图书介绍

中国金融市场一体化度量的Copula模型及实证研究2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

中国金融市场一体化度量的Copula模型及实证研究
  • 李梦玄 著
  • 出版社： 武汉：湖北科学技术出版社
  • ISBN：9787535252104
  • 出版时间：2012
  • 标注页数：195页
  • 文件大小：52MB
  • 文件页数：202页
  • 主题词：金融市场－统计模型－研究－中国

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图书目录

1 绪论1

1.1 选题背景与意义1

1.2 金融市场一体化的理论基础和传统度量模型2

1.3 市场分割程度检验的信息传递模型18

1.4 本书结构和创新点33

2 银行系统可靠度Copula理论模型36

2.1 Copula方法基本原理37

2.2 商业银行安全可靠性分析42

2.3 系统可靠度Copula理论建模48

2.4 实例计算51

2.5 本章小结56

3 时变Copula参数演化方程构建及实证研究57

3.1 时变Copula理论分析57

3.2 时变Copula参数演化方程构建60

3.3 参数估计实证检验62

3.4 本章小结66

4 Copula-CVaR资产组合选择模型分析68

4.1 Copula函数分布特征的比较分析69

4.2 最优拟合Copula函数的选择73

4.3 Copula函数对资产组合选择的影响检验75

4.4 本章小结81

5 我国股票市场相依性的实证研究83

5.1 我国股票市场信息传递的非线性Granger检验84

5.2 我国股票市场的波动溢出检验100

5.3 基于时变Copula的我国股票市场相依性研究107

5.4 QFII对A、B股市场分割的影响的实证研究118

5.5 本章小结125

6 我国汇市与股市相依性的实证研究127

6.1 我国汇市与股市联动性的Granger检验127

6.2 人民币升值对我国不同行业上市公司影响的实证研究140

6.3 本章小结153

7 全球金融危机的案例分析154

7.1 市场有效性理论和实证检验154

7.2 美国次贷危机对我国银行信贷业的启示研究162

7.3 本章小结170

8 全文总结172

8.1 本书主要工作172

8.2 研究展望174

参考文献176

附录 发表论文目录195

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