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第一章 从零开始认识股指期货1

一、初步接触股指期货3

（一）期货的定义3

（二）股指期货的定义3

（三）股指期货的功能4

（四）国外股指期货的发展历程和状况6

（五）国内股指期货的发展历程和状况11

二、股指期货与股票和商品期货的异同13

（一）股指期货与股票的不同点13

（二）股指期货与商品期货交易的相同点14

（三）股指期货与商品期货的不同点15

三、我国股指期货市场结构15

（一）期货交易所16

（二）期货公司20

（三）证券公司21

（四）结算会员22

（五）结算银行24

（六）中国证监会24

（七）中国期货保证金监控中心25

（八）股指期货市场的交易者26

第二章 股指期货的特性和基本制度29

一、股指期货的特性31

（一）跨期性31

（二）杠杆性31

（三）联动性31

（四）高风险性和风险的多样性32

二、股指期货交易的基本制度32

（一）保证金制度32

（二）当日无负债结算制度34

（三）涨跌停板制度35

（四）持仓限额及大户报告制度37

（五）强行平仓制度39

（六）信息披露制度41

（七）结算担保金制度42

第三章 股指期货相关名词解释与投资者入市指南43

一、股指期货相关名词术语45

二、股指期货的合约内容详解48

（一）合约标的49

（二）合约乘数和合约价值49

（三）保证金比例49

（四）最小变动价位50

（五）每日价格波动限制50

（六）结算方式50

（七）交割方式51

（八）交割时间51

（九）合约月份52

三、开户前的准备——投资者适当性制度53

（一）自然人投资者适当性标准53

（二）法人投资者适当性标准54

四、股指期货交易流程55

（一）开户环节55

（二）交易环节57

（三）结算环节58

（四）交割环节60

第四章 四大股指期货合约品种详解61

一、沪深300股指期货——国内历史最长的指数期货63

（一）沪深300指数的由来63

（二）沪深300指数的编制方法64

（三）沪深300指数样本股的调整64

（四）沪深300股指期货成份股及标准合约67

二、上证50股指期货——代表超级大盘股的指数期货74

（一）上证50指数的由来74

（二）上证50指数编制规则和成份调整75

（三）上证50股指期货上市的意义75

（四）上证50股指期货成份股及标准合约76

三、中证500股指期货——代表新兴产业的指数期货79

（一）中证500股指期货的特色79

（二）中证500股指期货成份股及标准合约80

四、新加坡新华富时A50指数——海外的A股指数期货91

（一）新华富时A50指数简况91

（二）新华富时A50指数的编制方法和成份股92

（三）新华富时A50指数期货合约与交易规则详解94

（四）新华富时A50指数与国内股指期货的对比98

（五）新华富时A50指数的发展情况101

（六）A50股指期货的功能102

（七）影响A50指数价格的因素104

第五章 股指期货套期保值107

一、认识期货套期保值109

（一）套期保值的定义和原则110

（二）期货套期保值的实现条件111

（三）股指期货套期保值的分类114

二、股指期货套期保值部门设置及业务流程118

（一）股指期货套期保值的组织架构及部门职责118

（二）股指期货套期保值的业务流程119

三、套期保值的展期策略125

（一）展期的风险126

（二）股指期货展期的实证分析126

第六章 股指期货跨期套利129

一、跨期套利的概念与原理131

（一）跨期套利的概念131

（二）跨期套利的原理132

二、跨期套利的几大策略133

（一）买入套利134

（二）卖出套利135

（三）蝶式套利135

（四）鹰式套利136

（五）牛市／熊市套利137

三、跨期套利操作流程139

（一）研究股指期货合约价差规律139

（二）估算跨期套利的无套利区间上下界140

（三）判断股指期货跨期套利机会141

（四）确定跨期套利策略141

（五）执行期货交易，构建跨期套利组合141

（六）监控跨期套利组合142

（七）结束跨期套利142

四、跨期套利风险及其规避手段144

（一）价差判断风险144

（二）残余价差的估计风险144

（三）保证金变动风险145

五、跨期套利实务策略145

（一）设置较高的目标利润率策略145

（二）灵活设定投资规模的策略146

（三）“期转现”策略146

第七章 股指期货的风险及风险控制147

一、股指期货的一般风险类别149

（一）市场风险149

（二）信用风险149

（三）流动性风险150

（四）操作风险150

（五）法律风险151

二、股指期货的特有风险类别151

（一）基差风险151

（二）合约品种差异造成的风险152

（三）标的物风险152

（四）交割制度风险153

三、股指期货的风险成因153

（一）基础资产价格波动153

（二）杠杆效应154

（三）高流动性154

（四）非理性的投机行为154

四、监管和服务机构的风险教育155

（一）明确相关规划155

（二）突出风险教育156

（三）培养理性投资群体156

（四）注意教育的针对性与实效性156

五、投资者提高风险自控能力的方法157

（一）认清自己的实力157

（二）做好知识储备158

（三）心理上要准备充分158

（四）勤于总结风险控制方法158

六、投资者掌握好止损策略159

（一）平衡点止损159

（二）时间止损159

（三）技术止损160

（四）程序化止损160

七、制定科学的交易策略160

（一）收集利多利空消息161

（二）明确开仓方向161

（三）锁定盈利参考量价关系161

八、掌握有效的原则162

（一）坚持使用交易计划162

（二）把交易当成一门生意162

（三）运用科技增加筹码163

（四）保护交易资本金163

（五）做市场的学生163

（六）只冒可承担的风险163

（七）交易策略基于事实164

（八）永远设定止损位164

（九）知道何时终止交易164

（十）着眼未来165

附录一 股指期货常见问题汇总与解答167

附录二 期货交易管理条例（2016年修订版）177

附录三 中国金融期货交易所风险控制管理办法197

附录四 2015年股市异常波动后中金所针对股指期货的最新措施206