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第1章 一个风险资产具有时滞的期权定价1

1.1 风险资产具有时滞的Black-Scholes公式1

1.1.1 引言1

1.1.2 股票价格的随机时滞模型2

1.1.3 时滞期权定价公式5

1.1.4 变时滞的股票价格模型13

1.2 时滞几何布朗运动中的期权定价17

1.2.1 引言17

1.2.2 时滞几何布朗运动21

1.2.3 欧式期权的时滞影响26

1.2.4 时滞对回望期权价格的影响34

1.2.5 时滞对障碍期权价格的影响35

1.2.6 Euler-Maruyama近似37

1.3 具有时滞且支付交易费用的期权定价39

1.3.1 Black-Scholes下具有时滞且支付交易费用的期权定价39

1.3.2 CEV模型下具有时滞且支付交易费用的期权定价46

第2章 多个风险资产具有时滞的期权定价49

2.1 股票价格具有时滞的交换期权定价49

2.1.1 交换期权49

2.1.2 股票不支付红利的交换期权定价50

2.1.3 股票价格具有时滞的交换期权定价55

2.1.4 股票支付红利的交换期权定价60

2.2 具有时滞的双币种期权定价68

2.2.1 汇率过程和资产价格过程的随机时滞微分方程69

2.2.2 市场的完备性75

2.2.3 国外股票国外支付的双币种期权定价77

第3章 贝叶斯方法的波动率模型估计84

3.1 ARCH类波动率模型的贝叶斯估计84

3.1.1 引言84

3.1.2 GARCH（1,1）模型的贝叶斯估计85

3.1.3 马尔可夫机制转换GARCH模型94

3.2 随机波动率模型的贝叶斯估计101

3.2.1 引言101

3.2.2 随机波动率模型102

3.2.3 随机波动率模型估计的单步MCMC算法103

3.2.4 随机波动率模型估计的多步MCMC算法106

3.2.5 简单随机波动率模型跳的扩展111

3.2.6 波动预测和收益预测112

3.3 贝叶斯方法的随机波动模型分析及比较112

3.3.1 杠杆随机波动模型和贝叶斯推断112

3.3.2 厚尾随机波动模型和贝叶斯推断118

3.3.3 方差常弹性模型和贝叶斯推断122

3.3.4 厚尾方差常弹性模型及贝叶斯推断128

3.3.5 实证分析133

第4章 基于GARCH模型的贝叶斯期权定价139

4.1 Gibbs抽样对GARCH模型的贝叶斯推断139

4.1.1 引言139

4.1.2 误差为学生t分布的GARCH模型的先验和后验140

4.1.3 GARCH模型的Griddy-Gibbs抽样142

4.1.4 方法比较150

4.1.5 布鲁塞尔股市指数的非对称GARCH模型153

4.2 基于非对称GARCH模型的贝叶斯期权定价160

4.2.1 引言160

4.2.2 预测期权价格的原则162

4.2.3 布鲁塞尔股指的GARCH模型166

4.2.4 预测期权价格：计算和结果169

第5章 期权定价的贝叶斯分析176

5.1 信息先验贝叶斯的Black-Scholes期权定价176

5.1.1 引言176

5.1.2 Black-Scholes期权价格先验和后验推断177

5.1.3 数值模拟191

5.1.4 数值结果分析193

5.2 无信息先验贝叶斯的Black-Scholes期权定价199

5.2.1 Black-Scholes期权价格先验和后验推断199

5.2.2 期权价格的算法211

5.2.3 实证分析212

参考文献215