图书介绍

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政策事件对中国证券市场波动的影响研究
  • 田成诗著 著
  • 出版社: 沈阳:东北财经大学出版社
  • ISBN:9787811223569
  • 出版时间:2008
  • 标注页数:209页
  • 文件大小:10MB
  • 文件页数:221页
  • 主题词:经济政策-影响-资本市场-研究-中国

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图书目录

第1章 导论1

本书研究的目的与意义1

相关概念的说明7

文献综述17

本书的结构、主要内容及所做的工作28

第2章 政策事件对证券市场风险的影响34

证券市场风险的度量35

政策事件对证券市场风险影响的测度43

政策事件对证券市场风险影响的实证分析55

小结74

第3章 政策事件对证券市场波动性的非线性结构的影响78

证券市场随机收益率生成模型80

非线性结构的假设检验92

中国证券市场波动性建模及政策解释97

政策事件对非线性结构的影响分析108

第4章 政策事件对证券市场波动的影响幅度与持续性119

政策事件对市场波动影响幅度与持续性的分析方法120

包含政策事件虚拟变量的经济计量模型126

政策事件对波动影响幅度与持续性的脉冲响应分析148

第5章 涨跌停板制度影响证券市场波动的长期效果评价156

涨跌停板制度156

问题的提出161

EGARCH模型及其消息反应曲线166

涨跌停板制度影响市场波动的长期效果的实证分析170

第6章 全书总结及需要进一步研究的问题184

全书总结184

需要进一步研究的问题188

主要参考文献191

后记208

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