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第1章 绪论1

1.1风险的概念1

1.2风险管理理论发展历史4

1.2.1传统风险管理5

1.2.2新型的整体化风险管理6

相关案例 摩根大通鲸鱼交易：不仅仅是无赖交易员8

1.3风险管理的价值21

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相关案例 银行，永不沉没的航空母舰？海南发展银行风险管理案例24

相关案例 成也萧何，败也萧何：中航油风险管理案例25

第2章 风险管理框架28

相关案例 多米诺骨牌的倒塌：赫斯塔特银行事件30

相关案例 已知风险的盲视：瑞银2007年次贷危机损失190亿美元31

2.1风险管理工作步骤31

相关案例 加拿大皇家银行的风险偏好32

相关案例 中国工商银行：全面风险管理报告的先行者36

2.2风险管理组织架构37

2.3风险管理流程设置43

2.4风险管理报告体系44

2.5风险管理准备金及资本提取46

2.5.1风险准备金46

2.5.2监管资本48

2.5.3经济资本48

第3章 金融体系主要风险概览52

3.1市场风险概念及分类54

3.1.1市场风险的内涵54

3.1.2市场风险的分类与特征55

3.1.3市场风险典型案例57

相关案例 东南亚金融危机（1997～1998年）57

3.2信用风险概念及分类58

3.2.1信用风险的内涵58

3.2.2信用风险的分类与特征58

3.2.3信用风险典型案例60

相关案例 我国非银行金融机构破产第一案：广东国际信托投资公司破产倒闭案例60

3.3操作风险概念及分类61

3.3.1操作风险的内涵61

相关案例 历史上声名卓著的“肥手指综合征”事件62

3.3.2操作风险的分类与特征64

3.3.3操作风险典型案例66

相关案例 华夏银行沈阳分行唐相庆案66

相关案例 中国建设银行德州市平原支行刁娜挪用公款案67

3.4流动性风险概念及分类68

3.4.1流动性风险的内涵68

3.4.2流动性风险的分类与特征69

3.4.3流动性风险典型案例71

相关案例 美国国际集团的流动性风险71

相关案例 大而不倒的奇迹：大陆伊利诺伊银行险遭破产71

3.5其他金融机构风险介绍72

第4章 国际相关监管法规介绍76

4.1巴塞尔协议体系概览78

4.1.1巴塞尔协议之前的银行资本监管78

4.1.2巴塞尔委员会历史沿革79

4.1.3巴塞尔协议Ⅰ81

4.1.4巴塞尔协议Ⅱ85

4.1.5巴塞尔协议Ⅲ93

4.2欧盟保险偿付能力监管标准体系概览101

4.2.1欧盟保险偿付能力监管标准体系之前的保险业监管102

4.2.2欧盟监管委员会历史沿革103

4.2.3欧盟偿付能力一号105

4.2.4欧盟偿付能力二号110

第5章 风险管理的主要方法118

5.1内部控制118

5.1.1内部控制的概念118

5.1.2内部控制的具体做法119

相关案例 中国银行河松街支行10亿元存款失踪案121

相关案例 美国银行的内部控制实践122

5.2风险损失估计124

5.2.1潜在损失估计124

5.2.2压力测试126

相关案例 阿根廷债务危机127

5.3风险准备金计提133

5.4资本计提及配置134

5.5风险调整绩效配置135

5.5.1经济资本及风险调整后绩效度量135

5.5.2风险调整后资本收益率136

第6章 市场风险管理138

6.1市场风险管理的核心：风险价值VaR138

6.1.1传统市场量化工具简介138

6.1.2风险价值VaR概念的提出139

6.1.3风险价值VaR的意义140

6.2金融机构市场风险管理142

6.2.1以银行为主的金融机构市场风险管理基本流程142

6.2.2以银行为主的金融机构市场风险计量基本方法144

6.2.3以银行为主的金融机构市场风险监测基本方法148

相关案例 JP摩根的四点一刻报告与风险管理创新案例150

6.2.4以银行为主的金融机构市场风险控制基本方法151

相关案例 德国金属公司原油期货套期保值失败案例153

相关案例 中信泰富“豪赌”酿成巨大亏空155

第7章 信用风险管理158

7.1信用风险管理的核心：信用评级160

7.1.1信用评级机构介绍160

相关案例 希腊主权信用评级下调至选择性违约级别161

7.1.2标准普尔与穆迪信用评级体系介绍165

7.1.3信用转移矩阵167

相关案例 大公国际对信用转移矩阵的编制方法168

7.2金融机构信用风险管理169

7.2.1以银行为主的金融机构信贷政策概览169

相关案例 雷曼迷你债事件造成银行声誉急剧下滑181

7.2.2以银行为主的金融机构信用风险一般管理步骤184

7.3信用风险度量186

7.3.1古典的信用分类模型186

7.3.2现代信用风险分类模型188

7.4信用风险缓释189

7.4.1运用抵质押品缓释信用风险191

7.4.2运用净额结算协议缓释信用风险195

7.5信用风险转移196

7.5.1信用风险转移的定义196

7.5.2信用风险转移的主要方式196

7.5.3信用风险转移的工具197

7.5.4信用风险转移监管的分析201

第8章 操作风险管理202

8.1操作风险管理发展的阶段203

8.2操作风险管理框架基本要素205

8.3操作风险管理的策略与政策205

8.3.1操作风险管理战略205

8.3.2操作风险管理政策206

8.4操作风险组织架构设计208

8.4.1操作风险管理组织设计原则208

8.4.2操作风险管理组织模式208

8.4.3操作风险管理网络结构209

8.5操作风险管理的流程209

8.5.1操作风险政策制定211

8.5.2操作风险识别211

8.5.3操作风险计量216

8.5.4操作风险评估与分析218

8.5.5操作风险资本管理219

8.5.6操作风险管理报告219

8.6操作风险基本管理工具220

8.7巴塞尔协议Ⅲ对操作风险的修正222

8.7.1操作风险管理与第一支柱的修正222

8.7.2操作风险管理与第二支柱的修正222

8.7.3操作风险管理与第三支柱的修正223

8.7.4后危机时代的操作风险管理角色转换224

第9章 流动性风险225

9.1资产流动性风险管理227

9.1.1资产流动性风险的评估227

相关案例 摩根大通伦敦鲸搁浅案例228

9.1.2流动性调整VaR233

9.1.3非流动性及风险测量234

9.2融资流动性风险管理234

9.2.1融资流动性风险的预警指标234

相关案例 英国北岩银行遭遇流动性危机235

9.2.2融资流动性风险的缓解238

9.3以银行为主的金融机构流动性风险管理239

9.3.1以银行为主的金融机构传统流动性风险管理的方法239

9.3.2以银行为主的金融机构现代流动性风险管理的步骤241

相关案例 德意志银行的流动性风险管理系统是如何运作的245

9.4巴塞尔协议Ⅲ中对流动性风险管理的新要求247

9.4.1巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险提出新监管要求的背景247

9.4.2巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的具体要求247

9.4.3巴塞尔协议Ⅲ针对流动性风险进行监管的意义248

参考文献249