图书介绍

金融经济学2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

张顺明，赵华编著著
出版社：北京：首都经济贸易大学出版社
ISBN：9787563817580
出版时间：2010
标注页数：253页
文件大小：16MB
文件页数：261页
主题词：金融学

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图书目录

引言1

第1章一般经济均衡3

1.1基本框架3

1.2市场均衡7

第2章无套利定价理论15

2.1弱无套利16

2.2强无套利17

2.3无套利的定义21

第3章期望效用理论23

3.1投资决策准则24

3.2偏好关系与效用表示26

3.3偏好关系的期望效用表示28

3.4期望效用理论的局限性35

第4章风险厌恶分析42

4.1风险厌恶理论42

4.2整体绝对风险厌恶55

第5章随机占优62

5.1一阶随机占优63

5.2二阶随机占优69

5.3一般N阶随机占优72

5.4强更加风险厌恶77

第6章投资组合选择理论84

6.1组合选择的均值—方差模型与期望效用模型85

6.2不存在无风险资产的资产组合选择理论86

6.3存在无风险资产的资产组合前沿99

6.4 Markowitz理论的推广105

第7章两基金分离定理109

7.1不存在无风险资产的两基金分离与单基金分离110

7.2具有无风险资产的两基金分离113

第8章资本资产定价模型116

8.1市场资产组合117

8.2证券市场线118

8.3零Beta资本资产定价模型118

8.4资本市场线121

8.5资本资产定价模型122

第9章套利定价理论129

9.1套利定价理论模型130

9.2均衡套利定价理论135

第10章连续时间金融141

10.1资产价格的动态模拟142

10.2 Ito积分和Ito引理145

第11章 Black-Scholes期权定价公式149

11.1期权价格的基本性质150

11.2期权定价155

第12章利率期限结构172

12.1离散时间下主要术语的表示形式173

12.2确定经济下的期限结构173

12.3离散时间下不确定经济的期限结构174

12.4连续时间下不确定经济的期限结构177

12.5流动性偏好假说和偏好聚集假说186

12.6利率过程的决定188

第13章 Modigliani-Miller定理193

13.1关于资本结构的MM定理194

13.2关于红利政策的MM定理198

13.3 MM定理和CAPM的联系201

第14章有效市场理论204

14.1有效市场理论的内容204

14.2有效市场的检验208

14.3有效市场的挑战213

14.4有效市场理论和CAPM214

附录1数理经济学介绍217

附录2金融经济学的现代进展228

附录3 Black-Scholes期权定价公式的五种推导方法235

附录4人名、术语中英文对照表244