经济决策的概率模型2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

经济决策的概率模型PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

译者序1

教学建议1

前言1

作者简介1

第1章 模拟与条件概率1

1.1 从Excel中的Simstools开始2

1.2 如何在电子表格中掷硬币2

1.3 20个销售电话的模拟模型5

1.4 用Excel的“数据一模拟运算表 ”命令进行分析11

1.5 条件独立14

1.6 来自三角分布的一个连续随机技能变量15

1.7 概率树和贝叶斯法则19

1.8 电子表格高级技巧：创建一个多重输入表格27

1.9 模型运用29

小结31

练习题31

第2章 离散随机变量35

2.1 不确定性决策中的未知量36

2.2 绘制一个概率分布37

2.3 模拟离散随机变39

2.4 期望值和标准差42

2.5 从样本中进行估计45

2.6 样本估计的精度48

2.7 决策标准52

2.8 多元随机变量55

小结56

练习题56

第3章 常风险容限的效用理论58

3.1 考虑风险规避：概率下的效用分析59

3.2 模拟数据的效用分析66

3.3 线性风险容限更一般的假设67

3.4 关于效用理论的高技术性注解68

3.5 关于常风险容限的高技术性注解72

小结75

练习题75

第4章 连续随机变量77

4.1 正态分布78

4.2 指数函数和自然对数函数81

4.3 对数正态分布83

4.4 广义对数正态分布88

4.5 主观概率估计89

4.6 含有离散和连续未知量的决策问题94

4.7 正态彩票的确定性等价97

4.8 其他概率分布98

小结103

练习题104

第5章 多元正态随机变量与相关性107

5.1 离散随机变量的联合分布107

5.2 协方差和相关性110

5.3 几个随机变量的线性函数112

5.4 根据数据估计相关性114

5.5 用CORAND和NORMINV创建多元正态随机变量118

5.6 多元正态资产回报下的投资组合分析121

5.7 Excel求解工具与有效投资组合设计124

5.8 相关性的主观评估129

5.9 在非正态随机变量下运用CORAND131

5.10 随机变量线性函数的深入说明134

小结137

练习题137

第6章 条件期望140

6.1 随机变量之间的依存性140

6.2 估计条件期望和标准差142

6.3 离散例子中的期望后验法则145

6.4 树图中条件期望的逆向分析149

6.5 条件期望关系与相关性151

6.6 关于概率的不确定性152

6.7 线性回归模型155

6.8 最小平方误差和回归分析157

小结160

练习题160

第7章 决策变量的最优化162

7.1 决策分析中运用模拟的一般技巧162

7.2 信息的策略性运用168

7.3 决策树172

7.4 一个简单的竞价问题176

7.5 赢家的诅咒179

7.6 竞争行为分析184

小结190

练习题191

第8章 风险分担与金融197

8.1 常风险容限个人合伙中的最优风险分担198

8.2 大量非线性分担规则中线性规则的最优性203

8.3 受制于道德风险激励约束的风险分担207

8.4 道德风险下的分段线性分担规则211

8.5 公司决策制定与股票市场的资产定价214

8.6 套利定价理论的基本思想222

小结225

练习题226

第9章 增长和到达的动态模型228

9.1 净现值228

9.2 预测模型230

9.3 预测的例子：戈音案例233

9.4 布朗运动增长模型238

9.5 对数最优投资策略241

9.6 指数到达模型245

9.7 排队模型250

9.8 简单的存货模型254

9.9 项目时间长度与紧急任务257

小结260

练习题261

附录 与本书一起使用的Excel插件264

参考文献271