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第一天 期权定价原理1

1.1 期权定价历史1

1.2 B-S模型9

1.3 二叉树模型13

1.4 小结：如何养成正确的期权交易思维16

第二天 希腊字母：期权交易参数21

2.1 希腊字母概述21

2.2 Delta（△）25

2.3 Gamma（Г）27

2.4 Vega（？）29

2.5 Theta（？）30

2.6 Rho（б）31

2.7 希腊字母在交易中的运用32

第三天 保守型交易策略之一：备兑开仓35

3.1 备兑开仓的策略概况35

3.2 备兑开仓的策略原理37

3.3 备兑开仓的应用案例41

3.4 备兑开仓的风险管理43

3.5 备兑开仓的收益计算45

第四天 保守型交易策略之二：保险策略48

4.1 保险策略概述48

4.2 持股保险48

4.3 融资与融券的保险策略59

4.4 利用领口策略降低保险成本61

4.5 保险策略其他应用扩展64

第五天 保守型交易策略之三：股票替代68

5.1 引言：从期权平价公式谈起69

5.2 合成股票多头73

5.3 合成股票空头78

5.4 股票替代：利用实值期权替代股票买卖81

5.5 期权的无风险套利84

第六天 震荡市场交易策略92

6.1 概述92

6.2 买入跨式组合策略93

6.3 买入勒式组合策略99

6.4 交易案例104

6.5 卖出跨式或勒式组合策略107

第七天 复习与思考之一112

7.1 期权定价原理112

7.2 希腊字母：期权交易参数113

7.3 保守型交易策略之一：备兑开仓114

7.4 保守型交易策略之二：保险策略114

7.5 保守型交易策略之三：股票替代115

7.6 震荡交易市场策略116

第八天 价差交易之一：牛熊价差118

8.1 价差交易概述118

8.2 牛市认购价差组合119

8.3 牛市认沽价差组合124

8.4 熊市认购价差策略127

8.5 熊市认沽价差策略131

第九天 价差交易之二：蝶式策略135

9.1 蝶式期权策略概述135

9.2 蝶式期权策略原理136

9.3 铁蝶式策略149

第十天 价差交易之三：鹰式策略157

10.1 鹰式策略概述158

10.2 铁鹰式策略158

10.3 秃鹰式策略166

第十一天 价差交易之四：比率价差174

11.1 认购比率价差175

11.2 认沽比率价差182

第十二天 价差交易之五：跨期策略190

12.1 跨期策略之一：日历价差概述190

12.2 认购日历价差策略191

12.3 日历价差的拓展应用196

12.4 跨期策略之二：对角线策略概述199

12.5 认购期权对角牛市价差策略200

12.6 认购期权对角熊市价差策略205

第十三天 波动率交易211

13.1 波动率211

13.2 波动率分类214

13.3 波动率交易217

13.4 波动率指数223

第十四天 复习与思考之二227

14.1 价差交易之一：牛熊价差227

14.2 价差交易之二：蝶式策略228

14.3 价差交易之三：鹰式策略228

14.4 价差交易之四：比率价差229

14.5 价差交易之五：跨期策略230

14.6 波动率交易231

附录 期权交易心法精选232

参考答案244