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第一章 绪论1

1.1 计量经济学的产生和发展1

1.2 计量经济学的内容体系3

练习题一8

第二章 一元线性回归模型9

2.1 回归分析的相关概念9

2.2 一元线性回归模型11

2.3 最小二乘估计16

2.4 置信区间与假设检验28

2.5 回归分析结果的报告与评价35

2.6 回归分析的应用——预测36

2.7 应用案例40

练习题二42

第三章 多元线性回归模型45

3.1 多元回归模型的定义45

3.2 最小二乘估计50

3.3 多元线性回归模型的检验59

3.4 回归模型的函数形式64

3.5 多元回归模型的设定偏误72

练习题三75

第四章 违背经典假定的回归模型78

4.1 异方差性78

4.2 自相关87

4.3 多重共线性100

4.4 随机解释变量107

附录4.1 加权最小二乘法的基本原理113

附录4.2 DW统计量的推导过程114

附录4.3 多重共线性所引起的后果116

附录4.4 随机解释变量对最小二乘法估计的影响117

练习题四118

第五章 虚拟变量模型122

5.1 虚拟变量的设定122

5.2 虚拟解释变量模型123

5.3 分段回归模型128

5.4 二元选择模型131

练习题五137

第六章 滞后变量模型139

6.1 滞后变量模型的概念139

6.2 分布滞后模型141

6.3 自回归模型147

6.4 格兰杰因果关系检验153

附录 自回归模型随机干扰项对普通最小二乘估计的影响156

练习题六157

第七章 联立方程模型160

7.1 联立方程模型的概念160

7.2 联立方程模型的识别163

7.3 联立方程模型的估计168

附录 联立方程模型估计量的统计性质175

练习题七177

第八章 时间序列计量经济模型179

8.1 时间序列的基本概念179

8.2 单整、趋势平稳与差分平稳随机过程184

8.3 时间序列模型185

8.4 协整与误差修正模型194

练习题八198

附录一 统计学基础知识199

A1.1 随机变量199

A1.2 随机变量的几种重要的分布203

A1.3 大数定律与中心极限定理206

A1.4 参数估计209

A1.5 估计量的评价214

A1.6 假设检验217

A1.7 物价和物量220

A1.8 指数223

附录二 计量经济分析软件包EViews基础227

A2.1 EViews软件使用初步227

A2.2 线性回归分析238

附录三 统计表248

表A3.1 标准正态分布表248

表A3.2 t分布表250

表A3.3 x2分布表252

表A3.4 F分布表254

表A3.5 DW检验临界值表259

表A3.6 EG和AEG检验临界值表260

参考文献261