图书介绍

精算模型2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载

肖争艳编著著
出版社：北京：中国人民大学出版社
ISBN：9787300166957
出版时间：2013
标注页数：331页
文件大小：43MB
文件页数：337页
主题词：保险－计算方法－教材

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图书目录

第1章随机变量的基本知识1

1.1 概率空间、随机变量及分布函数1

1.2 生存函数与危险率函数4

1.3 随机变量的数字特征6

1.4 随机变量的矩母函数和母函数8

1.5 条件概率和条件期望10

1.6 独立性13

1.7 风险度量VaR和TVaR14

第2章个别保单的理赔额与理赔次数模型19

2.1 理赔额的分布19

2.2 理赔次数的分布29

第3章短期个体风险模型45

3.1 S的数字特征46

3.2 独立随机变量和的分布48

3.3 矩母函数和母函数法53

3.4 S分布近似计算法58

第4章短期集体风险模型64

4.1 S的分布特征64

4.2 复合泊松分布及其性质73

4.3 S的近似分布82

4.4 S分布的数值计算方法92

4.5 集体风险模型的应用95

第5章长期聚合风险模型108

5.1 盈余过程和破产概率108

5.2 连续时间模型破产概率的计算116

5.3 离散时间模型破产概率的计算127

5.4 调节系数与破产概率131

第6章经验模型144

6.1 数据类型144

6.2 完整个体数据的经验模型148

6.3 分组数据的经验模型153

6.4 非完整数据的经验模型158

6.5 经验估计的方差和区间估计164

6.6 对于大样本数据的Kaplan-Meier近似估计174

第7章参数模型183

7.1 参数估计184

7.2 区间估计与方差196

7.3 拟合优度检验201

7.4 模型的选择209

7.5 多变量参数模型217

第8章信度理论233

8.1 引言233

8.2 有限波动信度234

8.3 贝叶斯信度242

8.4 一致最精确信度模型250

8.5 经验贝叶斯估计260

第9章随机模拟279

9.1 均匀分布随机数与伪随机数279

9.2 用反变换法产生一般分布的随机数280

9.3 Cholesky分解和多元正态分布的模拟284

9.4 模拟样本的容量问题285

9.5 模拟在精算模型中的应用举例286

9.6 模拟在统计检验中的应用289

9.7 用自助法计算估计量的均方误差292

9.8 股票价格的对数正态模型和模拟299

9.9 风险度量VaR和TVaR的模拟311

附录316

附录1 正态分布表P（Z＜z）316

附录2 x2分布表318

附录3 常见的连续分布319

附录4 常见的离散分布325

参考文献328