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第一章 绪论1

1．1 什么是金融工程学1

1．2 金融工程与风险管理2

1．3 金融工程工具7

1．4 金融工程工具交易市场18

1．5 金融工程工具的社会作用22

第二章 远期市场25

2．1 几个基本概念25

2．2 无收益证券为基础资产的远期合约30

2．3 收益已知的证券为基础资产的远期合约33

2．4 股息率已知的证券为基础资产的远期合约35

2．5 远期汇率37

2．6 远期利率41

2．7 远期与未来即期的关系46

第三章 远期利率协议49

3．1 远期利率协议的定义49

3．2 远期利率协议的基本内容51

3．3 有关远期利率协议的术语53

3．4 远期利率协议的结算过程56

3．5 应用远期利率协议保值58

3．6 远期利率协议的定价60

3．7 远期利率协议利率的变动调整67

第四章 远期交易综合协议71

4．1 远期交易综合协议的定义71

4．2 远期交易综合协议的基本内容75

4．3 有关远期交易综合协议的术语76

4．4 远期交易综合协议的结算过程78

4．5 远期交易综合协议的定价81

4．6 远期交易综合协议标价的市场惯例84

4．7 远期交易综合协议应用实例86

4．8 即期汇率变动条件下远期交易综合协议保值91

4．9 远期利率协议和远期交易综合协议的资金足额要求93

4．10 选择远期利率协议还是选择远期交易综合协议96

第五章 互换99

5．1 利率互换和交叉货币互换的定义99

5．2 互换市场的发展100

5．3 互换市场的特点109

5．4 互换的动机112

5．5 互换交易的促成者116

5．6 互换资产组合的管理121

5．7 利率互换123

5．8 非标准形态的利率互换128

5．9 交叉货币互换133

5．10 互换的基本应用135

5．11 零息互换定价138

5．12 贴现因子与贴现方程141

5．13 零息利率、平价利率、互换利率及远期利率之间的关系146

5．14 利率互换的估算和定价156

5．15 货币互换的估算和定价165

第六章 期货市场基础171

6．1 期货合约的概念171

6．2 期货交易的市场机制175

6．3 市场参与者185

6．4 清算过程191

6．5 期货合约定价原理202

6．6 商品价差期货207

第七章 股票指数期货210

7．1 股票指数和指数期货210

7．2 股票指数期货保值应用218

7．3 应用股票指数期货投机和套利225

7．4 股票指数期货定价：现购－持有交易模式230

7．5 应用股票指数期货保值所存在的问题234

7．6 股票资产与现金之间的相互转换236

第八章 外汇期货242

8．1 外汇期货的产生和发展242

8．2 外汇远期与外汇期货的关系243

8．3 外汇交易风险246

8．4 外汇期货合约及其定价255

8．5 外汇期货的保值应用259

8．6 应用外汇期货投机套利262

第九章 利率期货268

9．1 定义268

9．2 利率期货定价271

9．3 基差、趋同和期货价格的变化273

9．4 美国短期国库券期货合约279

9．5 利率期货的基本应用284

9．6 期货与远期利率协议的比较290

10．1 债券期货合约的定义293

第十章 债券期货293

10．2 最便宜交割债券300

10．3 债券期货定价：现购－持有交易模式304

10．4 隐含回购利率312

10．5 交割机制315

10．6 债券期货的基本保值319

第十一章 久期和风险免疫323

11．1 久期323

11．2 风险“免疫”335

11．3 久期保值技术342

11．4 久期保值模型所存在的问题及解决办法351