产组合管理策略603

第十五章 运用债券市场指数管理基金603

15.1债券市场指数604

15.2投资组合策略的类型607

15.3增值策略613

15.4运用情景分析评价债券市场指数有关策略627

15.5应用因素模型管理资产组合630

本章要点648

16.1单项负债的免疫策略652

16.2多重负债的免疫668

16.3多重负债的现金流匹配法673

16.4养老基金的负债指数676

第十七章 期货和互换策略681

17.1控制利率风险682

17.2利用利率期货进行套期保值686

17.3使用期货合约进行资产配置710

17.4使用利率期货创造具有更高回报的合成证券711

17.5期货基差交易713

17.6利率互换策略718

17.7指数总回报互换725

本章要点726

第十八章 期权、利率上限和利率下限运用策略730

18.1运用期权对利率变动方向进行预测731

18.2运用期权获得与利率波动性相关的头寸735

18.3使用期货期权避险738

18.4使用利率下限和利率上限755

本章要点759

第十九章 管理全球债券组合763

19.1投资于非美国债券的动机764

19.2汇率768

19.3汇率风险或货币风险769

19.4交易集团771

19.5债券指数772

19.6拟订全球债权组合策略773

19.7分析时的考虑因素777

19.8控制货币风险的金融工具781

本章要点787

第二十章 业绩衡量与评估789

20.1业绩衡量790

20.2业绩评估797

本章要点810

附录税收问题812

本章要点830