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第1章 金融市场与金融产品1

1.1 金融市场1

1.1.1 货币市场2

1.1.2 资本市场2

1.1.3 商品市场3

1.2 金融机构3

1.2.1 存款性金融机构4

1.2.2 非存款性金融机构4

1.2.3 家庭或个人5

1.3 基础金融工具6

1.3.1 原生金融工具6

1.3.2 衍生金融工具6

1.3.3 金融工具的基本特征6

1.4 金融产品7

1.5 金融产品风险8

第2章 MATLAB基础知识概述10

2.1 MATLAB的发展历程和影响10

2.2 基本操作11

2.2.1 操作界面11

2.2.2 Help帮助12

2.2.3 系统变量13

2.3 多项式运算17

2.3.1 多项式表达方式17

2.3.2 多项式求解17

2.3.3 多项式乘法（卷积）18

2.4 多项式的曲线拟合18

2.4.1 函数拟合18

2.4.2 曲线拟合工具CFTOOL19

2.4.3 多项式插值20

2.5 微积分计算22

2.5.1 数值积分计算22

2.5.2 符号积分计算22

2.5.3 数值微分运算23

2.5.4 符号微分运算24

2.6 矩阵计算25

2.6.1 线性方程组的求解25

2.6.2 矩阵的特征值和特征向量25

2.6.3 矩阵求逆26

2.7 M函数编程规则27

2.8 绘图函数32

2.8.1 简易函数绘图32

2.8.2 二维图形绘制33

2.8.3 三维图形绘制35

2.8.4 等高线图形绘制37

2.8.5 二维彩图绘制37

2.8.6 矢量场图绘制39

2.8.7 多边形图绘制39

第3章 MATLAB与Excel文件的数据交换41

3.1 案例背景41

3.2 数据交互函数41

3.2.1 获取文件信息函数xlsfinfo41

3.2.2 读取数据函数xlsread42

3.2.3 写入数据函数xlswrite44

3.2.4 交互界面函数uiimport45

3.3 Excel-Link宏47

3.3.1 加载Excel-Link宏47

3.3.2 使用Excel-Link宏47

3.3.3 Excel 2007加载与使用宏50

3.4 交互实例51

3.4.1 基金相关性的计算51

3.4.2 多个文件的读取和写入53

3.5 数据的平滑处理54

3.5.1 smooth函数54

3.5.2 smoothts函数56

3.5.3 medfilt1函数60

3.6 数据的标准化变换61

3.6.1 数据的标准化常用方法61

3.6.2 数据的极差规格化变换64

第4章 MATLAB与数据库的数据交互66

4.1 案例背景66

4.2 MATLAB实现66

4.2.1 Database工具箱简介66

4.2.2 Database工具箱函数66

4.2.3 数据库数据读取67

4.2.4 数据库数据写入72

4.3 网络数据读取74

4.3.1 Yahoo数据74

4.3.2 Google数据76

第5章 贷款按揭与保险产品——现金流分析案例79

5.1 货币时间价值计算79

5.1.1 单利终值与现值79

5.1.2 复利终值与现值80

5.1.3 连续复利计算80

5.2 固定现金流计算81

5.2.1 固定现金流现值计算函数pvfix81

5.2.2 固定现金流终值计算函数fvfix82

5.3 变化现金流计算82

5.4 年金现金流计算84

5.5 商业按揭贷款分析86

5.5.1 按揭贷款还款方式86

5.5.2 等额还款模型与计算86

5.5.3 等额本金还款89

5.5.4 还款方式比较91

5.5.5 提前还款违约金估算91

5.6 商业养老保险分析92

5.6.1 商业养老保险案例93

5.6.2 产品结构分析94

5.6.3 现金流模型94

5.6.4 保险支出现值函数95

5.6.5 保险收入现值函数95

5.6.6 案例数值分析96

5.6.7 案例分析结果97

第6章 随机模拟——概率分布与随机数99

6.1 概率分布99

6.1.1 概率分布的定义99

6.1.2 几种常用概率分布99

6.1.3 概率密度、分布和逆概率分布函数值的计算102

6.2 随机数与蒙特卡罗模拟105

6.2.1 随机数的生成105

6.2.2 蒙特卡罗模拟108

6.3 随机价格序列111

6.3.1 收益率服从正态分布的价格序列111

6.3.2 具有相关性的随机序列113

6.4 带约束的随机序列115

第7章 CFTOOL数据拟合——GDP与用电量增速分析118

7.1 案例背景——GDP与用电量关系118

7.2 数据拟合方法120

7.3 MATLAB CFTOOL使用120

7.3.1 CFTOOL函数的调用方式121

7.3.2 导入数据121

7.3.3 数据的平滑处理122

7.3.4 数据筛选123

7.3.5 数据拟合124

7.3.6 绘图控制127

7.3.7 拟合后处理127

7.4 加权重拟合129

第8章 策略模拟——组合保险策略分析132

8.1 固定比例组合保险策略132

8.1.1 策略模型132

8.1.2 模型参数133

