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目 录1

1计量经济学的基本问题1

1.1什么是计量经济学2

1.2经济计量建模的程序3

1.3经济计量模型的类型和构成5

1.4建模数据的收集与加工7

1.5经济计量模型的应用9

1.6经济计量应用软件简介10

思考题12

2简单线性回归模型13

2.1一元线性回归模型14

2.2二元线性回归模型30

思考与练习36

3数学与统计学预备知识37

3.1向量与矩阵的运算规则38

3.2二次型及矩阵微分42

3.3统计分布预备知识48

3.4相关分析56

4一般K元线性回归模型60

4.1 K元总体回归模型的设定61

4.2总体回归模型的参数估计64

4.3模型拟合优度检验73

4.4模型参数的统计推断76

4.5预测82

思考与练习89

5 K元线性回归模型的扩展92

5.1极大似然法（ML）93

5.2非线性回归模型的估计95

5.3时间作为解释变量的模型的处理99

5.4虚拟变量在模型中的应用101

5.5模型结构变化检验104

5.6模型稳定性检验105

思考与练习106

6多重共线性108

6.1多重共线性的含义109

6.2多重共线性的来源和影响109

6.3多重共线性的检验方法112

6.4多重共线性的补救措施116

6.5模型设定误差118

6.6案例121

思考与练习124

7广义最小二乘法（GLS）与异方差125

7.1广义最小二乘法的原理126

7.2异方差的来源及后果129

7.3异方差的检验130

7.4异方差的处理133

7.5案例137

思考与练习141

8自相关142

8.1自相关的含义及类型143

8.2自相关的来源及后果151

8.3自相关的检验156

8.4模型的估计和预测160

8.5案例164

思考与练习166

9随机解释变量168

9.1统计量的渐近性质170

9.2随机解释变量的后果171

9.3工具变量法（IV）173

思考题176

10滞后变量模型177

10.1滞后效应178

10.2分布滞后模型的估计180

10.3 自回归模型的建立190

10.4自回归模型的估计193

10.5案例195

思考与练习199

11联立方程模型和识别201

11.1联立方程模型的基本概念202

11.2联立方程模型的类型204

11.3模型识别的概念209

11.4模型识别的条件213

思考与练习218

12联立方程模型的参数估计219

12.1间接最小二乘法（ILS）220

12.2工具变量法（IV）222

12.3二阶段最小二乘法（2SLS）224

12.4三阶段最小二乘法（3SLS）226

12.5联立方程模型的检验228

思考题231

13经济计量模型的应用232

13.1生产函数模型233

13.2成本函数模型250

13.3需求函数模型251

13.4消费函数模型256

13.5投资函数模型263

13.6大型宏观经济计量模型举例265

思考与练习291

14 EViews经济计量软件包使用简介293

14.1 EViews软件包的基本功能294

14.2 EViews软件包的主要功能菜单294

14.3 EViews软件包的常用命令305

14.4文件操作命令308

附表1标准正态分布表311

附表2t分布临界值表312

附表3 X2分布临界值表313

附表4 F分布临界值表315

附表5 D.W．检验上下界表325

参考文献327