银行信贷信用风险分析和度量2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

银行信贷信用风险分析和度量PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

目录1

序……………………………………………………………钟祥财1

第1章 问题的提出和研究述评1

第一节 风险的性质与来源1

一、风险的概念1

二、风险的来源2

三、风险的本质和内在特性4

第二节 货币的起源与信贷信用风险的产生11

一、经济人的本性与货币的起源和本质11

二、信贷信用风险的产生和信贷市场的特点13

第三节 选题的理论和实践意义19

一、选题的理论意义19

二、选题的实践意义21

第四节 信贷信用风险分析和度量的研究述评25

一、实务述评25

二、理论研究述评32

第2章 银行信贷信用风险分析和度量的理论基础36

第一节 微观经济学基础：不确定状态下的选择理论和信贷配给理论36

一、风险和回报的权衡、投资者的风险偏好和效用函数37

二、无差异曲线和确定性等值回报率38

三、信息不对称对投资决策的影响之一：非齐性预期41

四、信息不对称对投资决策的影响之二：信贷配给理论42

五、对银行信贷信用风险分析和度量的意义44

第二节 现代资产组合理论和风险收益最优化理论44

一、基本理论前提和假设44

二、理论的主要内容及其推导45

三、资产组合管理理论对信贷信用风险分析和度量的意义51

第三节 资本资产定价模型和资本市场均衡中的风险定价53

一、资本资产定价模型（CAPM）53

二、套利定价理论58

三、资本资产定价模型对信贷信用风险分析和度量的意义61

第四节 期权定价模型和风险管理62

一、二项式期权定价模型（BOPM）的主要内容62

二、布莱克—舒尔茨期权定价模型的主要内容63

三、期权定价理论对于信贷信用风险分析和度量的意义66

第3章 财务报表与银行信贷信用风险分析69

第一节 资产负债表、损益表和现金流量表的本原逻辑关系70

一、资产负债表、损益表和现金流量表的本原逻辑关系70

二、三大会计报表的勾稽关系75

一、国内商业银行现有财务分析方法的运用78

第二节 商业银行现有财务分析方法的评析78

二、财务比率分析方法的缺陷81

第三节 怎样辨析企业利润的真实性和质量82

一、会计操纵的动因和形式82

二、会计操纵的识别方法86

第四节 以EVA评价公司绩效91

一、创值理论的理论基础91

二、创值与创利的关系92

三、企业创值的测度模型和方法96

四、创利与创值的实证比较分析105

第4章 不当关联交易与银行信贷信用风险分析115

第一节 关联交易与不当关联交易的区别116

一、关联方的概念及其特征116

二、关联方关系判断的标准117

三、关联方交易及其类型119

四、不当关联交易及其形式121

第二节 不当关联交易的现状分析126

一、产生不当关联交易的原因126

二、不当关联交易的总体状况127

三、不当关联交易的行业状况——以钢铁和设备制造业为例130

一、盈利能力高但营业费用率低，利润高但对应的现金流入低131

第三节 非公允价格不当关联交易案例分析131

二、上市公司巨额盈利与关联方巨额亏损并存136

三、关联方资产转移风险：关联收购138

四、相差悬殊的财务要素和盈利：关联采购140

第四节 非价格的不当关联交易案例分析143

第5章 企业竞争力与银行信贷信用风险分析149

第一节 企业竞争力的经济学研究方法149

一、企业竞争力的含义149

二、竞争力的经济学研究方法151

第二节 基于产业组织理论对企业竞争力的市场表现分析155

一、成本优势156

二、差异优势157

三、成本优势与差异优势的相互关系159

四、先发制人与时间优势161

第三节 基于价值链的企业竞争力分析162

第四节 企业核心能力的评价分析167

一、从管理学的角度对企业竞争力的分析框架167

二、企业家创新与核心能力的动态性168

三、企业家创新精神主导的组织学习170

一、国际主要公司组织关于治理结构的评价体系172

第五节 企业治理结构评价分析172

二、中国企业治理结构的特点175

三、中国公司治理评价体系的构建176

第6章 行业和区域银行信贷信用风险分析179

第一节 行业信贷信用风险分析179

一、行业信贷信用风险分析的主体结构179

二、行业信贷信用风险分析模型的建立200

第二节 区域产业集聚与区域信贷信用风险分析203

一、产业集聚的风险成因203

二、产业集聚与地方政府作用的风险分析206

三、区域内产业集聚的信贷信用风险分析208

第7章 开放经济中的银行信贷信用风险分析218

第一节 国际区域间产业结构和互动机制与银行信贷信用风险分析219

一、关联互动机制之一：国际贸易219

二、关联互动机制之二：国际直接投资222

三、关联互动机制之三：跨国公司223

四、关联互动机制之四：经济周期227

五、国际间关联互动机制与银行信贷信用风险229

第二节 人民币汇率变动与银行信贷信用风险分析230

一、人民币汇率形成机制230

二、换汇成本与结售汇汇率的比较：衡量进出口信贷信用风险233

第三节 跨国信贷与国家信用风险分析236

一、国家信用风险的范畴236

二、国家信用风险的分析和衡量方法述评237

三、对国家信用风险指标体系的构建240

第四节 资本自由流动下的资产价格与银行信贷信用风险分析242

一、资本账户开放对银行稳健性的影响242

二、资本自由流动、资产价格波动与银行贷款风险的形成245

第8章 单笔银行信贷资产的信用风险分析和度量248

第一节 作为期权的贷款和KMV模型249

一、贷款与期权之间的关系249

二、KMV信用监测模型251

第二节 信用度量制256

一、借款企业信用等级转换的概率256

二、对信用等级变动后的贷款市值估价257

三、计算受险价值量260

四、信用度量制与最低风险资本要求262

五、信用度量制的几个技术问题262

第三节 麦肯锡模型264

一、周期性因素的处理264

二、麦肯锡的方法265

一、死亡率模型271

第四节 保险模型271

二、CSFP信用风险附加法275

第9章 银行信贷资产组合的信用风险分析和度量286

第一节 KMV公司的组合管理模型286

一、收益变量的计算286

二、贷款风险变量的计算287

三、相关性变量的计算288

四、组合风险的度量和管理290

第二节 信用度量制组合模型291

一、正态分布条件下的组合受险量291

二、实际分布条件下的组合受险价值量298

三、N项贷款组合的信用风险度量299

第三节 阿尔特曼组合模型方法303

一、阿尔特曼最优化方法的基本思路303

二、阿尔特曼组合方法的基本内容304

三、运用非预期损失概念下的组合风险和效率边界310

四、一个简单的最优化目标函数314

第10章 银行信贷信用风险分析和度量方法的运用318

第一节 贷款定价318

一、中国商业银行目前的贷款定价318

二、考虑风险后的定价方法320

第二节 贷款的绩效评估324

一、贷款RAROC公式的分子计算325

二、贷款RAROC公式的分母计算325

第三节 配置信用风险资本328

一、关于资本与损失的几个概念及其关系328

二、内部评级法与信用风险资本配置的方法330

三、内部评级法计算信用风险加权资产的基本步骤335

第四节 统一外部监管和内部控制337

一、外部监管与内部控制分离的弊端337

三、外部监管与内部控制一致的优点339

二、统一外部监管与内部控制的方法339

第五节 调控货币政策传导机制的一个手段341

一、银行信贷传导机制的第三条途径：风险资本比例341

二、风险资本比例约束货币政策传导的机理343

第六节 构建中国银行内部评级体系345

一、巴塞尔协议的内部评级法345

二、实行内部评级法的条件346

三、中国银行业建立内部评级法的差距347

参考文献350

后记367