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第一部分 结构方法3

1 信用风险导论3

1．1 公司债券4

1．2 可损权益12

1．3 信用衍生品15

1．4 信用风险的数量模型24

2 公司债务30

2．1 可违约权益31

2．2 偏微分方程（PDE）方法38

2．3 公司债务的默顿（Merton）方法50

2．4 默顿方法的扩展57

3 首次经过时间模型65

3．1 首次经过时间的特性66

3．2 布莱克－考克斯（B1ack-Cox）模型71

3．3 最优资本结构83

3．4 随机利率模型91

3．5 研究新进展115

3．6 相关的违约：结构方法116

第二部分 风险过程127

4 随机时间的风险函数127

4．1 自然滤子的条件期望127

4．2 连续风险函数的有关鞅131

4．3 鞅表示定理135

4．4 概率测度的变换137

4．5 风险函数的鞅特性142

4．6 随机时间的补偿元（器）144

5 随机时间的风险过程146

5．1 风险过程Г146

5．2 鞅表示定理161

5．3 概率测度的变换166

6 鞅风险过程170

6．1 鞅风险过程A170

6．2 风险过程Г和A的关系179

6．3 鞅表示定理182

6．4 鞅不变性的情形184

6．5 给定风险过程的随机时间188

6．6 泊松过程和条件泊松过程191

7 几种随机时间的情形203

7．1 几种随机时间的最小值203

7．2 概率测度的变换209

7．3 Kusuoka的反例215

第三部分 简约型建模方法229

8 基于强度的可违约权益估值229

8．1 可违约权益230

8．2 使用风险过程进行的估值232

8．3 使用鞅方法进行的估值246

8．4 可违约权益的套期保值253

8．5 一般简约型方法257

8．6 含状态变量的简约型模型259

9 条件独立的违约272

9．1 一篮子信用衍生品273

9．2 违约相关和条件概率291

10 相互依赖的违约300

10．1 相互依赖的强度302

10．2 一篮子信用衍生品的鞅方法312

11 马尔可夫链320

11．1 离散时间的马尔可夫链321

11．2 连续时间的马尔可夫链331

11．3 连续时间的条件马尔可夫链347

12 信用转移的马尔可夫模型358

12．1 JLT马尔可夫模型及其扩展359

12．2 条件马尔可夫模型379

12．3 相关的转移381

13 希斯－加罗－默顿（Heath-Jarrow-Morton）型模型390

13．1 含违约的HJM模型391

13．2 含信用转移的HJM模型410

13．3 信用衍生品的应用425

14 可违约市场利率428

14．1 含有违约风险的利率合约429

14．2 含有单方违约风险的多期利率协议439

14．3 多期可违约的远期名义利率443

14．4 含有单方违约风险的可违约互换446

14．5 含有双方违约风险的可违约互换452

14．6 可违约远期互换利率454

15 市场利率建模457

15．1 无违约市场利率模型458

15．2 可违约远期伦敦银行同业拆借利率的建模471

参考文献导引484

参考文献488

基本符号注释504

名词中英文对照表509

译后记515