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目录1

第一章　绪论1

第一节 什么是金融工程学1

第二节 金融工程与风险管理2

第三节 金融工程工具7

第四节 金融工程工具交易市场17

第五节 金融工程工具的作用21

第二章　远期利率和FRA24

第一节 远期利率24

第二节 远期利率协议（FRA）29

第三节 FRA的结算（settlementsum）32

第四节 FRA的应用：案例分析35

第五节 FRA的价格决定36

第一节 远期汇率43

第三章远期汇率和远期外汇综合协议43

第二节 传统的外汇互换和远期——远期外汇互换48

第三节 远期外汇综合协议（SAFE）53

第四节 SAFE的结算及其标价55

第五节 案例：SAFE的应用58

第六节 SAFE交易的风险防范62

第四章　期货市场的基础65

第一节 期货合约的概念65

第二节 期货交易的市场机制69

第三节 期货市场的参与者79

第四节 期货合约的清算过程85

第五节 期货合约的定价原理95

第六节 商品价差期货100

第五章　外汇期货103

第一节 外汇期货的产生和发展103

第二节 外汇远期与外汇期货的关系104

第三节 外汇交易风险108

第四节 外汇期货合约及其定价116

第五节 外汇期货的保值应用120

第六节 外汇期货投机套利的应用123

第六章　利率期货128

第一节 利率期货的定义128

第二节 利率期货的定价132

第三节 基差、趋同和期货价格的变化134

第四节 美国短期国库券期货合约139

第五节 利率期货的基本应用145

第六节 利率期货与FRA的比较150

第七章　股票指数期货153

第一节 股票指数153

第二节 股票指数期货157

第三节 股票指数期货的定价159

第四节 股指期货与β系数162

第五节 股指期货的应用167

第八章　债券期货172

第一节 债券期货的内容172

第二节 转换因子175

第三节 最便宜交割债券181

第四节 债券期货的定价182

第五节 隐含回购利率186

第六节 债券期货的应用：案例分析188

第九章　债券久期和风险免疫191

第一节 久期191

第二节 风险“免疫”203

第三节 久期保值技术210

第四节 久期保值模型所存在的问题及解决办法218

第十章　利率互换228

第一节 互换交易的功能及作用228

第二节 互换市场的产生背景231

第三节 利率互换的基本特点234

第四节 利率互换的基本特征及结构变化240

第五节 利率互换的报价244

第六节 利率互换与利率风险246

第七节　利率互换的应用249

第十一章　货币互换257

第一节 货币互换的基本特点257

第二节 货币互换与风险管理269

第三节 利用货币互换为负债避险274

第四节 利用货币互换为资产避险277

第十二章　期权基础280

第一节 期权的基本概念281

第二节 期权类型及常用术语285

第三节 期权的交易292

第四节 期权交易的盈亏结算295

第五节 期权交易的保证金299

第六节　期权算术301

第十三章　期权的基本应用305

第一节 期权的保值应用305

第二节 期权的增值应用313

第三节 改善市场现状319

第四节　合成期权322

第五节　价差期权331

第六节 非标准价差期权343

第七节 价差期权的保证金及评估352

第十四章　期权的定价理论357

第一节 套利与跌—涨平价定理358

第二节 布莱克—斯科尔斯期权定价模型364

第三节 易变性或波动率的计算367

第四节 期权费的决定因素369

第五节　双向式期权定价模型372

第十五章　货币风险的管理377

第一节 金融工程与货币风险的管理目标377

第二节 货币期权381

第三节 货币期权的风险防范功能388

第四节 垂直价差与回廊393

第五节　零成本期权保值396

第十六章　利率风险的管理400

第一节　投资期限调整技术401

第二节 固定利率和浮动利率之间的转换403

第三节 平列式和叠加式保值407

第四节 利率上限和利率下限412

第五节 利率上限和利率下限的定价417

第六节 利率期货期权421

第七节　债券期权427

第八节 互换期权在资产和负债管理中的运用436

第九节 互换期权在资本市场套利中的运用442

第十七章　股票风险的管理462

第一节 牛市和熊市策略463

第二节　价值增值技术466

第三节　保值技术470

第四节 合成与价差技术的应用473

第五节 股票期权的套利技术478

第十八章　市场风险的管理484

第一节 定义：（以股票期权为例）Delta、Theta和Gamma484

第二节　Delta中性493

第三节 两种市场：方向和速度497

第四节 动态保值499

第五节 其他衍生产品：Vega和Rho506

第六节 公司风险管理507

第七节 市场风险管理513

第八节 风险管理和β520