8.2 时间不变性组合保险策略134

8.2.1 策略模型134

8.2.2 模型参数134

8.3 策略数值模拟134

8.3.1 模拟情景假设134

8.3.2 固定比例组合保险策略模拟135

8.3.3 时间不变性组合保险策略模拟138

8.4 策略选择与参数优化142

8.4.1 模拟情景假设142

8.4.2 模拟方案与模拟参数142

8.4.3 模拟程序与结果143

第9章 KMV模型求解——方程与方程组的数值解151

9.1 方程与方程组151

9.1.1 方程151

9.1.2 方程组151

9.2 方程与方程组的求解152

9.2.1 fzero函数152

9.2.2 fsolve函数153

9.2.3 含参数方程组求解155

9.3 KMV模型方程组的求解157

9.3.1 KMV模型简介157

9.3.2 KMV模型计算方法158

9.3.3 KMV模型计算程序159

第10章 期权定价模型与数值方法163

10.1 期权基础概念163

10.1.1 期权及其有关概念163

10.1.2 买入、卖出期权平价组合164

10.1.3 期权防范风险的应用164

10.2 期权定价方法的理论基础165

10.2.1 布朗运动166

10.2.2 伊藤引理168

10.2.3 Black-Schole微分方程169

10.2.4 Black-Scholes方程求解171

10.2.5 影响期权价格的因素分析173

10.3 B-S公式隐含波动率计算176

10.3.1 隐含波动率概念176

10.3.2 隐含波动率计算方法177

10.3.3 隐含波动率计算程序178

10.4 期权二叉树模型182

10.4.1 二叉树模型的基本理论182

10.4.2 二叉树模型的计算183

10.5 期权定价的蒙特卡罗方法185

10.5.1 模拟基本思路185

10.5.2 模拟技术实现185

10.5.3 模拟技术改进186

10.5.4 欧式期权蒙特卡罗模拟188

10.5.5 障碍期权蒙特卡罗模拟190

10.5.6 亚式期权蒙特卡罗模拟194

第11章 股票挂钩结构分析197

11.1 股票挂钩产品的基本结构197

11.1.1 高息票据与保本票据197

11.1.2 产品构成要素说明198

11.1.3 产品的设计方法199

11.2 股票挂钩产品案例分析201

11.2.1 产品定价分析201

11.2.2 产品案例要素说明201

11.2.3 保本票据定价与收益202

11.2.4 高息票据定价与收益205

11.3 分级型结构产品分析207

11.3.1 分级型结构产品的组成207

11.3.2 分级型结构产品的结构比例208

11.3.3 分级型结构产品的收益分配208

11.3.4 分级型结构产品的流通方式209

11.3.5 分级型结构产品的风险控制209

11.4 鲨鱼鳍期权（SharkOption）期望收益测算210

11.4.1 鲨鱼鳍期权简介210

11.4.2 鲨鱼鳍期权收益率线210

11.4.3 期望收益测算（历史模拟法）211

11.4.4 结果与分析212

第12章 马可维兹均值-方差模型215

12.1 模型理论215

12.2 收益与风险计算函数216

12.3 有效前沿计算函数217

12.4 约束条件下有效前沿221

12.5 模型年化参数计算223

第13章 基金评价与投资组合绩效225

13.1 资产定价（CAPM）模型225

13.2 组合绩效指标226

13.2.1 Beta与Alpha计算227

13.2.2 夏普比率231

13.2.3 信息比率232

13.2.4 跟踪误差234

13.2.5 最大回撤235

13.3 业绩归因分析237

13.3.1 大类资产配置效应、行业配置效应和个股选择效应237

13.3.2 基金选股与择时能力分析238

第14章 风险价值VaR计算240

14.1 VaR模型240

14.1.1 VaR模型的含义240

14.1.2 VaR的主要性质240

14.1.3 VaR模型的优点与缺点241

14.2 VaR计算方法242

14.3 数据读取242

14.3.1 数据提取242

14.3.2 数据可视化与标准化244

14.3.3 数据简单处理与分析246

14.4 数据处理251

14.5 历史模拟法程序252

14.6 参数模型法程序254

14.7 蒙特卡罗模拟程序255

14.7.1 基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算255

14.7.2 基于几何布朗运动的蒙特卡罗模拟258

第15章 跟踪误差最小化——非线性最小二乘法MATLAB编程260

15.1 理论与案例260

15.1.1 非线性最小二乘法260

15.1.2 跟踪误差最小化背景260

15.2 模型建立261

15.2.1 实际案例261

15.2.2 数学模型262

15.3 MATLAB实现263

15.3.1 lsqnonlin函数263

15.3.2 建立目标函数264

15.3.3 模型求解266

15.4 扩展问题269

第16章 分形技术——移动平均Hurst指数计算270

16.1 Hurst指数简介270

