图书介绍

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金融数学专业基础教材 数理金融基础
  • 叶中行，卫淑芝，王安娇编著 著
  • 出版社： 北京：高等教育出版社
  • ISBN：9787040432749
  • 出版时间：2015
  • 标注页数：250页
  • 文件大小：35MB
  • 文件页数：261页
  • 主题词：金融学－数理经济学－高等学校－教材

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图书目录

第一章 金融市场基本概念1

1金融市场概览1

2货币的时间价值14

本章小结17

习题一18

第二章 资本资产定价模型20

1资产价格的数学描述20

2单周期确定性资产市场的无套利定价准则23

3 单周期随机资产市场的一般套利定价定理27

4 资本资产定价模型及其应用32

5套利定价模型37

本章小结43

习题二44

第三章 均值-方差最优资产组合理论和算法45

1两种资产的均值-方差分析46

2标准的均值-方差资产组合问题49

3具有无风险资产的均值-方差资产组合模型58

4基于不同风险度量的最优资产组合模型63

5效用最优化资产组合模型70

6最优资产组合的计算方法80

本章小结89

习题三90

第四章 固定收益证券93

1债券的基本概念93

2债券定价94

3债券的收益率及其计算97

4 债券价格的收益率风险98

5债券收益率风险免疫101

本章小结105

习题四106

第五章 远期107

1远期合约基本概念107

2 远期合约定价108

3远期利率协议114

4 远期外汇合约118

本章小结122

习题五124

第六章 期货126

1期货合约的基本概念126

2 商品期货及其套期保值131

3 股指期货136

4 利率期货142

本章小结153

习题六153

第七章 互换156

1利率互换156

2 货币互换163

3 信用衍生产品定价167

本章小结174

习题七175

第八章 期权177

1期权的基本概念及性质177

2 期权的损益180

3 期权定价的二项模型183

4布莱克-斯科尔斯期权定价公式的第一次推导192

5连续时间金融：布莱克-斯科尔斯公式的第二次推导195

6 标的资产支付红利的期权定价197

7 期货期权199

8 外汇期权199

9 导数与风险参数201

10期权交易策略207

本章小结217

习题八219

第九章 一致性风险度量223

1矩风险度量223

2 在险值224

3 一致性风险度量和凸风险度量225

本章小结230

习题九230

部分习题答案232

参考文献234

常用数理金融名词英-中对照表239

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