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上篇 金融风险的识别3

第一章 金融机构风险的识别3

第一节 商业银行金融风险3

一、流动性风险4

二、信用风险6

三、利率风险8

四、外汇风险10

五、资本风险11

第二节 投资银行金融风险14

一、投资银行概述14

二、投资银行金融风险的类型21

三、投资银行金融风险分析指标27

第三节 保险公司金融风险28

一、市场竞争风险29

二、业务经营风险30

三、投资风险32

四、利率、通货膨胀和汇率风险34

五、其他风险35

第二章 金融工具风险的识别37

第一节 债券的金融风险38

一、债券概论38

二、债券的风险类型44

三、债券的风险评级46

第二节 股票的金融风险50

一、股票概论50

二、股票风险的类型55

三、股票风险的评估61

第三节 衍生金融工具的金融风险66

一、衍生金融工具概论66

二、衍生金融工具的风险类型70

三、衍生金融工具的风险分析75

第三章 利率风险与汇率风险的识别80

第一节 利率的金融风险80

一、利率概论80

二、利率风险的类型87

三、利率风险的分析93

第二节 汇率的金融风险98

一、汇率概论98

二、汇率风险的类型106

三、汇率风险的比较分析113

第四章 企业风险与国家风险的识别115

第一节 企业金融风险115

一、企业整体风险115

二、企业生产风险117

三、企业财务风险120

四、企业筹资风险123

五、企业特殊事件风险126

第二节 国家金融风险128

一、国家金融风险的含义128

二、国家金融风险的类型129

三、国家金融风险的评级139

下篇 金融风险的管理145

第五章 金融风险的分散管理145

第一节 证券组合的收益与风险分析145

一、收益与风险的关系146

二、风险资产收益水平的衡量：期望收益率的计算147

三、风险资产风险状态的衡量：标准差的计算151

第二节 证券组合的风险分散原理154

一、协方差与相关系数155

二、两种证券组合模型的风险分散原理156

三、N种证券组合模型的风险分散原理160

第三节 证券组合的资产结构选择163

一、投资者偏好分析163

二、有效证券组合分析167

三、证券组合的最优资产结构选择172

第四节 证券投资风险分散管理的策略与方法173

一、证券投资种类分散化策略174

二、证券投资金额分散化策略178

三、证券投资期限分散化策略181

第六章 金融风险转移管理185

第一节 金融期货185

一、金融期货的含义及其与商品期货的关系186

二、金融期货交易的场所与参与者188

三、金融期货市场的类型192

四、金融期货与风险转移198

第二节 期权交易203

一、期权交易的含义与期权的构成要素203

二、期权交易与期货交易的关系206

三、期权交易的类型207

四、期权交易与风险转移210

第三节 金融互换212

一、金融互换的含义212

二、金融互换的类型213

三、利率互换与风险转移215

四、货币互换与风险转移219

第四节 金融远期224

一、金融远期与金融期货的关系224

二、远期外汇交易与风险转移226

三、远期利率协议与风险转移228

第七章 金融风险监督管理232

第一节 金融风险监管的原因分析232

一、信息的不对称性233

二、市场的不完全竞争性234

三、市场失灵234

第二节 银行业金融风险的监管236

一、银行业金融风险监管概述236

二、“巴塞尔协议”与银行业资本充足率的监管239

三、美国的CAMEL评级与银行业监管249

第三节 证券市场金融风险的监管254

一、证券市场监管的目标和任务254

二、证券市场监管的原则256

三、证券市场监管的内容258

四、证券市场监管的手段262

五、西方国家证券市场监管的模式264

参考文献267