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第一章 导论1

第一节 什么是计量经济学1

第二节 计量经济学研究的步骤4

第三节 计量经济学模型与数据9

第四节 计量经济学的产生与发展14

本章小结18

思考与练习18

第二章 一元线性回归模型20

第一节 回归模型概述20

第二节 一元线性回归模型的参数估计30

第三节 一元线性回归模型的拟合优度检验41

第四节 一元线性回归模型的参数的统计推断45

第五节 一元线性回归模型的预测50

第六节 案例分析55

本章小结64

思考与练习66

附录2.1 普通最小二乘参数估计量的有效性的证明68

附录2.2 随机误差项的方差σ2的普通最小二乘估计的证明71

附录2.3 总体均值的点预测Y00的方差的证明72

第三章 多元线性回归模型74

第一节 多元线性回归模型的矩阵表示与基本假设74

第二节 多元线性回归模型的参数估计77

第三节 多元线性回归模型的拟合优度检验85

第四节 多元线性回归模型的统计推断88

第五节 多元线性回归模型的预测94

第六节 案例分析99

本章小结103

思考与练习105

附录3.1 普通最小二乘参数估计量的有效性的证明109

附录3.2 随机误差项的方差σ2的普通最小二乘估计的证明110

附录3.3 R2随解释变量数目增加而增大（或至少不变）的证明112

第四章 随机解释变量问题114

第一节 随机解释变量问题及其产生原因114

第二节 随机解释变量的影响115

第三节 随机解释变量问题的修正117

第四节 案例分析120

本章小结122

思考与练习123

第五章 多重共线性124

第一节 多重共线性及其产生原因124

第二节 多重共线性的影响125

第三节 多重共线性的检验127

第四节 多重共线性的修正130

第五节 案例分析132

本章小结135

思考与练习136

第六章 异方差性138

第一节 异方差性及其产生原因138

第二节 异方差性的影响141

第三节 异方差性检验142

第四节 异方差性的修正151

第五节 案例分析161

本章小结164

思考与练习166

第七章 序列相关性168

第一节 序列相关性及其产生原因168

第二节 序列相关性的影响170

第三节 序列相关性的检验173

第四节 序列相关的补救177

第五节 案例分析183

本章小结191

思考与练习192

第八章 虚拟变量模型195

第一节 虚拟变量195

第二节 虚拟被解释变量202

第三节 案例分析208

本章小结211

思考与练习212

第九章 滞后变量模型214

第一节 滞后效应及滞后变量模型的概念214

第二节 分布滞后模型216

第三节 自回归模型223

第四节 格兰杰因果关系检验225

第五节 案例分析226

本章小结232

思考与练习236

第十章 时间序列分析238

第一节 时间序列分析基本概念238

第二节 单位根检验241

第三节 协整和误差修正模型248

第四节 案例分析254

本章小结259

思考与练习261

第十一章 联立方程模型263

第一节 联立方程模型概述263

第二节 联立方程模型的识别272

第三节 联立方程模型的参数估计283

第四节 案例分析288

本章小结293

思考与练习294

参考文献298

附录A 统计用表299

A1 t分布的临界值299

A2 F分布的临界值301

A3 χ2-分布的临界值304

A4 DW检验上下临界值305

附录B 统计学相关知识307

B1 总体、样本与随机变量307

B2 随机变量的分布307

B3 总体分布的数字特征——参数308

B4 样本分布的数字特征——统计量309

B5 几个重要的连续型随机变量的分布310

B6 正态总体的样本平均数和样本方差311

B7 估计量的评价312

B8 参数估计313

B9 假设检验314

附录C 线性代数相关知识317

C1 向量和矩阵的基本概念317

C2 向量和矩阵的运算318

C3 矩阵的迹322

C4 向量的模和矩阵的行列式323

C5 矩阵的秩324

C6 逆矩阵325

C7 特征根和特征向量326

C8 正定矩阵和负定矩阵327

C9 矩阵导数328

C10 随机向量的均值和方差328

附录D 诺贝尔经济学奖与计量经济学330