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第一章 计量经济学导论1

第一节 引言1

第二节 现代经济学的定量分析特征2

第三节 数学建模3

第四节 经验验证4

第五节 说明性实例7

第六节 计量经济学的局限性15

第七节 小结17

练习题一17

第二章 一般回归分析和模型设定18

第一节 条件概率分布18

第二节 条件均值与回归分析20

第三节 线性回归建模29

第四节 条件均值的模型设定34

第五节 小结40

练习题二41

第三章 经典线性回归模型45

第一节 假设45

第二节 普通最小二乘估计50

第三节 拟合优度和模型选择准则54

第四节 OLS估计量的无偏性和有效性60

第五节 OLS估计量的抽样分布65

第六节 OLS估计量的方差一协方差矩阵的估计66

第七节 参数假设检验69

第八节 应用及重要特例81

第九节 广义最小二乘估计86

第十节 小结94

练习题三95

第四章 独立同分布随机样本的线性回归模型102

第一节 渐近理论导论102

第二节 线性回归模型假设114

第三节 OLS估计量的一致性115

第四节 OLS估计量的渐近正态性117

第五节 渐近方差估计量120

第六节 参数假设检验124

第七节 条件异方差检验129

第八节 小结132

练习题四133

第五章 平稳时间序列的线性回归模型136

第一节 时间序列分析导论136

第二节 平稳时间序列线性回归模型假设151

第三节 OLS估计量的一致性154

第四节 OLS估计量的渐近正态性155

第五节 渐近方差一协方差估计156

第六节 参数假设检验159

第七节 条件异方差和自回归条件异方差检验166

第八节 序列相关检验169

第九节 小结177

练习题五178

第六章 具有条件异方差和自相关扰动项的线性回归模型182

第一节 问题的提出182

第二节 时间序列线性回归模型假设185

第三节 长期方差一协方差估计186

第四节 OLS估计量的一致性192

第五节 OLS估计量的渐近正态性192

第六节 参数假设检验194

第七节 检验是否需要估计长期方差一协方差196

第八节 Cochrane-Orcutt方法200

第九节 小结202

练习题六202

第七章 工具变量回归分析204

第一节 问题的提出204

第二节 假设211

第三节 两阶段最小二乘估计213

第四节 2SLS的一致性215

第五节 2SLS的渐近正态性216

第六节 方差一协方差矩阵的解释与估计218

第七节 参数假设检验227

第八节 Hausman检验228

第九节 小结和讨论231

练习题七235

第八章 广义矩方法240

第一节 矩估计方法导论240

第二节 广义矩方法242

第三节 GMM估计量的一致性248

第四节 GMM估计量的渐近正态性251

第五节 渐近有效性254

第六节 两阶段GMM最优估计256

第七节 渐近方差估计量258

第八节 参数假设检验259

第九节 模型设定检验261

第十节 小结265

练习题八266

第九章 最大似然估计和拟最大似然估计271

第一节 问题的提出272

第二节 最大似然估计和拟最大似然估计277

第三节 MLE/QMLE的一致性285

第四节 条件概率分布模型正确设定及其含义286

第五节 MLE的渐近分布291

第六节 MLE渐近方差-协方差的一致估计295

第七节 正确模型设定下的参数假设检验295

第八节 条件概率分布模型误设及其含义302

第九节 QMLE的渐近分布310

第十节 QMLE的渐近方差-协方差估计311

第十一节 模型误设下的参数假设检验312

第十二节 条件概率分布模型设定检验315

第十三节 小结319

练习题九320

第十章 总结323

参考文献327