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第一篇 单方程计量经济学模型理论与方法第1章 一元线性回归分析8

1.1 一元线性回归模型8

1.1.1 相关关系与回归分析8

1.1.2 一元线性回归模型及其基本假定10

1.2 参数的最小二乘估计12

1.3 参数估计量的统计性质15

1.3.1 线性15

1.3.2 无偏性16

1.3.3 最佳性17

1.4 随机干扰项u的方差估计19

1.5 回归参数的区间估计和显著性检验21

1.5.1 参数估计量的抽样分布21

1.5.2 回归参数的置信区间22

1.5.3 回归参数的显著性检验23

1.6 拟合优度和相关系数23

1.7 预测26

1.7.1 E（yf）的置信区间27

1.7.2 yf的预测区间28

1.7.3 对E（yf）置信区间和yf预测区间有影响的几个因素29

1.8 一元线性回归模型的建模步骤与实例30

1.8.1 建模步骤30

1.8.2 分析结果的表示30

1.8.3 实例31

思考题与练习题34

第2章 多元线性回归分析36

2.1 多元线性回归模型36

2.2 参数的最小二乘估计38

2.3 参数估计量的统计性质40

2.3.1 线性40

2.3.2 无偏性40

2.3.3 最佳性41

2.4 随机干扰项u的方差估计43

2.5 拟合优度与修正拟合优度44

2.5.1 拟合优度R244

2.5.2 修正拟合优度45

2.6 回归方程的离差形式46

2.7 多元线性回归参数的t检验与置信区间49

2.8 多元线性回归模型的整体显著性检验（F检验）51

2.9 预测54

2.10 多元线性回归分析案例56

思考题与练习题59

第3章 线性回归模型的扩展62

3.1 非线性回归模型62

3.1.1 可线性化模型的估计方法63

3.1.2 不可线性化模型的估计方法66

3.1.3 关于非线性回归问题的几点说明68

3.2 虚拟变量模型69

3.2.1 自变量中只有虚拟变量69

3.2.2 自变量中既有定量变量又有虚拟变量70

3.2.3 多个虚拟变量的引入及虚拟变量陷阱问题71

思考题与练习题71

第二篇 模型假定不满足时的计量经济问题第4章 异方差性75

4.1 异方差性75

4.1.1 异方差性的含义75

4.1.2 实际经济问题中的异方差性77

4.2 异方差性模型OLS估计的结果78

4.3 异方差性的检验79

4.3.1 残差图判断法79

4.3.2 斯皮尔曼等级相关检验法81

4.3.3 戈特菲尔德—奎恩特检验法82

4.3.4 帕克—格莱泽检验法83

4.4 异方差性模型的计量经济方法84

4.5 实例87

思考题与练习题89

第5章 自相关90

5.1 自相关90

5.1.1 自相关的概念90

5.1.2 引起自相关的原因90

5.1.3 自相关强度的量度——自相关系数91

5.1.4 ut存在一阶线性自相关时的统计性质92

5.2 自相关所造成的后果94

5.2.1 自相关不影响OLS估计量的线性和无偏性94

5.2.2 自相关使OLS估计量失去有效性95

5.2.3 自相关对参数显著性检验的影响95

5.2.4 模型用于预测失效96

5.3 自相关的检验96

5.3.1 图形检验法96

5.3.2 杜宾—沃森检验法97

5.4 自相关模型的计量经济方法99

5.4.1 广义最小二乘法99

5.4.2 自相关系数ρ的估计100

5.4.3 广义最小二乘法的矩阵形式103

5.5 经济应用实例105

5.6 关于存在自相关时预测问题的讨论107

思考题与练习题109

第6章 多重共线性110

6.1 多重共线性110

6.1.1 多重共线性的含义110

6.1.2 实际经济问题中的多重共线性110

6.2 多重共线性引起的后果111

6.3 多重共线性的检验113

6.4 解决多重共线性的方法116

6.5 应用实例117

思考题与练习题119

第7章 单方程模型的几个专题121

7.1 随机解释变量121

7.1.1 估计量的渐近性质121

7.1.2 随机解释变量模型的OLS估计特性123

7.1.3 工具变量法124

7.2 分布滞后模型125

7.2.1 分布滞后模型的特点125

7.2.2 分布滞后模型的估计方法127

7.3 自回归模型131

7.3.1 几种常见的自回归模型131

7.3.2 自回归模型的估计问题136

7.4 模型设定的偏误139

7.4.1 好模型的特性140

7.4.2 设定偏误的类型140

7.4.3 设定偏误的检验143

思考题与练习题145

第8章 时间序列分析初步147

8.1 几个基本概念147

8.1.1 随机过程147

8.1.2 平稳随机过程148

8.1.3 自相关函数148

8.1.4 滞后算符149

8.2 自回归过程150

8.2.1 自回归过程的平稳条件150

8.2.2 自回归过程的自相关函数152

