图书介绍

数理金融经济学2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

王一鸣编著著
出版社：北京：北京大学出版社
ISBN：7301045638
出版时间：2000
标注页数：337页
文件大小：8MB
文件页数：346页
主题词：数理经济学

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图书目录

目录1

第一章不确定情形下的效用函数1

§1.1 二元关系2

§1.2 偏好关系2

§1.3 偏好的效用函数表示3

§1.4 偏好的期望效用函数表示5

§1.5 偏好的期望效用函数表出的异议18

第二章风险厌恶型投资者行为：静态分析21

§2.1 定义21

§2.2 风险厌恶型投资者的最优投资条件22

§2.3 风险厌恶度量25

§2.4 绝对风险厌恶28

§2.5 相对风险厌恶38

§2.6 多种风险资产的市场41

§2.7 随机优势48

第三章证券投资组合选择：均值－方差模型66

§3.1 证券组合前沿67

§3.2 q－零协方差证券组合前沿76

§3.3 存在无风险资产的证券组合前沿79

§3.4 一般证券选择模型86

第四章资本资产定价模型（CAPM）92

§4.1 CAPM公式92

§4.2 CAPM的应用101

§4.3 市场证券组合的替代物108

§4.4 两基金分隔110

§4.5 CAPM的扩展118

第五章纯交换经济里均衡定价模型：CAPM128

第六章线性因子模型：套利定价理论（APT）143

§6.1 多因子定价模型的推导144

§6.2 多因子模型（APT）与单因子模型（CAPM）关系163

§6.3 参数的估计和检验164

§6.4 因子选择172

第七章含消费品的经济：分配有效性174

第八章消费品－证券市场：期权定价189

§8.1 一般证券定价189

§8.2 欧式看涨（看跌）期权定价196

第九章多时期证券市场：均衡定价213

§9.1 信息结构及模型213

§9.2 帕累托最优分配215

§9.3 理性预期均衡217

§9.4 动态完全市场235

§9.5 随机贴现因子242

§9.6 多时期CAPM251

第十章多时期证券市场：套利定价（鞅方法）259

§10.1 无套利的鞅刻画259

§10.2 鞅性质的应用269

§10.3 等价鞅测度的唯一性289

§10.4 静态化经济292

第十一章非对称信息的金融市场297

§11.1 在非对称信息下的竞争均衡298

§11.2 理性预期均衡301

§11.3 技术分析：价格序列和交易量313

§11.4 市场有效性的定义327

参考文献329