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第一部分 定价中心：目标与挑战3

第一章 我国橡胶期货国际定价影响力研究3

一、橡胶期货国际定价影响力的理论思考3

二、橡胶期货国际定价影响力实证研究9

三、橡胶期货国际定价影响力的主导因素研究20

四、结论与建议31

第二章 我国商品期货国际定价影响力分类比较研究34

一、研究的背景与综述34

二、我国商品期货上市品种及其分类36

三、我国商品期货国际定价影响力实证研究42

四、我国商品期货国际定价影响力关键因素研究52

五、我国建设国际定价中心的借鉴研究65

六、我国期货市场建设应对之策72

第二部分 制度思考与比较78

第三章 中美期货交易所体制比较研究——期货市场价格发现功能分析78

一、价格发现功能的含义与实现条件78

二、价格发现度量方法的文献回顾79

三、实证研究的数据和模型89

四、实证分析结果91

五、结论113

第四章 我国期货市场统一结算体系研究117

一、我国期货结算机构现状及所面临的问题117

二、成熟期货市场结算机构设置模式比较分析121

三、两种结算模式结算会员资金使用效率129

四、两种结算模式的风险压力测试比较分析143

五、我国期货结算机构设置模式的政策思路152

第三部分 套期保值理论新思考158

第五章 交叉套期保值问题研究158

一、研究的背景与意义158

二、我国期货市场套期保值需求分析160

三、我国期货市场套期保值供给分析168

四、无期货合约的交叉套期保值178

五、合约成交量不满足的交叉套期保值184

六、偏套利型的交叉套期保值192

七、结论及政策建议199

第六章 我国铜企业战略套期保值研究203

一、我国铜企业套期保值现状分析203

二、战略套期保值的内涵及分析框架209

三、世界经济周期与铜价关系的实证研究214

四、中国经济周期与铜价关系的实证研究225

五、我国铜企业战略套期保值策略234

六、结论、建议与研究展望238

第四部分 期货价格研究与思索242

第七章 期货价差套利研究——跨期、跨市异常价差分析242

一、研究背景与意义242

二、期货价差套利策略244

三、价差分析基础原理247

四、期货价差规律分析253

五、异常价差点分析263

六、本文主要结论269

第八章 股指期现货市场价格波动影响关系研究271

一、理论基础及待检验假说271

二、实证方法选择及样本数据说明272

三、实证检验结果及中外比较结论287

第九章 期货大宗商品价格波动的差异性研究——以大豆、铜和原油为例307

一、大宗商品价格波动及其差异性的初步分析307

二、大宗商品价格波动的分解及差异性比较319

三、大宗商品价格波动影响因素的实证分析329

四、大宗商品价格波动形成机制差异性分析335

五、结论与相关建议352

第十章 中美货币政策对大宗商品价格影响分析355

一、研究的背景、意义与方向355

二、大宗商品价格波动及影响因素分析358

三、中美货币政策对大宗商品价格影响的机理分析363

四、中美货币政策对大宗商品价格的短期影响370

五、中美货币政策对大宗商品价格的长期影响382

六、结论及展望393

第五部分 其他：证券、银行及衍生品运用396

第十一章 影响我国股指波动性主要因素研究396

一、研究的背景与意义396

二、我国股指波动特征398

三、影响我国股指波动因素分析409

四、影响我国股指波动多因素分析418

五、我国股指波动的Chow检验424

六、股市制度对股指波动的影响430

七、结论与政策建议438

第十二章 中国证券公司治理结构研究——基于竞争力提升的视角442

一、中国证券公司的治理结构与竞争力442

二、内部治理结构对中国证券公司竞争力的影响451

三、外部治理结构对中国证券公司竞争力的影响469

四、结论与展望475

第十三章 我国商业银行应用金融衍生品借鉴研究481

一、研究的背景与意义481

二、商业银行应用金融衍生品动因分析483

三、商业银行应用金融衍生品内在条件实证分析494

四、中美商业银行应用金融衍生品差异性分析502

五、我国商业银行应用金融衍生品发展道路513

六、结论520

第十四章 我国商业银行资本监管制度效应研究——基于巴塞尔协议框架的分析523

一、现行制度对银行风险承担行为的约束效应检验523

二、现行制度的亲经济周期效应检验533

三、不同计量方法的资本节约效应分析540

四、BASEL Ⅲ资本监管新标准影响的前瞻性分析545

五、资本要求提高和亲经济周期缓释带来的挑战和对策分析556

六、结论566

附录一 我国期货交易所国际化发展战略研究568

附录二 常清教授所指导学生的论文题目列表571

后记 匹夫者说576