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市场运行篇3

第一章 期货市场概述3

第一节 期货的概念3

一、现货及现货交易3

二、远期及远期交易4

三、期货及远期交易4

第二节 期货市场功能与作用10

一、期货市场的基本功能10

二、期货市场的作用11

第二章 期货市场的运行机理13

第一节 期货交易的机制13

一、保证金交易13

二、双向交易及对冲机制19

第二节 期货市场的组织机构20

一、期货交易所20

二、期货结算机构29

三、期货中介机构31

四、期货投资者33

五、期货投资基金35

六、期货市场监管机构40

期货合约篇49

第三章 期货合约概述49

第一节 期货合约的条款49

一、期货合约的概念49

二、期货合约的主要条款49

第二节 期货合约的上市条件与机制53

一、期货合约上市的基本条件53

二、期货合约上市机制54

第三节 期货合约的类别57

一、商品期货57

二、金融期货58

三、其他期货新品种61

第四章 商品期货65

第一节 商品期货的产生和发展65

一、商品期货的产生65

二、商品期货的发展65

第二节 国际上代表性的商品期货合约66

一、芝加哥期货交易所的部分农产品期货合约66

二、纽约商业交易所的原油期货合约68

三、伦敦金属交易所的铜、铝期货合约69

四、日本东京工业品交易所的橡胶期货合约70

第五章 金融期货72

第一节 金融期货概述72

一、金融期货的产生与发展72

二、金融期货的类型73

三、金融期货的基本特征73

第二节 外汇类期货77

一、外汇期货的概念77

二、国际主要外汇期货品种80

三、外汇期货的特点83

第三节 利率类期货84

一、利率期货发展的历史与现状84

二、国际主要利率期货品种86

三、利率期货的特点88

第四节 股票类期货89

一、股指期货89

二、股票期货103

交易原理篇107

第六章 期货套期保值107

第一节 套期保值概述107

一、套期保值相关概念107

二、套期保值理论的演变历程108

三、套期保值原理110

四、套期保值操作原则110

五、套期保值的作用112

第二节 基差113

一、基差的概念113

二、正向市场与反向市场114

三、基差的变化115

第三节 套期保值应用116

一、套期保值种类116

二、套期保值相应应用118

三、基差变化对套期保值效果的影响123

第七章 期货投机126

第一节 期货投机概述126

一、期货投机的概念126

二、期货投机与其他交易方式的区别126

三、期货投机者类型128

四、期货投机的作用128

第二节 期货投机方法与原则130

一、期货投机的方法130

二、期货投机的原则135

第八章 期货套利137

第一节 套利的基本原理137

一、套利的相关概念137

二、套利与期货投机的区别138

三、套利的作用138

第二节 套利种类139

一、期现套利139

二、价差套利141

三、跨期套利142

四、跨商品套利145

五、跨市场套利147

六、套利分析方法148

第九章 股票指数期货交易150

第一节 股指期货套期保值策略150

一、股指期货套期保值概述150

二、套期保值交易策略152

三、套期保值比154

四、套期保值绩效评价157

第二节 股指期货套利策略161

一、股指期货套利概述161

二、跨期套利交易策略162

三、跨市套利交易策略164

四、期现套利交易策略167

五、最优套利策略172

第三节 股指期货程序化交易174

一、程序化交易概述174

二、程序化交易的发展176

三、程序化交易的风险178

四、程序化交易的交易策略179

衍生品篇185

第十章 衍生品概论185

第一节 衍生品的特征及其分类185

一、衍生品的定义与特征185

二、衍生品的主要种类185

第二节 衍生品市场发展概况187

一、美国衍生品市场概况187

二、欧洲衍生品市场概况188

三、亚洲及其他国家衍生品市场概况190

第三节 世界衍生品市场发展趋势192

一、场内交易全球化竞争态势显现192

二、交易所之间开始全球整合与并购193

三、场内市场与场外市场不断相互渗透194

四、商品的金融属性将不断增强194

五、品种创新日益频繁195

六、衍生品成为维持国家经济金融安全的重要工具196

第十一章 远期类衍生产品198

第一节 远期类衍生工具概述198

一、远期合约的基本概念198

二、远期合约的损益分析199

三、远期类金融工具的种类200

四、远期合约的优缺点200

第二节 远期外汇交易201

一、远期外汇交易概述201

二、远期外汇交易的功能202

三、远期汇率的标价方法202

四、远期外汇交易的报价及清算203

五、远期外汇交易的种类206

