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绪论1

第一节 计量经济学概述1

一、计量经济学的定义1

二、计量经济学的发展简史2

三、计量经济学在经济学中的地位6

第二节 计量经济学的三大内容体系7

一、理论计量经济学与应用计量经济学7

二、经典计量经济学和非经典计量经济学7

三、微观计量经济学和宏观计量经济学8

第三节 应用计量经济学的主要研究步骤8

一、模型的建立8

二、参数的估计9

三、模型的检验9

第四节 计量经济学模型的应用9

一、结构分析10

二、经济预测10

三、政策评价11

四、检验与发展经济理论11

第一章 一元线性回归模型14

第一节 一元线性回归的基本概念15

一、散点图15

二、总体回归曲线与总体回归函数15

三、随机干扰项16

四、样本回归函数17

第二节 一元线性回归模型的参数估计18

一、最小二乘估计法的经典假定18

二、普通最小二乘法（OLS）18

三、最小二乘估计量的性质21

四、极大似然法23

第三节 一元线性回归模型的检验24

一、对模型的经济意义的检验24

二、拟合优度检验25

三、回归系数的假设检验27

第四节 一元线性回归模型的预测30

一、均值预测30

二、个值预测31

第五节 案例分析31

一、建立工作文件32

二、输入和编辑数据34

三、做散点图并建立模型35

四、用OLS法估计模型参数36

五、模型检验37

六、预测37

第二章 多元线性回归模型41

第一节 多元线性回归模型及假定41

一、多元线性回归模型41

二、多元线性回归模型的若干经典假定42

第二节 多元线性回归模型的参数估计43

一、普通最小二乘法44

二、极大似然法估计45

三、参数估计量的性质46

第三节 多元线性回归模型的检验51

一、模型的拟合优度检验51

二、回归模型的总体显著性检验（F检验）53

三、回归系数的显著性检验（t检验）54

第四节 多元线性回归模型的置信区间56

一、预测值的点估计值56

二、参数估计量的置信区间56

三、预测值的置信区间57

第五节 可线性化的非线性回归模型59

一、倒数模型60

二、k阶多项式模型61

三、半对数模型62

四、双对数模型（幂函数模型）63

第六节 受约束回归65

一、模型参数的线性约束65

二、对回归模型增加或减少解释变量69

三、参数的稳定性70

四、三大经典的非线性约束检验74

第三章 线性回归模型的扩展84

第一节 多重共线性84

一、多重共线性的基本知识84

二、多重共线性产生的原因与后果85

三、多重共线性的检验86

四、多重共线性的修正87

第二节 异方差性94

一、异方差的基本知识94

二、异方差的原因与后果95

三、异方差性的检验97

四、异方差的修正104

第三节 自相关性109

一、自相关性的基本知识109

二、自相关性产生的原因与后果110

三、自相关性的检验112

四、自相关性的修正118

五、自相关系数的估计120

六、广义最小二乘法与广义差分法的关系123

第四章 特殊变量128

第一节 虚拟变量128

一、虚拟变量及其作用128

二、虚拟变量的设置128

三、虚拟变量的特殊应用133

第二节 随机解释变量142

一、随机解释变量问题142

二、随机解释变量的后果143

三、工具变量法144

四、豪斯曼检验（Hausman test）149

第三节 滞后变量150

一、滞后变量的含义150

二、滞后变量模型的种类150

三、分布滞后模型的估计151

四、自回归模型157

五、一阶自回归模型的估计162

第五章 联立方程模型166

第一节 联立方程模型的概念166

一、联立方程模型及其特点166

二、联立方程模型中变量的分类167

三、联立方程模型中方程的分类167

四、联立方程模型的偏倚性168

第二节 联立方程模型的分类168

一、结构式模型168

二、简化式模型170

三、递归式模型171

第三节 联立方程模型的识别172

一、联立方程模型识别的概念172

二、联立方程模型的识别类型172

三、联立方程模型的识别条件175

第四节 联立方程模型的参数估计177

一、联立方程模型参数估计方法的选择177

二、联立方程模型的参数估计方法177

三、联立方程模型的检验183

第六章 二元选择模型201

第一节 线性概率模型201

一、线性概率模型形式201

二、线性概率模型估计202

三、线性概率模型存在的问题205

第二节 二元Logit离散模型207

一、Logit回归概述207

二、Logit回归模型估计208

三、Logit回归模型案例分析210

第三节 二元Probit离散选择模型213

第四节 受限Tobit模型218

一、受限Tobit模型的现实背景——受限因变量问题218

二、受限Tobit模型概述219

三、受限Tobit模型的EViews应用举例220

第七章 时间序列模型234

第一节 平稳ARMA模型234

一、随机过程与时间序列234

二、理论自协方差、自相关函数与偏自相关函数236

三、样本自协方差、自相关函数与偏自相关函数236

四、平稳ARMA模型与识别238

五、平稳ARMA模型参数估计240

六、模型诊断240

七、模型预测241

第二节 时间序列的非平稳性及其检验244

一、时间序列非平稳性识别244

二、非平稳时间序列建模246

三、非平稳时间序列单位根检验249

四、非平稳时间序列与伪回归254

第三节 协整与误差修正模型256

一、协整分析257

二、误差修正模型（ECM）的建立259

第四节 VAR模型260

一、多维时间序列262

二、向量自回归过程（vector auto-regression，VAR）262

三、向量自回归过程下的协整检验270

第八章 面板数据模型283

第一节 面板数据模型的分类283

一、面板数据的定义283

二、面板数据的创建285

三、面板数据回归模型的一般形式287

四、面板数据回归模型的分类288

第二节 固定效应回归模型291

一、个体固定效应模型292

二、时点固定效应模型294

三、时点个体固定效应模型295

第三节 随机效应回归模型297

一、个体随机效应回归模型298

二、个体时点随机效应模型302

第四节 变系数回归模型304

一、变系数回归模型的设定检验305

二、变系数回归模型应用305

第五节 面板数据模型的设定与检验308

一、F检验308

二、Hausman检验314

第六节 面板数据的单位根检验和协整检验322

一、面板数据的单位根检验322

二、面板数据的协整检验324

第七节 动态面板数据回归模型327

一、动态面板数据模型的估计327

二、存在外生变量的动态面板数据模型334

三、动态面板数据模型的应用336

第九章 空间计量经济模型344

第一节 空间计量经济学概述344

一、空间计量经济学的缘起与发展344

二、空间效应345

第二节 空间权重矩阵的设定和选择348

一、空间滞后和空间权重矩阵349

二、基于邻接的空间权重矩阵350

三、基于距离的空间权重矩阵（distance based spatial weights）353

四、复合空间权重矩阵356

第三节 空间自相关的检验358

一、空间自相关的形式表达358

二、探索性空间数据分析359

第四节 空间线性回归模型364

一、空间线性回归模型的设定364

二、空间线性回归模型的估计及检验369

第五节 空间计量的实证例子371

一、GeoDa软件介绍372

二、GeoDa软件的空间相关分析功能373

三、中国省域研发创新的空间计量分析375

附录 统计分布表378

参考文献391