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第一章 金融风险监管框架发展中的巴塞尔新资本协议：演变与趋势1

1.1 全球金融风险监管框架演变的现实推动力2

1.2 巴塞尔协议所具有的习惯国际经济法的法律特性5

1.3 1988年巴塞尔委员会资本协议的形成及其演变7

1.4 巴塞尔委员会对于1988年巴塞尔协议的补充和完善11

1.5 从巴塞尔资本协议的演变看国际金融风险监管的发展趋势15

1.6 2001年巴塞尔新资本协议框架的形成及其特点18

第二章 巴塞尔新资本协议草案修订进程中的主要争议与金融风险监管框架的内在冲突28

2.1 巴塞尔新资本协议咨询稿引发广泛争论29

2.2 巴塞尔新资本协议草案作为一个风险管理框架存在的问题32

2.3 关于支柱一——最低资本充足要求领域的争论39

2.4 关于支柱二——外部监管领域的争论59

2.5 关于支柱三——信息披露和市场约束领域的争论63

第三章 巴塞尔新资本协议框架下的信用风险衡量与资本金约束68

3.1 新资本协议中信用风险衡量的主要变化69

3.2 新资本协议信用风险衡量过程中的几个关键因素71

3.3 信用风险衡量的内部评级法及其主要运作框架83

3.4 新资本协议框架下零售贷款和特殊授信的风险衡量和资本金约束86

第四章 巴塞尔新资本协议框架下的操作风险衡量与资本金约束95

4.1 操作风险的主要特点98

4.2 新资本协议框架下操作风险的初步界定101

4.3 当前国际金融界通常采用的操作风险衡量方法108

4.4 巴塞尔新资本协议对于操作性风险相关规定的演变111

4.5 操作风险管理在金融机构的引入和管理框架的建立113

第五章 巴塞尔新资本协议框架下的监管机构行为118

5.1 从内部评级体系的监管看监管机构对商业银行内部风险制度的介入行为120

5.2 利率风险监管：从第一支柱向第二支柱转移之后的监管行为127

5.3 从新资本协议第二支柱看当前监管理念的发展趋势130

5.4 英国金融服务局金融机构风险评估框架评介133

第六章 巴塞尔新资本协议框架中的市场约束168

6.1 市场约束机制的运行机理168

6.2 不同金融产品持有者的市场约束作用171

6.3 银行信息披露和市场约束的国际比较173

6.4 新资本协议框架下中国银行业的市场约束179

7.1 关于支柱一：最低资本金要求及其影响182

第七章 巴塞尔新资本协议框架对中国金融业的影响182

7.2 关于支柱二：外部监管及其影响196

7.3 关于支柱三：市场约束及其影响203

7.4 新资本协议框架推动金融业风险管理制度创新204

第八章 巴塞尔新资本协议框架在金融体系中的实施路径215

8.1 关于支柱一最低资本要求的实施215

8.2 关于支柱二外部监管233

8.3 关于支柱三市场约束237

8.4 金融体系实施新资本协议的过程是影响深远和广泛的系统工程240

附录：巴塞尔新资本协议概述249

后记279