图书介绍

贝叶斯金融随机波动模型及应用2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

郝立文，朱慧明著著
出版社：北京：经济管理出版社
ISBN：9787509635278
出版时间：2015
标注页数：267页
文件大小：33MB
文件页数：279页
主题词：金融－经济波动－理论研究

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图书目录

第一章绪论1

一、金融市场波动理论1

二、研究思路与意义5

三、相关研究综述9

四、研究内容概述17

第二章金融时变模型建模方法概述22

一、ARCH模型及其扩展形式24

二、SV模型及其扩展形式30

第三章标准随机波动模型的MCMC算法36

一、标准SV模型及其统计性质36

二、SV模型的参数估计方法41

三、标准SV模型的MCMC估计算法46

四、本章小结71

第四章随机波动扩展模型的MCMC抽样算法及应用72

一、长记忆随机波动模型的贝叶斯推断分析72

二、贝叶斯波动均值SV模型的建模与实证分析85

三、贝叶斯多因子SV模型的建模与实证分析104

四、贝叶斯MSSV模型的建模与实证分析118

五、本章小结129

第五章基于序贯蒙特卡洛方法的标准SV模型识别131

一、状态空间下的随机波动模型132

二、序贯蒙特卡洛估计方法136

三、仿真分析149

四、本章小结161

第六章基于序贯蒙特卡洛方法的参数学习163

一、人工噪声过程下的参数学习165

二、序贯贝叶斯滤波参数学习算法170

三、仿真分析180

四、本章小结196

第七章变结构随机波动模型的SMC算法及应用198

一、变结构随机波动模型的建模思路198

二、基于辅助粒子滤波算法的MSSV模型估计与应用201

三、基于序贯贝叶斯滤波算法的杠杆效应MSSV模型估计与应用213

四、本章小结235

第八章结论与展望237

一、本书的主要研究结论与创新237

二、研究展望239

参考文献241