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第一章 绪论1

1.1计量经济学1

一、计量经济学1

二、计量经济学模型2

三、计量经济学的内容体系3

四、计量经济学是一门经济学科6

五、计量经济学方法论7

六、计量经济学教科书的内容与局限9

1.2建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点10

一、理论模型的设计10

二、样本数据的收集13

三、模型参数的估计16

四、模型的检验16

五、计量经济学模型成功的三要素17

六、计量经济学应用软件介绍18

1.3计量经济学模型的应用19

一、结构分析19

二、经济预测20

三、政策评价21

四、检验与发展经济理论21

1.4本书内容安排说明22

一、关于经典单方程计量经济学模型22

二、关于联立方程计量经济学模型23

三、关于时间序列计量经济学模型24

四、关于扩展的截面数据计量经济学模型24

五、关于计量经济学应用模型24

本章练习题25

第二章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型27

2.1回归分析概述27

一、回归分析基本概念27

二、总体回归函数29

三、随机干扰项31

四、样本回归函数32

2.2一元线性回归模型的基本假设34

一、对模型设定的假设34

二、对解释变量的假设34

三、对随机干扰项的假设35

2.3一元线性回归模型的参数估计37

一、参数估计的普通最小二乘法（OLS）37

二、参数估计的最大似然法（ML）39

三、参数估计的矩估计法（MM）40

四、最小二乘估计量的统计性质42

五、参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计44

2.4一元线性回归模型的统计检验46

一、拟合优度检验46

二、变量的显著性检验48

三、参数检验的置信区间估计51

2.5一元线性回归分析的应用：预测问题52

一、预测值是条件均值或个别值的一个无偏估计52

二、总体条件均值与个别值预测值的置信区间53

2.6建模实例55

本章练习题57

第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型60

3.1多元线性回归模型60

一、多元线性回归模型的形式60

二、多元线性回归模型的基本假设61

3.2多元线性回归模型的参数估计63

一、普通最小二乘估计63

二、最大似然估计66

三、矩估计66

四、参数估计量的统计性质67

五、样本容量问题68

六、多元线性回归模型的参数估计实例69

3.3多元线性回归模型的统计检验71

一、拟合优度检验71

二、方程总体线性的显著性检验（F检验）73

三、变量的显著性检验（t检验）74

四、参数的置信区间估计76

3.4多元线性回归模型的预测77

一、E（Y0）的置信区间77

二、Y0的置信区间78

3.5可化为线性的多元非线性回归模型79

一、模型的类型与变换79

二、可化为线性的非线性回归实例81

三、非线性普通最小二乘法84

3.6含有虚拟变量的多元线性回归模型89

一、含有虚拟变量的模型89

二、虚拟变量的引入90

三、虚拟变量的设置原则94

3.7受约束回归95

一、模型参数的线性约束95

二、对回归模型增加或减少解释变量97

三、检验不同组之间回归函数的差异100

四、非线性约束103

本章练习题105

第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型109

4.1多重共线性109

一、多重共线性的含义109

二、实际经济问题中的多重共线性110

三、多重共线性的后果111

四、多重共线性的检验113

五、克服多重共线性的方法114

六、案例115

4.2异方差性118

一、异方差的类型118

二、实际经济问题中的异方差性119

三、异方差性的后果120

四、异方差性的检验121

五、异方差的修正123

六、案例126

4.3内生解释变量问题129

一、内生解释变量问题的提出129

二、实际经济问题中的内生解释变量问题130

三、内生解释变量的后果132

四、工具变量法133

五、内生性检验与过度识别约束检验136

六、案例138

4.4模型设定偏误问题142

一、模型设定偏误的类型142

二、模型设定偏误的后果143

三、模型设定偏误的检验144

本章练习题148

第五章 时间序列计量经济学模型152

5.1时间序列模型的序列相关性153

一、序列相关性153

二、实际经济问题中的序列相关性153

三、序列相关性的后果155

四、序列相关性的检验156

五、序列相关的补救159

六、虚假序列相关问题163

七、案例164

5.2时间序列的平稳性及其检验167

一、问题的提出167

二、时间序列数据的平稳性168

三、平稳性的图示判断169

四、平稳性的单位根检验173

五、单整时间序列176

六、案例176

七、趋势平稳与差分平稳随机过程180

5.3协整与误差修正模型181

一、长期均衡关系与协整181

二、协整的检验183

三、关于均衡与协整的再讨论186

四、误差修正模型187

5.4格兰杰因果关系检验190

一、时间序列自回归模型190

二、时间序列向量自回归模型192

三、格兰杰因果关系检验及其应用194

本章练习题199

第六章 非经典截面数据计量经济学模型203

6.1选择性样本计量经济学模型203

一、经济生活中的选择性样本问题203

二、“截断”问题的计量经济学模型204

三、“归并”问题的计量经济学模型209

6.2二元离散选择模型211

一、二元离散选择模型的经济背景212

二、二元离散选择模型的建立212

三、二元Probit离散选择模型及其参数估计214

四、二元Logit离散选择模型及其参数估计217

五、一个实际例题219

六、二元离散选择模型的检验221

6.3固定效应面板数据计量经济学模型223

一、面板数据模型概述223

二、模型设定检验226

三、固定效应变截距模型227

四、固定效应变系数模型232

本章练习题236

第七章 计量经济学应用模型238

7.1计量经济学应用模型类型设定238

一、问题的提出238

二、单方程应用模型类型对被解释变量数据类型的依赖性241

三、单方程模型和联立方程模型的选择对经济行为的依赖性244

7.2计量经济学应用模型总体回归模型设定246

一、问题的提出及其重要性246

二、计量经济学模型总体设定的“一般性”原则247

三、计量经济学模型总体设定的“现实性”原则251

四、计量经济学模型总体设定的“统计检验必要性”原则253

五、计量经济学模型总体设定的“经济主体动力学关系导向”原则255

六、案例——消费理论与消费函数模型256

7.3计量经济学应用模型函数关系设定260

一、模型的关系类型261

二、模型关系误设的后果261

三、模型关系设定的指导原则262

四、模型关系设定的检验263

五、案例——以要素替代性质描述为线索的生产函数模型的发展263

7.4计量经济学应用模型变量性质设定272

一、问题的提出272

二、变量之间的直接影响与间接影响274

三、变量的内生性与外生性275

四、变量的随机性和确定性278

本章练习题280

附录 统计分布表281

一、标准正态分布表281

二、x 2分布表282

三、t分布表283

四、F分布表284

五、D.W.检验上下界表290

六、协整检验临界值表292

参考文献293