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译者序1

序言1

供稿者1

第一部分 房产抵押贷款和过手证券1

第一章 房产抵押贷款市场概观3

第二章 房产抵押贷款过手证券21

第三章 可调利率房产抵押贷款支持的证券43

第四章 提前还款罚金房产抵押贷款证券63

第五章 联邦机构MBS的交易、交割和清算程序85

第六章 建立MBS指数：惯例和计算94

第七章 通过美元回购抵押借款113

第二部分 本息拆离房产抵押贷款证券和分级偿还房产抵押贷款证券123

第八章 本息拆离房产抵押贷款证券125

第九章 分级偿还房产抵押贷款证券139

第十章 PAC债券特征对投资表现的影响163

第十一章 Z债券182

第十二章 附计划的附随债券197

第十三章 反向浮动利率CMO211

第三部分 信用敏感型房产抵押贷款证券219

第十四章 非联邦机构CMO221

第十五章 封闭式住宅产权贷款支持的证券233

第十六章 制造式住宅贷款支持的证券247

第十七章 房产抵押贷款信用分析261

第十八章 高LTV贷款的信用表现273

第四部分 提前还款建模301

第十九章 新近提前还款行为及其建模发展的概观303

第二十章 GNMA ARM的提前还款模型316

第二十一章 为非联邦机构MBS定价的新一代提前还款模型330

第二十二章 提前还款深入分析：Saxon房产抵押贷款公司的住宅产权贷款370

组合370

第五部分 定价技术、相对价值分析和投资组合策略407

第二十三章 房产抵押贷款证券的定价409

第二十四章 ARM分析428

第二十五章 测量房产抵押贷款久期的新方法435

第二十六章 CMO的久期和凸性的变化444

第二十七章 理解反向浮动利率债券的定价455

第二十八章 在交替的PSA环境中发现价值463

第二十九章 低贷款余额MBS的分析474

第三十章 低WAC MBS的分析495

第三十一章 低WAC和低余额对MBS定价的综合作用504

第三十二章 利用互换和联邦机构债券对冲房产抵押贷款511

第三十三章 对冲效率：价格档次的研究521

第三十四章 对冲IO和房产抵押贷款的维持528

第六部分 商用房产抵押贷款证券539

第三十五章 商用房产抵押贷款证券541

第三十六章 多户住宅专项证券553

第三十七章 CMBS IO的价值和敏感性分析571

第三十八章 CMBS担保贷款的表现586

第七部分 非美国房产抵押贷款支持产品597

第三十九章 德国房产抵押贷款证券599

第四十章 荷兰房产抵押贷款证券628

第四十一章 澳大利亚房产抵押贷款证券659

第四十二章 日本商用房产抵押贷款证券671

附录687

索引692