图书介绍

金融数学 金融工程引论2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

金融数学 金融工程引论
  • 马雷克·凯宾斯基（MarekCapinski），托马斯·札斯特温尼克（TomaszZastawniak）著；佟孟华译；郭多祚校 著
  • 出版社： 北京：中国人民大学出版社
  • ISBN：9787300176505
  • 出版时间：2014
  • 标注页数：263页
  • 文件大小：40MB
  • 文件页数：271页
  • 主题词：金融－经济数学－高等学校－教材

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图书目录

第1章 简单市场模型1

1.1基本概念和假设1

1.2无套利原则4

1.3单期二叉树模型6

1.4风险和收益8

1.5远期合约8

1.6看涨期权和看跌期权11

1.7外汇15

1.8利用期权管理风险16

第2章 无风险资产19

2.1货币的时间价值19

2.2货币市场33

第3章 资产组合管理40

3.1风险和收益率40

3.2两证券43

3.3多个证券54

3.4资本资产定价模型64

第4章 远期合约和期货合约70

4.1远期合约70

4.2期货合约76

第5章 期权：一般性质86

5.1定义86

5.2看跌—看涨期权平价（Put-Call Parity）88

5.3期权价格的边界92

5.4决定期权价格的变量96

5.5期权的时间价值103

第6章 二叉树模型106

6.1模型的定义106

6.2期权定价110

6.3美式权益118

6.4鞅性质122

6.5套期保值125

第7章 一般的离散时间模型131

7.1三叉树模型131

7.2一般模型135

7.3资产定价基本定理141

7.4扩展模型145

第8章 连续时间模型149

8.1离散模型的缺陷149

8.2连续时间极限150

8.3随机分析概述154

8.4在布莱克-斯科尔斯模型中的期权159

8.5风险管理164

第9章 利率177

9.1工具177

9.2与到期日无关的收益率178

9.3一般的期限结构189

9.4随机利率的二叉树模型196

9.5债券的套利定价202

9.6利率衍生证券209

9.7最后的评注214

第10章 附录216

10.1微积分216

10.2测度与积分217

10.3概率218

10.4协方差矩阵220

10.5收益率之间的回归221

练习解答223

符号术语表255

参考文献258

译后记260

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