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第1章 绪论1

1.1 证券投资概述1

1.1.1 证券投资的含义1

1.1.2　证券投资的特性2

1.1.3 证券投资的要素2

1.1.4　证券投资与投机2

1.2　证券投资工具6

1.2.1 股票6

1.2.2 债券10

1.2.3　证券投资基金15

1.2.4　金融衍生工具17

1.3 证券市场19

1.3.1 证券市场概述19

1.3.2　证券发行市场22

1.3.3 证券市场交易机制25

复习与思考32

第2章 资金的时间价值33

2.1 资金时间价值的基本概念33

2.1.1 资金时间价值的含义33

2.1.2 资金时间价值的表现形式34

2.1.3 资金时间价值的作用34

2.2 资金时间价值的计算34

2.2.1 一次性款项的终值与现值35

2.2.2 年金的终值与现值36

复习与思考42

第3章 债券价值分析43

3.1 债券的基本概念43

3.1.1 债券的基本要素43

3.1.2 债券的特征与分类44

3.1.3　债券的评级50

3.1.4 我国的债券市场52

3.2　债券的定价56

3.2.1 基于现金流贴现法的债券定价56

3.2.2　债券的收益率58

3.2.3　债券定价原理59

3.3 债券的利率期限结构60

3.3.1 市场期望理论60

3.3.2 流动性偏好理论61

3.3.3　市场分割理论62

3.4 久期与风险免疫63

3.4.1 久期的含义63

3.4.2　久期的特性64

3.4.3 马考莱久期定理65

3.4.4　债权组合的久期67

3.4.5 风险免疫68

3.5 债券投资策略70

3.5.1 债券投资的积极策略70

3.5.2 债券投资的消极策略72

复习与思考73

第4章 股票价值分析74

4.1 股票的基本概念74

4.1.1　股票的概念74

4.1.2 股票价值的影响因素74

4.1.3 影响股票价值的其他因素76

4.2 股利贴现模型77

4.2.1 基本的股利贴现模型77

4.2.2 几种特殊的股利贴现模型79

4.3 市盈率估价法85

4.3.1 简单估计法86

4.3.2 回归分析法88

4.3.3 市盈率方法的缺陷89

4.4 证券投资的基本分析与技术分析89

4.4.1 基本分析90

4.4.2 技术分析103

复习与思考109

第5章 证券投资基金分析110

5.1 投资基金概述110

5.1.1 投资基金的含义和构成要素110

5.1.2 证券投资基金的主要特征111

5.1.3 证券投资基金的优越性112

5.1.4 证券投资基金的局限性113

5.1.5 证券投资基金与股票、债券的比较113

5.2 投资基金种类114

5.2.1 公司型基金与契约型基金114

5.2.2 开放型基金和封闭型基金115

5.2.3 国债基金、股票基金、货币市场基金和指数基金117

5.2.4 成长型基金、收入型基金和平衡型基金118

5.2.5 衍生证券投资基金及其他基金119

5.3 投资基金选择120

5.3.1 基金管理公司的选择120

5.3.2 基金经理的选择121

5.3.3 基金业绩的选择122

5.3.4 基金资产配置的选择123

5.3.5 基金资产规模的选择124

5.3.6 基金管理费用的选择125

5.3.7 投资时机的选择126

5.4 基金投资策略127

5.4.1 积极投资策略128

5.4.2　消极投资策略128

复习与思考129

第6章 金融衍生产品分析130

6.1 股票期权与股价指数期权130

6.1.1 期权130

6.1.2 股票期权和股价指数期权的概念134

6.1.3 股票期权和股价指数期权交易的基本规则134

6.1.4 股票期权和股价指数期权的投资策略136

6.2 股票期货与股价指数期货141

6.2.1 期货141

6.2.2 股票期货与股价指数期货的基本概念143

6.2.3 股票期货与股价指数期货合约的基本要素144

6.2 股票期货与股价指数期货的投资策略145

6.2.5 金融期权与金融期货的区别150

6.3 认股权证152

6.3.1 认股权证的含义及特点152

