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第一章 金融创新历史演进　1

第一节　金融创新发展回顾　2

第二节　证券化和表外业务　5

第三节　影响金融创新供给的因素　16

第四节　银行从事表外业务的原因　18

第五节　金融创新的需求　22

第二章　金融创新理论分析　27

第一节　约束引致假说　28

第二节　监管的辩证法　30

第三节　组合分解过程的金融创新　34

第四节　金融创新的证券设计　38

第五节　金融创新的一般均衡模型　48

第六节　线性框架下的证券设计　51

第三章 金融创新经济学展望　53

第一节　产业经济学和金融学文献比较　53

第二节　创新模型及其在金融业中的运用　55

第三节 金融市场上创新过程的实证观点　62

第四节 表外业务的实证扩散模式　64

第五节 金融市场上创新采纳的模型框架　66

第六节　采纳者的分类　72

第四章 金融产品结构设计　76

第一节　金融产品要素分析　76

第二节　现金流模型　80

第三节　金融产品基本结构及其意义　84

第四节　金融产品结构设计方法　91

第五节　金融产品结构的参数设计　101

第六节　金融产品设计的一般流程　104

第七节　金融产品结构设计的理论方案　105

第五章　金融产品设计配置效率　109

第一节 状态依存资产交换对资源配置作用　109

第二节　基础证券与普通证券　115

第三节 以期权扩展完备市场　119

第四节 时间可加效用函数和一致信念　121

第五节　普通证券定价原理　127

第六章　金融产品利率期限结构　130

第一节　有关定义与符号　130

第二节 收益率曲线与期望假说　136

第三节　离散时间期限结构模型　139

第四节　连续时间期限结构模型　144

第五节　三种著名线性期限结构模型　150

第七章　金融产品一般均衡定价方法　167

第一节　两期均衡定价模型　168

第二节　资本资产组合理论　173

第三节　资本资产定价模型　184

第四节　不存在无风险资产的CAPM　190

第五节　连续时间跨期资本资产定价模型　193

第六节　一般均衡定价法评述　200

第八章 金融产品套利定价方法　204

第一节　套利及其分类　204

第二节 无套利条件下价格的基本关系　210

第三节　无套利均衡分析　215

第四节　单期套利定价　220

第五节　离散时间多期套利定价方法　233

第九章 金融产品风险中性定价方法　242

第一节　单期证券风险中性定价　242

第二节　离散时间多期证券风险中性定价　248

第三节　风险证券定价的等价鞅测度法　252

第四节　风险中性定价与随机微分方程定价　257

第五节　衍生证券的一般风险中性定价公式　268

第十章 金融产品数值定价方法　270

第一节　蒙特卡罗模拟方法　270

第二节　二叉树方法　275

第三节　基本二叉树方法的扩展　282

第四节　有限差分方法　284

第五节　解析近似方法　291

第十一章　金融产品行为定价理论　294

第一节 导论　294

第二节　基准模型构建　296

第三节　均衡价格结构与报酬率分布　299

第四节 主观信念与学习过程　303

第五节 噪声交易者引致的波动率　310

第六节　报酬率异象分析　316

第七节　交易量的影响方式　319

第十二章 金融产品在险价值测试　322

第一节　在险价值的定义　322

第二节　单一资产的在险价值　328

第三节 投资组合的在险价值　331

第四节 衍生工具的在险价值　334

第五节　蒙特卡罗模拟　339

第六节　历史模拟　340

第七节 压力测试和回溯测试　342

第八节 风险度量术　345

第十三章　新型金融产品基础　350

第一节　基本金融工具　350

第二节　远期和期货　358

第三节　互换　374

第四节　期权基础　391

第十四章　新型金融创新产品一　401

第一节　期权工具　401

第二节　证券化　426

第三节　新型债券　433

第四节　抵押贷款担保证券　446

第十五章 新型金融创新产品二　461

第一节　资产担保证券　461

第二节　结构化债券　475

第三节　信贷衍生工具　494

第四节　新型优先股　500

第十六章　新型金融创新产品三　511

第一节　可转换证券和认股权证　511

第二节　基于股票的衍生工具　539

第三节　特殊类型的股票　550

附表：当X≤0时N（X）表　555

附表：当X≥0时N（X）表　557

世界主要交易所名称　559

参考文献　561