16.2 R/S方法计算Hurst指数271

16.3 移动平均Hurst指数计算程序271

16.3.1 时间序列分段271

16.3.2 Hurst指数计算273

16.3.3 移动平均Hurst指数计算275

第17章 固定收益证券的久期与凸度计算278

17.1 基本概念278

17.2 价格与收益率的计算280

17.2.1 计算公式280

17.2.2 债券定价计算281

17.2.3 债券收益率计算284

17.3 久期与凸度的计算287

17.3.1 债券久期计算287

17.3.2 债券凸度计算290

17.4 债券组合久期免疫策略292

第18章 利率期限结构与利率模型296

18.1 利率理论与投资策略296

18.1.1 利率的期限结构理论296

18.1.2 利用利率结构投资策略296

18.2 利率期限结构298

18.2.1 建立利率期限结构的方法298

18.2.2 利率期限结构的计算299

18.2.3 利率期限结构的平滑304

18.3 利用利率期限结构计算远期利率304

18.4 利率模型308

18.4.1 利率模型分类308

18.4.2 Ho-Lee模型309

18.4.3 BDT二叉树的构建313

18.4.4 HJM模型的构建316

第19章 线性优化理论与方法318

19.1 案例背景318

19.1.1 线性规划应用318

19.1.2 线性规划的求解方法318

19.2 线性模型建立319

19.3 线性优化MATLAB求解319

19.3.1 linprog函数319

19.3.2 线性规划目标函数320

19.3.3 内点法求解321

19.3.4 单纯形法求解321

19.4 含参数线性规划322

第20章 非线性优化理论与方法324

20.1 理论背景324

20.1.1 非线性问题324

20.1.2 非线性优化324

20.2 理论模型325

20.2.1 无约束非线性优化325

20.2.2 约束非线性优化326

20.3 MATLAB实现327

20.3.1 fminunc函数（无约束优化）327

20.3.2 fminsearch函数330

20.3.3 fmincon函数332

20.4 扩展问题337

20.4.1 大规模优化问题337

20.4.2 含参数优化问题338

第21章 资产收益率分布的拟合与检验340

21.1 案例描述340

21.2 数据的描述性统计341

21.2.1 描述性统计量341

21.2.2 统计图344

21.3 分布的检验348

21.3.1 chi2gof函数348

21.3.2 jbtest函数349

21.3.3 kstest函数351

21.3.4 kstest2函数353

21.3.5 lillietest函数355

21.3.6 最终的结论357

21.4 投资组合分布图比较358

第22章 技术分析——指标计算与绘图361

22.1 理论简介361

22.2 行情数据的K线图361

22.2.1 数据读取361

22.2.2 蜡烛图（K线）362

22.3 技术指标计算364

22.3.1 移动平均线364

22.3.2 布林带366

22.3.3 平滑异同移动平均线367

22.3.4 其他技术指标368

22.4 动态技术指标370

第23章 编程实用技巧373

23.1 变量的初始化373

23.2 集合交并函数375

23.3 坐标轴时间标记378

23.4 坐标轴过原点实现379

23.5 定时触发程序运行381

23.6 发送邮件382

附录A 使用MATLAB进行国内期货交易383

A.1 国内期货柜台系统介绍383

A.2 开发前准备383

A.3 各种对接方式384

A.4 C＃版对接原理384

A.5 QuantBox版项目介绍385

A.6 C版的特点385

A.7 监控软件的使用386

A.8 MATLAB对接期货接口386

A.9 MATLAB对接证券393

附录B 基于DataHouse的数据获取394

B.1 恒生聚源DataHouse介绍394

B.1.1 恒生聚源DataHouse概述394

B.1.2 DataHouse下载安装395

B.1.3 注册登录396

B.1.4 DataHouse指标概况397

B.1.5 指标搜索方法399

B.2 DataHouse指标应用402

B.2.1 获取证券代码402

B.2.2 获取日期信息406

B.3 DH取行情数据410

B.3.1 DataHouse取高频行情（包括实时）410

B.3.2 DH取日行情415

B.3.3 DH取其他行情数据420

B.3.4 基于行情类的其他案例421

B.4 基本面数据423

B.4.1 财务数据的提取423

B.4.2 宏观数据的提取429

B.4.3 基于财务数据的简单选股模型431

B.4.4 基于宏观数据的简单择时模型433

附录C FDataInterface接口介绍436

C.1 FDataInterface接口介绍436

C.2 获取历史数据（HistoryData）函数语法436

C.3 获取实时数据（RealTimeData）函数语法438

C.4 综合示例440

参考文献441