2017年期货从业考试指定用书 期货及衍生品分析与应用 第2版2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

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第一章 宏观经济指标1

第一节 主要经济指标1

一、国内生产总值1

二、失业率、非农就业数据5

三、消费者价格指数、生产者价格指数9

四、采购经理人指数13

第二节 货币金融指标15

一、货币供应量15

二、利率、存款准备金率17

三、中国人民银行公开市场操作工具19

四、汇率25

五、美元指数27

第三节 其他重要指标29

一、商品价格指数29

二、波罗的海干散货指数（BDI）32

三、波动率指数35

第二章 衍生品定价41

第一节 远期与期货定价41

一、无套利定价理论41

二、持有成本理论42

三、远期和期货定价分析43

第二节 期权定价47

一、期权平价公式47

二、二叉树模型49

三、B-S-M模型51

四、期权的希腊字母55

五、波动率63

第三节 互换定价68

一、利率互换定价69

二、货币互换定价71

三、权益互换定价73

第三章 定性与定量分析75

第一节 定性分析75

一、经济周期分析法75

二、平衡表法78

三、季节性分析法81

四、成本利润分析法82

五、持仓分析法84

六、事件驱动分析法89

第二节 定量分析方法91

一、相关关系分析92

二、一元线性回归分析93

三、多元线性回归分析100

四、时间序列分析105

五、GARCH类模型简述121

第四章 量化交易128

第一节 量化交易系统的构建131

一、量化策略思想的来源131

二、量化数据库的搭建133

三、量化模型的测试与评估135

四、量化交易的实现137

五、常见的一些量化交易策略类型139

第二节 量化模型的测试评估147

一、模型测试评估的目的148

二、模型测试评估工具148

三、模型的测试与评估方法150

四、主要测试评估指标155

五、模型仿真运行测试162

第三节 量化交易的特定风险及其管理167

一、量化交易系统在开发、测试中的特定风险及其管理167

二、交易前风险控制和其他风险控制措施168

三、自成交预防171

四、不当交易行为的预防173

第五章 商品期货及衍生品应用175

第一节 在货物贸易中的应用175

一、基差定价175

二、期货仓单串换业务197

三、期货保税交割业务199

四、合作套期保值业务202

第二节 在库存管理中的应用208

一、库存风险分析209

二、不同库存水平企业的库存管理策略209

三、库存管理案例分析210

四、规避储备商品轮库风险218

第三节 在融资中的应用221

一、标准仓单质押221

二、非标准仓单质押224

三、大宗商品货押融资225

第六章 金融期货及衍生品应用230

第一节 权益类衍生品应用230

一、在资产配置中的应用231

二、在控制投资组合系统性风险中的应用235

三、在指数化投资策略中的应用237

四、阿尔法策略的应用242

五、现金资产证券化策略的应用244

六、金融期权结合传统资产的应用247

七、利用金融期权进行投资组合保险250

八、上市公司市值管理254

第二节 利率类衍生品应用257

一、基差交易策略257

二、久期管理260

三、利用国债期货进行资产配置262

第三节 汇率类衍生品应用267

一、进出口贸易268

二、境外投融资274

三、商业银行外汇业务280

第七章 场外衍生品290

第一节 场外互换290

一、利用利率互换协议管理融资活动291

二、利用货币互换管理境外投融资活动294

三、利用股票收益互换管理股票投资风险297

第二节 场外期权299

一、利用场外期权对冲风险302

二、商品期货中的二次点价交易308

第三节 信用衍生品312

一、利用信用违约互换管理信用风险314

二、利用信用违约互换（CDS）构建合成担保债务凭证（合成CDO）318

第八章 结构化产品323

第一节 产品构造与业务模式323

一、产品构造323

二、业务模式325

第二节 权益类结构化产品327

一、保本型股指联结票据327

二、收益增强型股指联结票据332

三、参与型红利证336

四、嵌入奇异期权的权益类结构化产品339

第三节 利率类结构化产品343

一、逆向浮动利率票据343

二、区间浮动利率票据346

第四节 汇率类结构化产品349

一、双货币债券349

二、指数货币期权票据352

第九章 金融衍生品业务风险管理355

第一节 风险识别355

一、市场风险357

二、信用风险358

三、流动性风险359

四、操作风险360

五、模型风险360

第二节 风险度量362

一、敏感性分析362

二、情景分析和压力测试366

三、在险价值（Value at Risk， VaR）368

第三节 风险对冲372

一、利用场内工具对冲373

二、利用场外工具对冲377

三、创设新产品进行对冲378

后记380