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基础篇1

第0章 N分钟学会MATLAB（60＜N＜180）1

0.1 引言1

0.2 基础知识2

0.3 输入／输出11

0.4 数据处理13

0.5 数学运算19

0.6 字符操作26

0.7 日期时间28

0.8 绘图相关28

0.9 数学、金融、统计相关35

0.10 其他49

高级篇52

第1章 基于MATLAB的优化问题52

1.1 基于MATLAB的线性优化52

1.2 基于MATLAB的非线性优化58

1.3 优化工具箱参数设置75

第2章 MATLAB与Excel的数据交互84

2.1 数据交互函数84

2.2 Excel-Link宏90

2.3 交互实例95

2.4 数据的平滑处理97

2.5 数据的变换108

第3章 MATLAB与数据库的数据交互114

3.1 MATLAB实现114

3.2 系统数据源配置123

第4章 K线图及常用技术指标的MATLAB实现127

4.1 K线图的MATLAB实现128

4.2 常用技术指标的MATLAB实现134

第5章 基于MATLAB的行情软件148

5.1 基于MATLAB的行情软件使用介绍150

5.2 基于MATLAB的行情软件建立过程154

5.3 扩展阅读165

第6章 基于MATLAB的随机模拟173

6.1 概率分布173

6.2 随机数与蒙特卡罗模拟180

6.3 随机价格序列187

6.4 带约束的随机序列191

第7章 基于MATLAB的风险管理195

7.1 背景介绍195

7.2 MATLAB实现198

第8章 期权定价模型的MATLAB实现217

8.1 概述217

8.2 Black-Scholes定价模型及希腊字母研究220

8.3 二叉树定价模型研究242

8.4 BAW定价模型研究254

第9章 基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用261

9.1 背景介绍261

9.2 上证指数开盘指数预测265

9.3 上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测272

9.4 基于C-SVM的期货交易策略281

9.5 扩展阅读297

第10章 MATLAB与其他金融平台终端的通信301

10.1 DATAHOUSE平台MATLAB接口介绍301

10.2 WIND平台MATLAB接口介绍318

第11章 基于MATLAB的交易品种选择分析323

11.1 品种的流动性324

11.2 品种的波动性327

11.3 小结330

第12章 基于MATLAB的交易品种相关性分析331

12.1 背景介绍331

12.2 MATLAB实现334

12.3 扩展阅读340

第13章 基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案344

13.1 国内期货柜台系统介绍345

13.2 MATLAB对接CTP的各种方式346

13.3 开发前准备347

13.4 C#版对接原理349

13.5 NET接口 QUANTBOX版项目介绍349

13.6 MATLAB对接期货接口介绍（QUANTBOX版项目）351

13.7 MATLAB对接证券接口364

第14章 构建基于MATLAB的回测系统365

14.1 基于MATLAB的量化回测平台框架介绍366

14.2 简单均线系统的MATLAB实现368

14.3 基于MATLAB的策略回测模板样例373

14.4 其他基于MATLAB的回测平台展示391