8.2.3 自回归过程的识别和估计154

8.3 移动平均过程157

8.3.1 移动平均过程的概念157

8.3.2 移动平均过程的可转换条件157

8.3.3 移动平均过程的自相关函数158

8.3.4 移动平均过程的识别和估计160

8.4 自回归移动平均模型164

8.4.1 自回归移动平均模型的概念164

8.4.2 自相关函数164

8.4.3 自回归移动平均模型的识别与估计164

8.5 ARIMA模型和博克斯—詹金斯方法168

8.5.1 ARIMA模型168

8.5.2 博克斯—詹金斯方法169

8.6 利用时间序列模型进行预测171

8.6.1 最小均方差预测原理171

8.6.2 预测172

8.6.3 预测误差和预测区间173

8.7 协整理论简介173

8.7.1 平稳序列和非平稳序列173

8.7.2 伪回归现象174

8.7.3 非平稳检验：单位根检验法174

8.7.4 协整时间序列175

8.7.5 随机游动模型176

8.8 时间序列分析建模的步骤与实例177

思考题与练习题183

第三篇 联立方程计量经济模型理论与方法第9章 联立方程模型及其识别186

9.1 联立方程模型的一般概念186

9.1.1 联立方程模型的引入186

9.1.2 内生变量、外生变量和前定变量187

9.1.3 方程式的分类188

9.2 OLS估计量的同时方程偏倚189

9.3 联立方程模型的结构形式、约化形式和递归模型191

9.3.1 结构形式191

9.3.2 约化形式192

9.3.3 递归模型193

9.4 同时方程模型的识别问题194

9.4.1 不可识别的情形195

9.4.2 部分方程恰好识别的情形196

9.4.3 部分方程过度识别的情形197

9.4.4 整个模型恰好识别的情形198

9.5 同时方程模型的识别规则199

9.5.1 识别的阶条件199

9.5.2 识别的秩条件201

9.5.3 零约束条件与识别203

9.6 阶识别条件和秩识别条件的证明204

思考题与练习题207

第10章 联立方程模型的估计方法209

10.1 普通最小二乘法（OLS法）210

10.2 间接最小二乘法（ILS法）210

10.2.1 间接最小二乘法的基本思想210

10.2.2 间接最小二乘估计量的统计性质212

10.3 工具变量法（IV法）214

10.3.1 工具变量法的步骤214

10.3.2 工具变量法应用举例214

10.3.3 工具变量法的有效性216

10.4 二阶段最小二乘法（2SLS法）216

10.4.1 2SLS法的基本思想216

10.4.2 二阶段最小二乘法的步骤217

10.4.3 关于二阶段最小平方法的几点说明219

10.5 三阶段最小二乘法（3SLS法）219

10.5.1 三阶段最小二乘法的基本思想219

10.5.2 三阶段最小二乘法的步骤220

10.5.3 关于三阶段最小二乘法的几点说明223

10.6 联立方程模型估计方法的比较与选择223

思考题与练习题224

第四篇 计量经济学的应用228

第11章 计量经济模型的应用228

11.1 经济预测228

11.1.1 预测能力的检验228

11.1.2 预测方法230

11.1.3 两点补充说明233

11.2 经济结构分析234

11.3 政策评价241

思考题与练习题243

第12章 微观计量经济模型244

12.1 需求分析244

12.1.1 需求函数244

12.1.2 对影响需求因素的分析246

12.2 需求模型的设计与估计247

12.2.1 单一需求模型的设定与估计247

12.2.2 需求模型系统的设定与估计248

12.3 生产者行为分析252

12.3.1 生产函数253

12.3.2 生产最优化253

12.3.3 产量弹性与替代弹性255

12.3.4 规模报酬255

12 3.5 柯布—道格拉斯生产函数246

12.4 生产函数的设定与估计257

12.4.1 常用生产函数的变量257

12.4.2 生产函数的具体形式及其估计258

12.5 技术进步分析262

思考题与练习题264

第13章 宏观计量经济模型266

13.1 宏观计量经济模型266

13.2 宏观计量经济模型设计概述268

13.2.1 模型的经济理论268

13.2.2 宏观经济环境对模型设定的影响268

13.2.3 模型变量的选择269

13.2.4 核算体系269

13.2.5 模型的结构270

13.3 消费函数模型270

13.3.1 几个重要的消费函数模型271

13.3.2 我国居民消费行为特点273

13.4 投资函数模型275

13.4.1 投资函数理论模型275

13.4.2 我国投资函数研究278

13.5 小型宏观计量经济模型举例280

思考题与练习题283

附录A 计量经济学软件Eviews使用简介284

附录B 统计分布表296

参考书目316