6.3.2　认股权证的定价153

6.3.3 认股权证的投资策略154

6.3.4　投资认股权证的风险156

6.4　可转换债券156

6.4.1 可转换债券的含义与特点156

6.4.2 可转换债券的价值157

6.4.3 可转换债券的市场价格158

复习与思考159

第7章 结构化金融产品分析161

7.1 结构化金融产品概述161

7.1.1 结构化金融产品的含义及基本结构161

7.1.2 结构化金融产品的分类163

7.1.3 结构化金融产品的功能165

7.2 结构化金融产品收益形式的设计方法167

7.2.1 影响结构化金融产品收益的要素167

7.2.2 结构化金融产品收益形式的设计169

7.3 结构化金融产品的定价170

7.3.1 无套利定价原理170

7.3.2 结构化金融产品定价的影响因素、分类与定价技术172

7.3.3　相关性问题178

7.4 结构化金融产品的收益与风险分析180

7.4.1 投资结构化金融产品的收益与面临的风险180

7.4.2 结构化金融产品收益与风险的案例分析181

复习与思考184

第8章 证券投资技术分析方法185

8.1 道氏理论185

8.1.1 道氏理论的基本原则185

8.1.2 道氏理论的主要内容186

8.1.3 道氏理论的实际应用189

8.2 K线图分析191

8.2.1 K线图的起源与含义191

8.2.2 K线图的画法191

8.2.3 单根K线的基本研判方法192

8.2.4 两根K线组合及研判方法195

8.2.5 多根K线组合及研判方法197

8.3 趋势分析201

8.3.1 趋势线201

8.3.2 轨道线202

8.3.3 支撑线和压力线204

8.3.4 扇形原理、速度线和甘氏线205

8.3.5 黄金分割线和百分比线207

8.4 形态分析208

8.4.1 反转形态209

8.4.2 整理形态213

8.5 波浪理论216

8.5.1 波浪理论的主要内容217

8.5.2 波浪理论的应用及不足221

复习与思考221

第9章 证券投资指标分析223

9.1 市场趋势型指标223

9.1.1 移动平均线223

9.1.2 移动平均线信道227

9.1.3　保历加信道228

9.2 市场动量指标228

9.2.1 威廉指标229

9.2.2 相对强弱指标230

9.2.3 随机指标231

9.2.4 动向指标233

9.2.5 乖离率指标和摆动量指标235

9.2.6 动量指标和变动率指标237

9.2.7 平滑异同移动平均指标238

9.3 成交量指标240

9.3.1 成交量动量指标和成交量变动率指标240

9.3.2 成交量摆动指标241

9.3.3 上涨／下跌成交量241

9.3.4　阿姆斯指标242

9.3.5 成交量平衡指标242

9.4 大势型指标243

9.4.1 腾落指标244

9.4.2　涨跌比指标245

9.4.3 超买超卖指标246

9.5 人气型指标246

9.5.1 心理线指标247

9.5.2 人气指标、意愿指标和中间指标247

复习与思考250

第10章 资产配置管理251

10.1 投资者生命周期251

10.1.1 投资者的基本含义251

10.1.2 投资者财务生命周期的界定252

10.1.3 投资者家庭生命周期253

10.1.4 影响投资行为的其他因素254

10.2 资产配置过程256

10.2.1 资产配置的重要性256

10.2.2 资产配置的步骤257

10.2.3 资产配置的策略262

10.3 资产配置案例分析263

复习与思考270

第11章 投资绩效评价272

11.1 投资绩效评价涉及的问题272

11.1.1 时间段272

11.1.2　合适的基准272

11.1.3 收益和风险的度量274

11.1.4 目标和约束条件276

11.2 未经风险调整的绩效评价方法276

11.2.1 考虑一个投资周期的绩效评价方法276

11.2.2 考虑多个投资周期的绩效评价方法281

11.3 经风险调整的绩效评价方法285

11.3.1 特雷诺指标285

11.3.2 夏普指标286

11.3.3 詹森指标287

11.3.4 M2指标288

复习与思考289

参考文献290