六、远期汇率的决定207

第三节 远期利率协议212

一、远期利率协议的重要术语、报价及结算212

二、远期利率协议的定价216

三、远期利率协议的优缺点218

第四节 远期交易综合协议218

一、远期交易综合协议的产生218

二、远期交易综合协议的定义和特点219

三、远期交易综合协议的重要术语220

四、远期交易综合协议的结算220

五、远期交易综合协议报价的市场惯例222

第十二章 互换类衍生工具227

第一节 互换类衍生金融工具概述227

一、互换市场的产生与发展227

二、互换市场发展的特点231

三、互换交易的特点232

第二节 利率互换233

一、利率互换的基本概念233

二、对利率互换的说明236

三、利率互换的种类238

四、利率互换的功能238

第三节 货币互换239

一、货币互换的基本概念239

二、对货币互换的说明241

三、货币互换种类244

四、货币互换的功能245

第四节 商品互换246

一、固定价格换浮动价格的商品价格互换246

二、商品价格与利息的互换249

第五节 股权互换252

一、股权互换的基本概念252

二、股权互换的分类253

第十三章 期权类金融衍生品257

第一节 期权类金融衍生品概述257

一、期权的概念及特点257

二、期权的种类258

三、期权与期货的联系与区别260

四、期权合约的内容262

五、期权交易的基本流程265

第二节 外汇期权271

一、外汇期权概述271

二、外汇期权的分类272

第三节 利率期权273

一、利率期权概述273

二、利率期权的分类274

第四节 股票期权276

一、股票期权概述276

二、股票期权的分类276

第五节 指数期权277

一、指数期权概述277

二、指数期权与指数期货277

第六节 基本的期权交易策略278

一、买入看涨期权278

二、卖出看涨期权280

三、买入看跌期权281

四、卖出看跌期权283

第七节 期权组合策略284

一、期权套期保值285

二、期权套利287

第十四章 金融衍生品的创新290

第一节 金融衍生品的创新290

一、金融衍生品的创新290

二、金融创新的理论基础290

三、金融创新的背景292

四、金融创新的动因295

五、金融创新的分类296

六、衍生金融工具的创新297

第二节 金融工程技术304

一、金融工程的概念304

二、金融衍生产品的分类及创新305

三、金融工程技术的基础与核心——无套利分析306

四、金融工程技术的分类308

五、金融工程技术的总结与发展趋势313

定量分析方法篇317

第十五章 衍生品定价317

第一节 远期及期货合约定价317

一、远期合约的定价317

二、期货合约的定价322

第二节 股指期货的定价324

一、股指期货的价格理论324

二、影响股指期货价格的主要因素325

三、股指期货价格与股指现货价格的关系325

第三节 期权的定价328

一、期权价格概述328

二、布莱克—斯克尔斯期权定价模型330

第四节 互换的定价332

一、利率互换的定价332

二、货币互换的定价334

第十六章 衍生品市场分析中的计量方法336

第一节 概率论与数理统计336

一、概率论的基本概念336

二、随机变量及其分布342

三、多维随机变量及其分布346

四、随机变量的数字特征348

五、常用的统计分布352

六、参数估计355

七、假设检验359

第二节 回归分析技术365

一、回归分析的一般介绍365

二、一元线性回归367

三、多元线性回归372

四、Logistic回归基本理论380

五、SPSS软件的使用381

第三节 时间序列分析方法385

一、ARMA模型385

二、GARCH模型386

第四节 现代投资理论及定量分析387

一、投资组合理论387

二、资本资产定价模型392

三、套利定价理论395

四、有效市场理论398

五、行为金融理论400

第五节 Excel在定量分析中的应用403

一、Excel使用基础403

二、Excel在相关分析和回归分析中的应用409

三、Excel在假设检验中的应用417

四、Excel在方差分析中的应用420

风险管理篇431

第十七章 衍生品与风险管理431

第一节 金融衍生工具的风险分析431

一、金融衍生工具的风险构成431

二、各种具体形式的金融衍生工具的风险特征433

三、金融衍生工具风险的特点435

四、金融衍生工具的风险成因分析437

第二节 金融衍生工具的风险管理措施441

一、形成有序的市场机制441

二、实行严格的“市场准入”监管，对会员实行严格管理442

三、建立健全信息披露制度443

四、健全衍生品市场的信用担保机制444

五、完善结算制度445

六、实行法制化管理446

参考文献448

后记451