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目录1

第一章 导论1

§1.1 什么是经济计量学1

§1.2 经济计量学的研究对象与特点3

§1.3 经济计量学的内容和目的4

§1.4 经济计量学与经济理论数理经济学与统计学的区别7

§1.5 经济计量学发展简介9

第二章 经济计量学的工作步骤12

§2.1 引言12

§2.2 理论模型的设计13

§2.3 统计资料的搜集20

§2.4 模型参数的估计22

§2.5 模型的检验25

§2.6 经济计量模型的分析30

习题44

第一篇 单方程线性回归模型45

第三章 回归分析概述45

§3.1 引言45

§3.2 回归的函义48

§3.3 回归的几个问题52

§3.4 总体回归函数53

§3.5 随机扰动项59

§3.6 样本回归函数62

第四章 线性回归模型的参数估计68

§4.1 拟合一条曲线的准则68

§4.2 最小二乘法（OLS）70

§4.3 线性回归模型的基本假定76

§4.4 多元线性回归模型81

§4.5 参数的最小二乘估计87

§4.6 最小二乘估计量？的特性94

§4.7 随机项u的方差σ2的估计量S299

§4.8 极大似然估计105

§4.9 矩阵解法概述例题109

§4.10 高斯——马尔可夫定理及最小二乘一致性定理116

第五章 线性回归模型的统计检验与扩展126

§5.1 统计量的分布126

§5.2 最小二乘法的几何解释129

§5.3 复相关系数R和判定系数R2134

§5.4 调整的判定系数？2142

§5.5 方差分析146

§5.6 回归方程的显著性F检验152

§5.7 R2与F之间的关系160

§5.8 回归系数的置信区间和显著性检验（t检验）163

§5.9 回归检验的推广170

§5.10 解释变量的选择175

§5.11 多元回归模型预测179

§5.12 非线性关系的模型183

第二篇 违背基本假定的经济计量问题193

第六章 多重共线性194

§6.1 多重共线性的来源195

§6.2 多重共线性存在的后果196

§6.3 多重共线性检验201

§6.4 多重共线性的解决办法206

第七章 异方差性212

§7.1 扰动项异方差的来源214

§7.2 异方差性产生的后果216

§7.3 异方差性的检验219

§7.4 解决异方差的办法223

§7.5 异方差存在的例子226

§8.1 序列相关的来源及性质231

第八章 序列相关（自相关）231

§8.2 序列相关产生的后果235

§8.3 序列相关的检验240

§8.4 序列相关的解决办法245

第九章 广义最小二乘法（GLS）249

§9.1 广义最小二乘法估计式249

§9.2 异方差性251

§9.3 序列相关性254

第十章 随机解释变量256

§10.1 估计量的渐近性质256

§10.2 随机解释变量存在时的OLS估计特性258

§10.3 工具变量法261

§10.4 滞后变量和滞后模型264

§11.1 联立方程模型的实质271

第十一章 联立方程模型271

第三篇 联立方程模型271

§11.2 联立方程模型的结构式277

§11.3 联立方程模型的简化式279

§11.4 递归模型与普通最小二乘法282

第十二章 联立方程模型的识别284

§12.1 联立方程模型的识别定义284

§12.2 联立方程模型识别举例286

§12.3 联立方程模型简化式识别条件291

§12.4 联立方程模型结构式识别条件299

第十三章 联立方程模型的估计305

§13.1 联立方程模型估计概述305

§13.2 间接最小二乘法（简化式法）307

§13.3 联立方程中的工具变量法315

§13.4 二阶段最小二乘法320

§13.5 三阶段最小二乘法328

§13.6 其他估计方法简介335

第四篇 经济计量学的应用337

第十四章 常见实用的经济函数模型337

§14.1 需求函数337

§14.2 生产函数341

§14.3 消费函数346

§14.4 成本函数348

第十五章 宏观经济计量模型实例概要351

§15.1 引言351

§15.2 小型宏观经济计量模型——克莱因战争之间模型介绍352

§15.3 中型宏观经济计量模型——捷克斯洛伐克的计量经济预测模型355

§15.4 中最型宏观经济计量模型——湖北省沙市经济计量模型362

第十六章 中观经济计量模型实例概要373

§16.1 美国烟草工业经济计量模型373

§16.2 中国机械工业总量生产函数模型376

§16.3 外汇收支模型379

第十七章 微观经济计量模型概要383

§17.1 冶金联合企业工作满意程度模型与生产函数模型383

§17.2 服装需求预测模型388

§17.3 城市职工家庭收支模型390

参考书目393

附录统计表394

表1 正态曲线下的面积394

表2 t分布的临界点395

表3 X2分布的临界点396

表4A·F0.01（V1,V2）的值397

表4B·F0.05（V1,V2）的值399

表5A·杜宾——瓦特森检验上下界（5％的上下界）401

表5B·杜宾——瓦特森检验上下界（2.5％的上下界）402